(最新)粒子群优化算法研究及其在投资组合优化中的应用

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1、论文分类号：TP39单位代码10183密级：公开研究生学号2005532244吉林大学硕士学位论文粒子群优化算法研究及其在投资组合优化中的应用StudyonParticleSwarmOptimizationAlgorithmanditsApplicationinPortfolioOptimization作者姓名：郭雁斌专业：计算机应用技术导师姓名：孙延风及职称：副教授学位类别：工学硕士论文起止年月：2007年2月至2008年3月吉林大学硕士学位论文原创性声明本人郑重声明：所呈交的硕士学位论文，是本人在指导教师的指导下，独立

2、进行研究工作所取得的成果。除文中已经注明引用的内容外，本论文不包含任何其他个人或集体已经发表或撰写过的作品成果。对本文的研究做出重要贡献的个人和集体，均已在文中以明确方式标明。本人完全意识到本声明的法律结果由本人承担。学位论文作者签名：日期：2008年月日《中国优秀博硕士学位论文全文数据库》投稿声明研究生院：本人同意《中国优秀博硕士学位论文全文数据库》出版章程的内容，愿意将本人的学位论文委托研究生院向中国学术期刊（光盘版）电子杂志社的《中国优秀博硕士学位论文全文数据库》投稿，希望《中国优秀博硕士学位论文全文数据库》给予出版

3、，并同意在《中国博硕士学位论文评价数据库》和CNKI系列数据库中使用，同意按章程规定享受相关权益。论文级别：■硕士□博士学科专业：计算机应用技术论文题目：粒子群优化算法研究及其在投资组合优化问题中的应用作者签名：指导教师签名：2008年月日作者联系地址（邮编）：吉林大学南校区经信A栋656（130012）作者联系电话：13504476849作者姓名郭雁斌论文分类号TP39保密级别公开研究生学号2005532244学位类别工学硕士授予学位单位吉林大学计算机培养单位计算机专业名称应用技术（院、所、中心）科学与技术学院智能金融2

4、005年9月研究方向学习时间工程至2008年6月粒子群优化算法研究论文中文题目及其在投资组合优化问题中的应用StudyonParticleSwarmOptimizationAlgorithm论文英文题目anditsApplicationinPortfolioOptimization关键词(3-8个)粒子群优化算法，解空间缩进，投资组合优化姓名孙延风职称副教授导师情况计算机科学与技术学历学位博士工作单位学院论文提交日期2008年5月答辩日期2008年5月12日是否基金资助否基金类别及编号项目如已经出版，请填写以下内容出版地（

5、城市出版者（机构）名、省名）名称出版者地址出版日期（包括邮编）提要本文的主要内容是对粒子群优化算法及其改进算法进行研究，并对其在证券投资组合中的应用进行了一些分析和研究工作，对最优投资组合模型的求解提出了一种改进的粒子群优化算法。本文从应用角度出发，采用了多因素最优投资组合模型，该模型充分考虑了实际市场的实际因素，引入了无风险资产——银行存款，更适用于解决实际问题。本文针对基本粒子群优化算法的不足，提出了一种解空间缩进的粒子群优化算法(sssPSO)，并对该算法的一些性质进行了讨论，然后根据最优投资组合模型的特点，即解向量

6、各个分量的算数和必须恒为1，本文又提出了对解空间缩进粒子群优化算法的适应性改进，使其能够更好的解决投资组合优化问题。最后采集实际证券投资数据进行了数值模拟，利用解空间缩进粒子群优化算法对模型进行求解，数值模拟结果显示，与基本粒子群优化算法的相比，本文提出的解空间缩进粒子群优化算法能够有效的提高收敛速度以及收敛精度。关键词：粒子群优化算法，解空间缩进，投资组合优化目录第一章绪论···········································································

7、···········11.1背景及选题意义..............................................................................11.2国内外研究现状..............................................................................21.3本文的主要工作................................................................

8、..............3第二章最优投资组合模型······································································42.1投资的收益和风险............................................