第四章外汇业务与外币使用

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1、第四章外汇业务与外币使用一．名词解释远期外汇业务：套汇业务：外币期权：外汇头寸：掉期业务：外汇市场：欧式期权：二．填空题1．商业银行在经营外汇业务是，遵循的原则是（），如遇多头就（）如出现空头就（）。2．即期外汇如遇多头就有（），（）和（）三种形式。3．海琴业务的主要目的是（）和（）。4．外汇市场的参加者有（），（），（）（）。5．中央银行参与外汇市场的主要目的是（）和（）。6．远期外汇和约是在（）时交割，而择期是在（）交割7．货币期货交易的保证金一般分为两类，一类是（），另一类是（），报价方式一般采

2、用（）制度。8．即期外汇交易的交割方式主要是（）。9．国际上最早的货币期货交易所是70年代在美国芝加哥成立的（）和80年代在英国伦敦成立的（）。10．远期外汇业务可分为（）和（）两种形式。11．外汇业务可分为（），（）和（）三种基本类型。12．套汇业务一般分为（），（）和（）三种基本类型。13．货币期货交易是一种（）和约。14．期权业务的主要类型有（）和（　　　　　　　）两种。15．某出口商品原以人民币报价，后因外伤要求改报美元价格，应按（）汇率折算。16．远期外汇汇率高于即期汇率时称为（）。17．远

3、期汇率和即期汇率的差异决定于（），并大致和（）保持平衡。三．判断题（）1.在其他条件不变的情况下，利率高的货币远期汇率会升水，汇率低的货币其远期汇率会贴水。（）2.-7-在直接标价法下，升水表示远期汇率比即期汇率贵，而在间接标价法下，升水表示远期汇率比即期汇率贱。（）3.在间接标价法下，升水的远期汇率等于即期汇率加上升水数。（）4.看涨期权交易于买方来讲，最大的损失限于所支付的保险费，可能获得的利益则是无限的。（）5.外汇业务中的“多头”和“空头”即为“买空”和“卖空”。（）6.在外汇期权业务中，如果

4、履行合约，则要交纳保险费，如不履行合约，则不交纳保险费。（）7.远期外汇业务和外汇期权业务都必须在和约中预先确定未来交割时所依据的汇率。（）8.如果外汇投资者预测英镑有进一步贬值的可能，则会预先卖出英镑远期外汇，到期再买进英镑即期外汇相抵，从中获利。（）9.套利业务主要是利用外汇市场同一货币的即期汇利率与远期汇利率的差异大于当时两种货币的利率差，而汇利率在短期内波动不大时，进行即期的和远期外汇的套汇活动，以获得利润。（）10.套期保值是指在卖出一批期货合同时，在商品交易所买进一批数量相等，交货期相同的

5、实物。（）11.银行买卖出现多卖少买的状况，称为“多头”，应该抛出。（）12.“掉期”业务的主要目的是为了获取投机利润。（）13.一种货币远期汇率升水，说明该货币将变硬一些。（）14.银行买卖外汇若出现不平衡情况，即为“买空”和“卖空”。（）15.办理货币货期业务，一般通过银行的柜台交易进行。（）16.在外币期货交易中，买卖双方无直接责任关系，而且大多数合同无需交割。（）17.将本币标价的出口商品价格改用外币报价时，应按“卖价”折算才对我方有利。（）18.在直接标价法下，远期汇率升水时，应用即期汇率加

6、上升水数。（）19.在间接标价法下，远期差价数前小后大为升水。（）20.买空是在价格看涨时投机者在期货交易所买进期货合同。（）21.无论是直接标价还是间接标价法，升水均表示远期外汇比即期外汇贵，贴水均表示远期外汇比即期外汇贱。（）22.期汇差价主要取决于在远期合约规定期限内两国货币的利息差额。（）23.外汇期货和外汇远期交易，它们的交易目的，性质，具体做法基本相同。（）24.外汇期权的持有人不管是否履行期权合同，保险费均不能收回。四.单项选择题1.一般情况下，利率高的货币，其远期汇率应表现为（）。A贴

7、水B升水C升值D贬值2.在外汇期权业务中，保险费高的是（）。A美式期权B欧式期权3.设纽约外汇市场美元/先令12.97~12.98，美元/克郎4.1245~4.1255，则克郎/先令的卖出价与买入价为（）。4.货币期货交易的报价内容是（）。A买方报买价B卖方报卖价C买方和卖方同时报买价和卖价DA和B5.升（贴）水数折成年利率（）时，才能进行利息套汇。-7-A大于两地利差B小于两地利差C等于两地利差DA和B6.某公司5月1日向银行购买60天欧式期权，该公司有权通知银行是否执行的日期（）。A6月1日B6月

8、1日~6月30日C6月29日D5月后的任何一天7．美国某银行的外汇牌价为：英镑/美元，即期汇率1.4320~1.4330，90天远期汇价为140~150，某美国商人卖出90天英镑1000个，到期可收取美元（）个。A．1446B.1448C.14188．已知100英镑=1290.68~1293.25元人民币，100美元=830.24~832.50元人民币。某出口商品原价每公吨800英镑CIF伦敦，现外商要求改报美元价格，在保持我出口收入不变的前提下，应报（