Parte II Análise Vetorial

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1、Prof.WilsonLuizRotatoriCorrêaHorário:Segunda-feira16:00-18:00Quinta-feira16:00–18:00Contatos:email:wilson.rotatori@ufjf.edu.brHomePage:AseranunciadaSala:11/Ramal:212HoráriodeAtendimento:àcombinar(favorenviaremailantecipadamente)Ementa:ProcessosEstocásticos,Estacionariedade,ModelosARIMA,ModelosARCH-

2、GARCHeextensões,RaizUnitária,Cointegração,ModelosVAR/VECM.Objetivo:Oobjetivodocursoéapresentaraosalunososprincipaismodelosdesériesdetempounivariadosemultivariadosutilizadosnotratamentodesériesdetempocomênfasenasuainterpretaçãoeaplicabilidadeaosproblemaseconômicos.Paratalocursoestádivididoemduaspart

3、esdistintasondesãoabordadosinicialmentemodelosunivariadosdestacando-seaprevisãoeestimaçãodevolatilidadebemcomooproblemadassériesnãoestacionáriaseasimplicaçõeseconômicasdoconceitodecointegração.Nasegundapartesãoapresentadosmodelosvetoriaisdestacando-seasuautilizaçãoparatestesdecausalidadeeinterpreta

4、çãodeimpulsorespostaenovamenteabordadaaquestãodanãoestacionariedadeesuasimplicaçõesatravésdoconceitodecointegraçãoemodelosVECM.ProgramaParteISériesdeTempoUnivariadas,RaízesUnitáriaseCointegração1.IntroduçãoeDefiniçõesBásicas(Hamilton:Cap2,Cap.3-3.1e3.2/MoretineToloi:Cap1e2)a.ObjetivodaAnálisedeSéri

5、esdeTempob.Transformaçõeseoperadoresc.Definiçãodeprocessosestacionáriosd.FunçãodeAutocovariância1.ModelosARIMA(Hamilton:Cap.3/MoretineToloi:Caps.5à9)a.Identificaçãob.Estimaçãoc.Previsão2.ModelosdeVariânciaCondicional(Hamilton:Cap21/MoretineToloi:Cap14)a.ModelosARCHb.ModelosGARCHc.Extensões:ModelosE

6、GARCHeETARCH3.RaízesUnitáriaseCointegração(MaddalaeKimCaps.3,4e5:5.3e5.4)a.IntroduçãoeImplicaçõesparaModelosEconômicosb.EspecificaçãodeComponentesDeterminísticosc.TestescomaHipóteseNuladeRaizUnitáriad.TestescomaHipóteseNuladeEstacionariedadee.ModelodeCorreçãodeErrosf.DefiniçãodeCointegraçãoParteIIA

7、náliseVetorial1.ProcessosAutoregressivosVetoriais(VAR)(LütkepohlCaps.2e3)a.PropriedadesBásicasb.RepresentaçãodeMédiaMóvelc.AutocovariânciaseAutocorrelaçõesd.Estimaçãoe.Previsãof.TestesdeCausalidadeg.Funções