银行客户信用评级系统的分析与设计

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1、摘要随着全球金融市场化进程的加快，商业银行面临的风险复杂程度不断上升，信用风险已成为当今银行业面临的最大风险。为提升银行业的风险管理能力，2004年6月，巴塞尔委员会公布了《巴塞尔新资本协议》，对银行业建立内部评级体系提出了明确的要求。为了尽快缩小与国际先进银行间的差距，2007年2月，中国银监会印发了《中国银行业实施新资本协议指导意见》的通知，明确要求国内大型商业银行在2010年实施新资本协议。国内大型商业银行的内部评级系统建设尚处于起步阶段，信用评级系统作为内部评级系统建设的重要组成部分，是建立两维评级系统的

2、重要数据来源。为此，研究和建设符合新资本协议的信用评级系统，是现阶段国内银行业应进行的重点工作，对提高国内银行业的风险管理水平具有重要的现实意义。本文根据中国银监会的新资本协议监管要求，在总结国际先进银行信用评级系统研究成果和实践经验的基础上，提出了符合新资本协议的信用评级系统需求分析和设计方案。主要创新是：1)系统运用PD模型来计算公司客户的违约概率，实现了公司客户的评级数据采集、模型计算和评级审批的流程化管理，提高了信用评级工作的处理效率，实现了评级系统模型验证所需的数据采集和积累，对完善我国银行业信用评级方

3、法具有重要的实践意义。2)从业务功能方面，提出了国内商业银行的客户信用评级系统应对新资本协议实施的建议，将银行使用的打分卡评级方法完善为以PD模型和打分卡模型并行的方法，解决了打分卡评级方法存在的主观确定权数和分值标准缺乏科学依据等问题；3)在系统设计方面，将原有的基于NOTES平台的c／s模式的信用评级系统，完善为基于标准J2EE平台、采用MVC设计应用模式和多层结构的B／S模式信用评级系统。本文研究的符合新资本协议要求的信用评级系统，解决了目前国内商业银行的信用评级系统主要依靠定性判断进行评级，不能为内部评级

4、系统提供很好的数据采集、数据发布和模型验证的支持等问题，对于发展我国商业银行的信用风险管理技术具有积极意义和应用价值。关键词：新资本协议；PD模型；信用评级系统；Abstract曼曼曼皇曼曼曼皇曼曼舅曼曼曼蔓皇寰曼曼曼曼罾量曼曼皇曼量曼皇曼量曼曼舅曼曼III

5、蔓量曼皇皇罡曼葛皇曼曼量量曼皇曼笪舅璺置罾lAbstractWiththedevelopmentoftheglobalfinancialmarkets，theriskcomplexityofcommercialbankingbusinessisrisingr

6、apidly．Creditriskbecomesthemostimportantprobleminthebankingindustry．InJune2004，toenhancethecapabilityoftheriskmanagementinbanks，theBaselCommitteepublishedthe”NewBaselCapitalAccord”，emphasizingrequirementsonestablishinganintemalratingsystemforthebankingindustr

7、y．Inordertoeliminatethegapbetweendomesticbanksandtheinternationalleadingbanksassoonaspossible，inFebruary2007，ChinaBankingRegulatoryCommissionpublishedandissuedthe”GuidanceonChina’SbankingindustryimplementingthenewCapitalAccord”，theCircularrequireslargecommerc

8、ialbanksstarttheimplementationofthenewCapitalAccordfrom2010．Fordomesticcommercialbanks，theimplementationofinternalratingsystemisstillintheearlystage．Creditratingsystemisconsideredasanimportantpartofinternalratingsystemconstruction，andmajordataresourceofbuildi

9、ngtwo-dimensionalratingsystem．Thus，theestablishmentofeffectiveInternalRatingSystemisakeytasktoChina'sbankingindustryatthepresentstage．Thisthesis，inaccordancewiththeChinaBankingRegulatoryC