商业银行外汇交易操作风险管理研究

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1、华东师范大学硕士学位论文商业银行外汇交易操作风险管理研究姓名：王晶磊申请学位级别：硕士专业：金融学指导教师：吴信如20070901学位论文独创性声明本人所呈交的学位论文是我在导师的指导下进行的研究工作及取得的研究成果．据我所知，除文中已经注明引用的内容外，本论文不包含其他个人已经发表或撰写过的研究成果。对本文的研究做出重要贡献的个人和集体，均已在文中作了明确说明并表示谢意。1聩刁．作者签名：．照葺醯阻日期：．兰丝壬：：y学位论文授权使用声明本人完全了解华东师范大学有关保留、使用学位论文的规定，学校有权保留学位论文并向国家主管部门或其指定机构送交论文的电子版和纸质版。有权将学

2、位论文用于非赢利目的的少量复制并允许论文进入学校图书馆被查阅。有权将学位论文的内容编入有关数据库进行检索．有权将学位论文的标题和摘要汇编出版．保密的学位论文在解密后适用本规定．学位论文作者签名：晾抛∥"导师签名：日期：论文摘要外汇市场己成为全球最大的交易市场，经过短短的几十年时间，外汇市场不论是在广度上还是在深度上的发展速度都是惊人的，外汇买卖的交易主体也从以往的以商业银行为主发展到商业银行．投资银行、外汇交易商、经纪商．跨国公司、基金经理、保险公司，政府、中央银行、养老基金等多个主体，每日的交易量已从1974年的10亿美元上升到2006年的2．18万亿美元．从全球发展趋势

3、看，日趋增多的诉讼，迅速调整的法律和监管体系，新经济模式(如网络银行、电子贸易等)的出现．更为复杂的交易工具和交易战略．技术系统的可靠性、交易量的提高、监管要求的日趋严格等，都增大了金融机构面临的操作风险，这种变化也开始促使操作风险管理从理论转向实践．如果说在20世纪90年代国际金融界对于操作风险还没有统一的定义、没有普遍认同的衡量方法、没有可以公开获取的数据库，没有成熟的技术和软件、监管者也没有引入足够关注的话。那么，从当前情况看，国际金融界在操作风险管理上取得的进展是相当明显的：如已经有了较为一致认可的关于操作风险的定义，开始建立可行的实际衡量操作风险的方法，许多先进的

4、银行已经开始建立成熟的数据库，市场上已经有多种技术服务和软件出售，以巴塞尔委员会为代表的监管者，已经对操作风险给予了足够的重视。本文运用国际金融外汇交易理论和知识，并结合当前银行外汇交易发展的实际，介绍了外汇交易操作风险管理的发展情况，指出了加强操作风险管理的重要性和紧迫性。通过与市场风险和信用风险的比较，结合操作风险定义的细分，点明了操作风险定义的特殊性，明确了操作风险的界定，分析了巴塞尔协议对操作风险衡量的办法，提出了应用的建议．外汇操作风险管理策略研究部分，介绍了一般的控制办法和使用保险进行风险缓释的新思路，通过案例分析，运用以上的理论和方法对我国新兴业务--#1"汇

5、买卖业务中的操作风险进行了识别，衡量和控制，并提出了外汇操作风险管理所应注意的内容．关键词：外汇交易操作风险巴塞尔协议风险管理体系ABSTRACTTheforeignexchangemarketoneselfbecomestheglobalbiggesttransactionmarketthroughtheshortseveraldozensyears，theforeignexchangemarketnomatterisinthebreadthorinthedepthdevelopmentspeedallisastonishing，theforeignexchangebus

6、inesstransactionmainbodyalsofromformerprimarilydevelopsbythecommercialbanktothecommercialbank，theinvestmentbank，foreignexchangetransactionbusiness，thebrokerdiscusses，themultinationalcorporation，fundmanager，theinsurancecompany,thegovemment，theCentralBank，thesuperannuationfundandsoonmanymain

7、bodies，thedailybusinessvolumerosefrom1billionUSdollarsi111974to218billionUSdollarsin2006．Lookingfromtheglobaldevelopmenttendenc5itincreasesdaybydaylawsuit，split-cyclecontrollawandsupervisingandmanagingsystem，neweconomictype(forexamplenetworkbank，electronicstra