商业银行危机预警体系研究

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1、复旦大学博士学位论文商业银行危机预警体系研究姓名：徐芳申请学位级别：博士专业：金融学指导教师：胡庆康20040426作用的结果，所以，银行危机从酝酿到最后发生有个过程。并且，银行还会表现出一系列的特征。分析近年来世界范围内一些影响较大的银行危机，就会发现确实银行危机会有一些共同的预警特征，如，银行贷款大幅增长、银行的资本充足水平和不良贷款水平急剧恶化等，通过考察这些预警特征，可为下一步研究我国的商业银行危机预警做准备。由于银行危机会给一国的经济发展、社会福利带来很大的损失，各国的银行监管机构以及国际组织的研究人员都注重对银行危机预警的研究，也取得了一定的成果

2、。现有的银行危机预警体系主要分为三类：第一类是定性分析法。定性分析法主要有银行评级法，当前运用最为普遍的是CAMEL银行评级法，该法能够在银行经营失败之前就发现问题，有一定的预警作用，但也存在不足。如，由于主要还是对银行当前的状况进行评判，加之未考虑除银行微观因素本身之外的其它因素，因而预警能力受到一定的限制。第二类是金融比例比较分析法。由于经验表明，经历失败或出现问题的银行在发生危机的前几年都会出现相似的特征，这些特征会反映在银行的某些财务指标上，如资本充足率、资产质量、利润率和流动性等。因而可以通过建立模型，确定起特定财务或经济比例和银行危机之间的联系，

3、以此来预测银行是否会出现问题。第三类为数理统计模型。此类方法采用先进的数理技术把银行各项指标和业务转化为风险度量，通过比较度量结果，把可能遭遇高风险的银行和低风险的银行区别开来，在银行倒闭之前就把高风险的银行找出来。银行危机预警是一项难度较大的工程，目前为止，有的学者在建立宏观经济变量和银行危机之间的相关性方面有所成就，有的在分析银行的财务状况和银行危机之间的关联也有所进展，但综合所有因素的模型还较少。研究银行危机发生原理、分析银行危机预警特征、考察现有的银行危机预警体系，其目的都是为建立我国商业银行危机预警体系做准备，而银行危机的预警体系必须基于一国的特点

4、建立。我国商业银行危机的特点主要有：由于体制和制度的原因，国家信用成为我国未发生大规模显性商业银行危机的关键因素。虽然我国未发生大规模的银行危机，潜在的可能性也不可忽视。我国商业银行体系普遍存在资产质量差、资本充足率低的问题，加上我国银行内部管理水平落后以及政府和银行之间的联系过于紧密成为危机发生的潜在威胁。虽然到目前为止，银行体系还处于正常的运营状态。但如果宏观经济出现衰退，或突然面临外来冲击，则由于我国银行体系的脆弱，发生危机的可能性是较大的，加强银行危机预警的研究也就更有必要。预警体系包括预警指标、预警方法和预警模型。根据我国商2业银行的特点，预警指标

5、要综合宏观经济和银行微观层面。而表示银行危机的指标，本文设计了银行资本对不良资产的覆盖率作为隐性银行危机的判别指标。由于受到样本和获取数据的客观限制，选取了深圳发展银行作为研究样本，经过运用数理统计方法进行技术分析，发现资产流动性比例、中长期贷款比例、固定资产投资率、存贷利差，这显示了中国银行业银行所面临的主要风险是流动性风险，而且要特别警惕中长期贷款所蕴含的风险。从宏观经济变量来看，影响银行的主要是利差因素，这和银行以传统的信贷业务为主有关，固定资产投资增长率的显著性明显，也和银行信贷集中在固定投资领域有关。而其它因素GDP、CPI之所以显著性不高，没出现

6、和其他研究者相一致的结果，这和深发展银行处于快速发展的阶段有关，GDP、CPI的作用被深发展自身的快速发展所掩盖了。如果是一个处于稳健发展阶段的银行，GDP、CPI的影响会凸显。本文在此就建立我国商业银行危机预警体系做了探索，虽然由于样本和数据的限制，模型的精确度受到影响，但为银行危机预警体系的建立提供了可供借鉴的方法和思路。随着我国商业银行真正走向商业化以及一些银行破产或倒闭事件的发生，可以有条件建立起相对精确的模型。关键词：银行危机危机预警3AbstractBankcrisishasalonghistory,yetintherecentyears，did

7、itbecomeaworld-widephenomenon．Manycountrieshaveexperiencedbanksectordistressofvariousdegreesofseverity,andsomehavesufferedrepeatedbouts。Thebankcrisescausealotofcostsandlosstoacountry’seconomyandsocialwelfare，so，itisveryimportanttostudytheearlywarningsystem(EWS)ofbankcrisis．Tostudyt

8、heEWSofbankcrisis．itisnece