风险管理常考题

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1、4、商业银行风险识别最基本、最常用的方法是()　　A.失误树分析法　　B.专家调查列举法　　C.情景分析法　　D.制作风险清单　　标准答案：d　6、()负责建立识别、计量、监测并控制风险的程序和措施。　　A.董事会　　B.监事会　　C.股东大会　　D.高级管理层　　标准答案：d　6、国际商业银行用来考量商业银行的盈利能力和风险水平的最佳方法是()。　　A.股本收益法(ROE)　　B.资产收益率(ROA)　　C.风险价值(VAR)　　D.风险调整的业绩评估方法(RAPM)　　标准答案：d18、违约定义是估计下列哪些信用风险参数的基础?

2、()　　A.违约频率　　B.违约概率　　C.违约损失率　　D.违约风险暴露　　E.违约风险利息率　　标准答案：b,c,d2、利率期限结构变化风险又称()。　　A.重新定价风险　　B.期权性风险　　C.收益率曲线风险　　D.基准风险　　标准答案：c5、公司或企业购买远期利率协议的目的是()。　　A.锁定未来借款成本　　B.锁定未来借款利润　　C.对冲未来信用风险　　D.增加货币头寸　　标准答案：a7、期货交易与期权交易相比有很多相同点，下列叙述不正确的是()。　　A.都需要在固定的场所交易　　B.都需要双方签订标准化合约　　C.都为了

3、规避利率、汇率变化带来的风险　　D.到期都要按约定完成货品或货币的交易　　标准答案：d　　8、银行账户中的项目通常按()计价。　　A.模型　　B.可变现净值　　C.历史成本　　D.公允价值　　标准答案：c」重新定价风险也称为期限错配风险，是最主要和最常见的利率风险形式，源于银行资产、负债和表外业务到期期限（就固定利率而言）或重新定价期限（就浮动利率而言）之间所存在的差异。银行的表内外资产可分为银行账户资产和交易账户资产两大类。交易账户记录的是银行为了交易或规避交易账户其他项目的风险而持有的可以自由交易的金融工具和商品头寸。\短边法

4、的处理步骤是：首先，分别加总每种外汇的多头和空头（分别称为净多头头寸之和与净空头头寸之和）；其次，比较这两个总数；最后，把较大的一个总数作为银行的总敝口头寸，故C选项说法正确。客户信用评级是商业银行对客户偿债能力和偿债意愿的计量和评价，反映客户违约风险的大小。验证客户违约风险区分能力的常用方法有：CAP曲线与AR值、ROC曲线与A值、Ks检验、贝叶斯错误率（ER）、条件信息熵比率（CIER）、信息值（IV）、Brier得分等。当久期缺口为正值时，如果市场利率下降，则资产价值增加的幅度比负债价值增加的幅度大，流动性也随之加强；如果市场

5、利率上升，则资产价值减少的幅度比负债价值减少的幅度大，流动性也随之减弱。当久期缺口为负值时，如果市场利率下降，流动性也随之减弱；如果市场利率上升，流动性也随之加强。当久期缺口为零时，利率变动对商业银行的流动性没有影响。这种情况极少发生。银行可以使用久期缺口来测量其资产和负债的利率风险。」商业银行通常采取提取损失准备金和冲减利润的方式来应对和吸收预期损失，通常用资本金来应对非预期损失，对于规模巨大的灾难性损失，则应当采取事前严格限制高风险业务／行为的做法加以防范。贷款分类与债项评级是两个容易混淆的概念，二者既区别明显又相互联系。贷款分

6、类综合考虑了客户信用风险因素和债项交易损失因素，实际上是根据预期损失对信贷资产进行评级，而债项评级通常仅考虑影响债项交易损失的特定风险因素，客户信用风险因素由客户评级完成；贷款分类主要用于贷后管理，更多地体现为事后评价，而债项评级可同时用于贷前审批、贷后管理，是对债项风险的一种预先判断。监管资本是监管部门规定的商业银行应持有的同其所承担的业务总体风险水平相匹配的资本，是监管当局针对商业银行的业务特征按照统一的风险资本计量方法计算得出的。经济资本是指商业银行在一定的置信水平下，为了应对未来一定期限内资产的非预期损失而应该持有的资本金。

7、风险评级的基本要素包括商业银行的资本充足状况、资产安全状况、管理状况、盈利状况、流动性状况和市场风险敏感性状况等。《巴塞尔新资本协议》鼓励商业银行采取什么方法计量信用风险（）正确答案：AA基于内部评级体系的内部模型专家分析法的一个很明显的缺陷是（）正确答案：CC　对信用风险的评估缺乏一致性20.以下哪一项不是信用评分模型（）正确答案：DA　线性概率模型B　Probit模型C　线性辨别模型D　CreditMetrics模型22.以下属于违约概率计算模型的是（）正确答案：DA　RiskCalc模型B　CreditMonitor模型C　K

8、PMG风险中性定价模型D　以上都是第三章:信用风险管理一、单选题（0.5分/题）1.法人客户按照机构性质可以分为（）正确答案：AA企业类客户与机构类客户B单一法人客户与集团法人客户C法人客户与个人客户D集团法人客户与机构类客户2.以下