《滞后变量》PPT课件

《《滞后变量》PPT课件》由会员上传分享，免费在线阅读，更多相关内容在教育资源-天天文库。

1、第一节滞后变量模型一、滞后变量滞后效应：因变量受到自身或另一解释变量的几期值影响的现象。滞后变量：指过去时期的、对当前被解释变量产生影响的变量。滞后变量可分为滞后解释变量和滞后被解释变量。滞后变量模型,又称动态模型（DynamicalModel）：含有滞后变量的模型。如：消费函数：Ct=a+b0Yt+b1Yt-1+b3Yt-2+μtYt-1，Yt-2为滞后变量。再如，通胀滞后：货币供应量的变化对通货膨胀的影响总存在一定时滞。Pt=a+b0Mt+b1Mt-1+b3Mt-2+……bkMt-k+μt1

2、、心理因素：人们的心理定势、行为方式滞后于经济形势的变化。2、技术原因：产品的生产周期有长有短，但都需要一定的周期。3、制度原因：某些规章制度的约束使人们对某些外部变化不能立即做出反应，从而出现滞后现象。二、产生滞后变量的原因三、滞后变量模型1、分布滞后模型如果模型中的滞后变量只是解释变量x的过去各期值，即yt=a+b0xt+b1xt-1+…+bkxt-k+μt表明x对y的滞后影响分布在过去各个时期。如：这意味：当收入增加1元时，消费者将在本期增加0.4元的消费，下一期增加0.3元，再下期增加0

3、.2元；增加1元收入对消费的长期作用为0.9元。其中，短期乘数为0.4，延期乘数为0.3、0.2，长期乘数为0.9。2、自回归模型模型中包含解释变量x的本期值和被解释变量y的若干期滞后值，即：yt=a+b0xt+b1yt-1+…+bkyt-k+μt这类问题是时间序列中的AR模型，称其为(k阶)自回归模型。例如，消费函数：Ct=a+b0Yt+b1Ct-1+μt3、根据滞后期的选取，又可以将滞后变量模型分成有限滞后模型和无限滞后模型。4、滞后变量模型的特点⑴滞后变量模型可以更加全面、客观地描述经济现

4、象。⑵使计量经济模型成为动态模型。⑶可以定量地描述了经济变量的滞后效应，用以分析经济系统的变化和调整过程。估计滞后变量模型模型时存在以下问题：（1）多重共线性（2）滞后变量个数的增加将会降低样本的自由度（3）难以客观地确定滞后期的长度。第二节分布滞后模型的估计一、经验加权法经验加权法就是针对问题的特点，根据实际经验指定各期滞后变量的权数，再将各期滞后变量加权组合成新的解释变量wt，然后估计变换后的模型yi=f(wt)+μt，得到原模型中各参数的估计值。常使用的权数类型有：1、递减型：即各期权值是

5、递减的（权数值根据各期滞后变量的影响确定，并不一定要求权数和等于1）。遵循“远小近大”的原则。2、常数型：即各期权数值相等，此时认为滞后变量的各期影响是相同的，不随时间变化。又称不变滞后结构。3、倒V型：即各期权数先递增后递减呈倒V型，其适用于近、远期影响较小，中间影响较大的滞后变量模型。经验加权法的特点是简单易行，少损失自由度，避免了多冲共线性干扰，参数估计具有一致性。但权数设置的主观随意性较大。通常是多选几组权数分别估计模型，再通过各种检验(R2,F,t,DW)从中选择出一个较为合适的模型。

6、二、阿尔蒙估计法(S.Almom)1、阿尔蒙估计法的原理主要思想：针对有限滞后期模型，通过阿尔蒙变换，定义新变量，以减少解释变量个数，然后用OLS法估计参数。设有限分布滞后模型为yt=a+b0xt+b1xt-1+…+bkxt-k+μt阿尔蒙认为连续函数bi=f(i)可以用滞后期i的适当次多项式来逼近：bi=f(i)=α0+α1i+α2i2+…+αmim(m

7、。2、阿尔蒙估计法的步骤分布滞后模型可以表示成：*****biibi=α0+α1i+α2i2*****biibi=α0+α1i+α2i2+α3i3**设bi可以用二次多项式近似表示，即：bi=α0+α1i+α2i2将此代入分布滞后模型，整理得：定义：称该变量变换为Almon变换；则原分布滞后模型可以表示成：利用OLS法估计系数a，α0，α1，α2，进而得到bi的估计值。3、阿尔蒙估计法的特点阿尔蒙估计法的原理巧妙、简单，估计参数时有效地消除了多重共线性的影响，并且适用于多种形式的分布滞后结构。使

8、用阿尔蒙估计时需要事先确定两个问题：滞后期长度和多项式的次数。滞后期长度可以根据经济理论或实际经验加以确定，也可以通过相关系数、调整的判定系数、施瓦兹准则SC等统计检验获取信息。利用Evrews软件可以直接得到上述各项检验结果。多项式次数可以依据经济理论和实际经验加以确定。一般取m=1～3。4、阿尔蒙估计的EViews软件实现（选学）在EViews软件的LS命令中使用PDL项，系统将自动使用Almon方法估计分布滞后模型。其命令格式为：LSYCPDL(X，k，m，d)其中，k为滞后期长度，m为多