《保险经济分析》PPT课件

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1、第一讲效用、风险与风险态度引子:经济:中国:治国平天下.葛洪<抱朴子>-<地真篇>如何养生:抱朴子曰：“生可惜也，死可畏也。然长生养性辟死者，亦未有不始於勤，而终成於久视也。道成之後，略无所为也。未成之閒，无不为也。采掘草木之药，劬劳山泽之中，煎饵治作，皆用筋力，登危涉险，夙夜不怠，非有至志，不能久也。及欲金丹成而昇天，然其大药物，皆用钱直，不可卒办。当复由於耕牧商贩以索资，累年积勤，然後可合。及於合作之日，当复斋洁清净，断绝人事。有诸不易，而当复加之以思神守一，卻恶卫身，常如人君之治国，戎将之待敌，乃可为得长生之功也。以聪明大智，任经世济俗之器，而修此事

2、，乃可必得耳。浅近庸人，虽有志好，不能克终矣。故一人之身，一国之象也。胸腹之位，犹宫室也。四肢之列，犹郊境也。骨节之分，犹百官也。神犹君也，血犹臣也，气犹民也。故知治身，则能治国也。夫爱其民所以安其国，养其气所以全其身。民散则国亡，气竭即身死，死者不可生也，亡者不可存也。是以至人消未起之患，治未病之疾，医之於无事之前，不追之於既逝之後。民难养而易危也，气难清而易浊也。故审威德所以保社稷，割嗜欲所以固血气。然後真一存焉，三七守焉，百害卻焉，年命延矣。”西方:希腊语Oikonomia家庭管理.经济学帝国:行为经济学实验经济学婚姻经济学健康经济学卫生经济

3、学产权经济学劳动经济学法经济学博弈论:互动情形下人们的理性决策行为信息经济学:信息不对称情形下人们的决策问题复杂学:1984美国SantaFeInstitute经济学:资源配置

4、约束条件下如何作出选择.风险进入了经济学的视野.内容Utility,Risk,andRiskAversionDemandforinsuranceInsuranceandResourceAllocationMoralHazardAverseSelectionMarketStructureandOrganizationFormInsurancePricingInsuranceRe

5、gulationTheobjectofinsuranceeconomics：ResourceAllocation〔RationalChoice）InsurancemarketSupplydemand[MarketStructureandOrganizationForm][Utility,Risk,andRiskAversion]InsurancePricingInsuranceRegulationMoralHazardAverseSelectionTransactioncostRegulatorinsurerinsured6第一节风险、不确定性与风险管理一

6、、风险与不确定性风险是客观存在（Astateofworld），而不确定性是心理状态（Astateofmind）。风险是可以测定的(Measurable)，有其发生的一定概率，而不确定性是不能测定(Immeasurable)。风险的重要性在于它能给人们带来损失或收益；而不确定性的重要性则在于它影响着个人、公司和政府的决策过程。7〔一〕风险的度量1.概率(Probability)82.期望值(Expectedvalue)93.方差(Variance)104.标准差(Standarddeviation)115.离散系数(Deviationcoefficient)

7、126.偏度(Skewness)137.协方差(Covariance)148.相关系数（Correlationcoefficient）15〔二〕风险管理风险管理是通过风险的识别、衡量和控制，以最小的成本将风险导致的各种不利后果减少到最低限度的科学管理方法，是组织、家庭或个人用以降低风险的负面影响的决策过程。16171819第二节风险汇聚、大数法则与中心极限定理一、风险汇聚的效果当风险是相互独立的时候，汇聚安排可以抑制风险，风险管理的价值因此而显现出来。20例子：假设蓝猫和黑猫下一年度发生20万元损失的概率都为20%，且两者的事故损失不相关。21如果蓝猫和黑

8、猫决定在他们之间进行风险汇聚，也就是说，不论谁发生意外，两个人同意均担发生的损失，这时看期望损失和标准差如何变化：22可以看到，风险汇聚虽然不能改变每个人的期望损失，但却能将平均损失的标准差由8万元减小到5.66万元，使事故损失变得更容易预测，因此风险汇聚降低了每个人的风险。不难证明，当风险汇聚的加入者增多，平均损失的标准差会进一步减少，出现极端损失（非常高的损失和非常低的损失）的概率不断降低，风险变得更易预测。而且随着加入者数量的增加，每个人支付的平均损失的概率分布逐渐接近于钟形曲线。当参加风险汇聚的人足够多，达到一定的大数，每个参加者成本的标准差将变得

9、接近于零，因此每位加入者的风险将变得可以忽略不计。这就是保险经营最