人民币汇率时间序列的异常数据挖掘研究

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1、硕fj学位论文摘要汇率是宏观经济调控的主要手段，也是保证社会发展目标实现的重要经济杠杆。汇率行为的异常变动会使得外汇市场面临更多的投机行为，从而严重干扰各国的货币政策和外汇管理，给外汇市场带来极大的风险。自2005年汇改特别是2007年美国次贷危机爆发乃至引发全球性的经济危机以来，人民币汇率变动的不确定性日益显著，这使得准确把握人民币汇率行为，进而加强汇率风险管理与控制更为困难与急切。·本文在详细讨论了汇率行为以及时间序列数据挖掘的研究现状的基础上，考虑从“异常”这一新的角度切入，采用数据驱动的方法来探索人民币汇率的内在运行规律。实证研究包括异常数据检测与异常数据分析两部分。

2、在异常检测部分，考虑到汇率数据的有序性和非线性，本文提出一种将相空间重构与序列异常技术相结合的异常模式检测方法，采用该方法进行检测的结果较好地反映了人民币汇率数据的系统特征和结构变化；在异常分析部分，本文从宏观角度出发，研究系统中各个因素的相互作用机制。借助结构方程模型的方法，本文挖掘出人民币汇率与物价水平、利率水平、经济增长、国际收支以及央行货币政策干预这些因素之间的结构关系和作用路径，从而为异常数据的产生提供了一个合理的解释。关键词：人民币汇率；数据挖掘；异常；相空间重构；结构方程模型Il人民币汇率时问序列的异常数据挖掘研究AbstractExchangerateisno

3、tonlythemaininstrumentofthemacroeconomicregulation，butalsoallimportanteconomicleverwhichcanpromotetheaccomplishmentofsocialdevelopment．Theabnormalbehaviorinexchangeratechangeswillcausemorespeculationontheforeignexchangemarket，whichwillnotonlybadlyinterveneinthemonetarypolicyandthemanagement

4、ofexchangerate，butalsocreatemorerisks．Since2005，especiallytheU．S．subpdmemortgagecrisisbreakouttriggeringtheglobal。economiccrisisin2007，theuncertaintycontainedinRMBexchangerateismoreandmoresignificant．Therefore，itisurgenttograsptheRMBexchangeratebehavioraccuratelyandstrengtheningtheexchanger

5、ateriskmanagementandcontrolfurtherly．Basedonthediscussionofmethodsforexchangeratebehaviorstudyindetailaswellasthepresentresearchoftimeseriesdatamining，fromanewperspectiveof”outlier”andbyusingthedata-drivenapproach，thisstudytriestoexploretheinformationimpliedintheabnormalchangeoftheRMBexchan

6、geratebehavior,whichcanhelptorevealitsinternalrule．Theempiricalstudyincludedoutlierdetectionandoutlieranalysis．Intheoutlierdetectionpart，withtheconsiderationoforderlinessandnonlinearitiesintheexchangeratedata，thisthesisputsforwardahybriddetectivejtechniquebycombiningthephasespacereconstruct

7、ionwiththesequentialexception．method，whichcfinrealisticreflecttheRMBexchangeratesystemcharacteristicsand．structuralchanges；Intheoutlieranalysispart，fromthemacroperspective，thisthesistrytofindtheinteractionmechanismamongdifferentfactorsinthesystem．Withthe