现代商业银行信贷风险管理系统构建

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1、中国科学技术大学硕士学位论文现代商业银行信贷风险管理系统构建姓名：吴春雷申请学位级别：硕士专业：工商管理（MBA）指导教师：方世建2002.10.1≯478603^内容摘要f20世纪80年代以来，1u：界银行业危机频繁发生。尽管不同时期、不同国家银行危机发生的鲁火索和最终原因千差万别。但这些原冈虽终都是通过银行信贷资产质量的恶化起作用的。并国的银行危机不同程度地与信贷风险管理失效有关。不良贷款占比高及贷款缺乏流动性，使得银行特别容易出现清偿能力不足。入世以后，对中国来说，国有商业银行的信贷风险是最主要挑战。国有资产管理公司成立后，一部分已有的不良贷款被转移到资产管理公司处

2、理。但这只是侧重于存量问题的解决，不良贷款存量虽然剥离了，但信贷风险形成的影响冈索却朱随之剥离，也就是说没有从根本的市场环境、信用文化、管理方袒、论上彻底地壬J{转固有商业银行现有的做法。显然，信贷风险管理是国有商业银行当前必须要研究解决的首要问题。r。本文以国外现代商业银行作为参照系，综合运用管理学理论、系统论、控制论、信息论等理论，把商业银行信贷风险管理系统作为一个开放的系统来进行研究。以系统论、控制论、信息论为基础，建立了商业银行信贷风险管理系统的理论框架，阐述了各子系统功能、特征及相互关系，分析了制度环境和文化环境对信贷风险管理的影响。本文运用的主要方法是系统方法

3、与结构方法相结合的方法来研究商业银行信贷风险管理系统。运用塞证盆扳直法分析国外商业银行危机的原因。运用规范分析方法说明现代商业银行信贷风险管理系统应该如何建立。通过对国外商业银行的分析归纳，归纳出现代商业银行信贷风险管理系统的一般模式，同时，将现代商业银行与国有商业银行信贷风险管理系统进行比较，进而探索建立和完善国有商业信贷风险管理系统的路径。主要观点：(1)80年代以来银行危机与信贷管理火效密切相关。(2)信贷风险管理是商业银行稳健的重要保证。(3)产权制度是信贷风险管理的制度基础。(4)公司治理结构是商业银行信贷管理的组织保障．(5)商业银行组织结构是提高信贷风险管理

4、效率的重要手段。(6)混业经营是商业银行分散风险的重要形式。(7)信贷文化是信贷风险管理最有力的：I：具。(8)建立有效的计划系统是信贷管理的前提。(9)建立信贷风险识别度量系统是信贷管理的保证。(10)建立控制系统是信贷风险管理的主要目舶．(11)信息系统是信贷风险管理的基础。√＼／7E题词：商业银行信贷管理系统构建J)(×ABSTRACTThebankingcrisisoccurscontinuallyfromthe1980suntilnow．Althoughthefinalreasonsofbankingcrisisindifferentcountriesanddi

5、fferentperiodsarevariant，thesereasonscomeintoeffectbydepravationofbankingcreditassetsquality．Thebankingcrisisinvarinnscountriesisrelativetoinvalidationofcreditriskmanagementtoacertainextent．Thelargeproportionofnon-performingloansandlackofliquidityofloansresultintheweaknessofbankingpayment

6、ability．SincechinajoiningWTO，tilecreditriskofstatecommercialbanksisthemainchallenge，AfterStateAssetsManagementCorporationssetup．pattimnon-performingloansweretransferredtothem，butitonlylaidparticularemphasisohstock，itdidn’tprimarilyresolvetheproblems．Obviously,creditriskmanagementisthechie

7、fproblemthatstaleconrmercialbanksmuststudyandresolveatpresent．Thisthesisregardstheforeignmodemcommercialbanksasthercfefenceframe．discussesthecreditriskmanagementofcommercialbankswhichisregardedasanopensystembyusingthemanagementtheory,systemtheory,controltheoryandinf