时间序列Stata操作 地题目4-7

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1、实用标准《应用时间序列分析（第四版）》王燕编著中国人民大学出版社第四章习题71974年1月至1994年12月，某地胡椒价格数据如下：（21行*12列）11021151109311181168111810851135113811351235130112831250121011351085106011021151112712261217121512501210126814021486153415671585171720022086205912501210126814021486153415671585

2、17172002208620592425232621762121200020001850164017001925185018301850179017001700175017751925200019751940188918812000202419001750164916011625160916491640164016201590152614511424142413291199117912851349126512991373144014511376132512611199121912501274136

3、51424142013851321123512151310131913191279148119562165212520871895184018741863183618942105215921312029227024112652329433603686359334823615396343284309433643824326400940004070420042784435477248124908485748654711464048774902488448334903496348044679481045

4、71425038503775335729462342199424202464276329933108272925252457213622722175210020681955195019692025172615791768176616211692163417501620151515081525150213741212119811071052106910501098115011261200119310581043102698097610001210126411501117118811001040102

5、811131154135017221616152514031497152215501575153816501800193322192606256324331检验序列的平稳性文案大全实用标准（Stata语句）.dropB-T.generaten=_n.renameAprice.tssetntimevariable:n,1to252delta:1unit.tslineprice=>{price}的时序图由时序图观测得price变化落差很大，该序列不平稳。再看看自相关图：（Stata语句）.acpric

6、e=>{price}的自相关图文案大全实用标准短期（延迟阶数为5期及5期以内）来看，自相关系数拖尾；长期来看，自相关系数缓慢地由正转负，一直是下降趋势。序列值之间长期相关，该序列非平稳序列。（Ps.平稳时间序列具有短期自相关性。）结合之前的时序图，发现该序列具有明显的长期趋势。考虑到price是月度数据，因此觉得该序列很有可能还存在季节效应。2检验序列的方差齐性原序列具有长期趋势，所以需要平稳化。先对原序列做一阶差分：（Stata语句）.generateDp=D1.price.labelvaria

7、bleDp"firstdifferenceofprice".tslineDp=>{Dp}的时序图（一阶）差分后序列{Dp}的长期趋势不再明显，平稳化效果很好。再看看{Dp}的自相关图：文案大全实用标准（Stata语句）.acDp=>{Dp}的自相关图由图可见，短期（5期）内ρk便衰减直逼零值，衰减速度非常快，明显具有短期自相关性。ρk在延迟1期以后，除了当k=30时跳出过阴影范围，其余全都落在2倍标准误的范围内，围绕着零值做很小幅（约±0.1）的波动。因此，{Dp}是平稳的时间序列。平稳性检验通过

8、，看白噪声检验。自相关图明显显示：ρ1≠0，ρ30≠0。因此，{Dp}非白噪声序列，有信息待提取。预处理完毕，开始识别模型：文案大全实用标准（Stata语句）.pacDp=>{Dp}的自相关图{Dp}的偏自相关图（1）不考虑季节效应，先试ARIMA模型，再试疏系数模型。①ARIMA模型ⅰ认为ρk和∅kk都拖尾，尝试ARMA（1,1）或者arimaDp,arima(1,0,1)Ps.同arimaprice,arima(1,1,1)参数显著性检验通不过文案大全实用标准结果ⅱ认为ρk1阶