基于国际化经营视角的我国商业银行效率研究

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1、学校代号10530学号200902110187分类号F830.33密级硕士学位论文基于国际化经营视角的我国商业银行效率研究学位申请人杨群指导教师谭燕芝教授学院名称商学院学科专业金融学研究方向商业银行经营与管理二○一二年四月二十日StudyontheEfficiencyofChineseCommercialBanksfromthePerspectiveofInternationalOperationCandidateYangQunSupervisorProf.TanYanzhiCollegeBusinessSchoolProgramFinanceSpeciali

2、zationCommercialBankManagementDegreeMasterofEconomicsUniversityXiangtanUniversitythDateApr20,2012湘潭大学学位论文原创性声明本人郑重声明：所呈交的论文是本人在导师的指导下独立进行研究所取得的研究成果。除了文中特别加以标注引用的内容外，本论文不包含任何其他个人或集体已经发表或撰写的成果作品。对本文的研究做出重要贡献的个人和集体，均已在文中以明确方式标明。本人完全意识到本声明的法律后果由本人承担。作者签名：日期：年月日学位论文版权使用授权书本学位论文作者完全了解学校有关

3、保留、使用学位论文的规定，同意学校保留并向国家有关部门或机构送交论文的复印件和电子版，允许论文被查阅和借阅。本人授权湘潭大学可以将本学位论文的全部或部分内容编入有关数据库进行检索，可以采用影印、缩印或扫描等复制手段保存和汇编本学位论文。涉密论文按学校规定处理。作者签名：日期：年月日导师签名：日期：年月日摘要随着世界经济一体化和金融全球化的深入发展，商业银行作为金融体系的核心，其国际化经营已经成为不可逆转的潮流。效率，是经济学研究的核心问题之一，也是衡量银行竞争力的重要指标，效率的提高对于推动银行的可持续发展至关重要。因此，研究如何在国际化经营过程中实现商业银行

4、效率的提升具有十分重要的现实意义。而我国商业银行目前正处于国际化经营的重要阶段，更加需要处理好国际化经营与效率之间的关系。本论文以我国商业银行的国际化经营与银行效率为研究对象，试图在理论研究的基础上通过实证分析的方法从国际化经营的视角来探讨我国商业银行的效率问题，以期为我国商业银行在国际化经营中实现效率的提高提出有用的建议。理论方面，首先从研究的背景和意义出发，介绍了国内外相关研究状况；其次，在阐述了商业银行国际化的内涵和理论依据的基础上，描述并分析了我国商业银行国际化经营的现状；第三，对效率及商业银行效率的内涵和进行了界定，并介绍了银行效率的几种分析方法；最

5、后，详细阐述了商业银行国际化经营对银行效率产生影响的途径。实证方面，本文主要分为两部分。首先，利用基于数据包络法的Malmquist指数对我国2004-2011年间14家商业银行的效率值进行了测度，在选取样本时区分了参与国际化经营和未参与或初步参与国际化经营两类银行，并对二者的效率值进行了对比分析，结果发现前者的平均效率值要高于后者，通过对Malmquist指数的分解发现技术进步指数对银行业效率的贡献率较高；然后，本文以Malmquist指数作为商业银行效率的考察指标，通过建立模型实证分析了我国商业银行的国际化经营对效率的影响，结果表明：国际化经营确实对银行的

6、效率具有重要的影响。其中，海外资产占比和海外净利息收入占比均与银行效率呈显著负相关关系，这说明，国际化经营中单纯的规模扩张和对传统业务的过度依赖会对银行效率产生消极影响；而海外利润占比则与银行效率存在显著正相关关系，这表明国际化经营中盈利能力的提升对银行效率具有积极作用。文章的最后根据相关理论研究和实证分析，从规模、创新、业务和风险四个方面为我国商业银行通过国际化经营实现效率的提升提出了政策建议。关键词：商业银行；国际化经营；效率；DEA；MalmquistIAbstractWiththein-depthdevelopmentofworldeconomicin

7、tegrationandfinancialglobalization,commercialbanks,asthecoreofthefinancialsystemengagedininternationalbusiness,hasbecomeanirreversibletrend.Efficiency,whichisvitalforthepromotionofthesustainabledevelopmentofcommercialbanks,isoneofthecoreissuesineconomicsresearch,anditisalsoanindexof

8、bankcompetitiveness