论我国商业银行信贷风险管理

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1、复旦大学硕士学位论文论我国商业银行信贷风险管理姓名：徐泓申请学位级别：硕士专业：工商管理指导教师：郑祖康19981101论我国商业银行信贷风险管理论文摘要商业银行风险管理是商业银行经营管理的核心，风险管理的质量直接关系到商业银行的生死存亡。信贷业务是商业银行最主要的资产业务，本文选择商业银行风险管理中的一个分支——信贷风险管理作为研究对象，分析了商业银行信贷风险管理产生的原因：介绍了商业银行信贷风险管理的内容和方法；阐述了我国商业银行信贷风险管理的现状和存在的问题；并就目前我国信贷风险管理状况探讨了建立贷款风险的管理系统、实行贷款分类制度、完善主办银行-‘'--_———__一、——一—

2、·制度、引进信贷衍生交易等问题。关键词：商业银行、信赁r＼风险P、理、信凰、舫蔼、i1Ii)’、、1ifOntheCreditRiskControloftheCommercialBanksinChinaForacommercialbank，thecoreofitsbusinessmanagementistheriskcontrol，anditsexistenceisgreatiyreliableonthequalityofriskcontr01．Sincethere’Snothingmoreimportantthancredit，asfarasacommercialbank’Sasse

3、tsbusinessisconcerned，thethesischoosescreditriskcontrol(called“CRC”hereatter)⋯．onebranchofthecommercialbank’Sriskcontrol～一astheresearchobject．ItalsoanalyzesthereasonofCRC’Sorigin，introducesthecontentandthemethodsofCRC，andclarifiesthepresentsituationofCRCinourcountryaltogetherwiththearisingproble

4、ms．Besides，thethesisdiscussesseveraltopics，onthebasisofthepresentsituation，suchastheestablishmentofthecreditriskcontrolsystem，theexecutionoftheloanclassificationsystem，theperfectionoftheprincipalbanksystemandtheintroductionofthecreditderivationtransactions．Keywords：commercialbank，credit，riskcont

5、rol，credibility,precaution1序1．1《巴塞尔协议'——商业银行的行为规范20世纪年代，西方金融机构相继出现了经营危机，一些从事金融业务的机构倒闭，引起了各国银行业的恐慌，世界金融业开始实行金融改革与创新。西方银行界纷纷寻找新的调节和控制手段，以求解决国际经济事物中的三大问题：～是关于资本与资产之间的比例问题；二是为了应付国际债务危机，各发达国家的债权银行必须联合行动；三是80年代以来的金融自由化和金融创新，使新的融资工具和融资方式层出不穷，但利率、汇率风险及国家风险也越来越大，其风险如何度量和防范成为金融界十分关注的问题。为解决这些问题，西方12国中央银行(即

6、美、英、法、德、意、日本、荷兰、比利时、加拿大、瑞典、卢森堡和瑞士)于1987年12月，在瑞士巴塞尔讨论了《关于统一国际资本和资本标准的协议》。1988年7月国际清算银行的巴塞尔银行条例和监督活动常设委员会，即巴塞尔委员会正式通过了“关于统一国际银行的资本衡量和资本标准的建议”，即《巴塞尔协议》。《巴塞尔协议》共有51个条款，三个附录。内容包括四大部分：资本的组成：资产风险加权制；标准化比率的目标：过渡及实施安排(附录包括：资本基础中有关部门资本的定义；资产负债表内的资产风险权数；资产负债表外项目的信用换算系数)。1．1．1资本的组成银行资本应由两方面组成：一是核心资本，二是附属资本。

7、银行资本总额中至少有50％构成核心资本，核心资本包括股本和公开储备。核心资本以外的资本为附属资本，包括未公开储备、重估储备、普通准备金、带有负债性质的资本工具、长期次级债务等。1．1．2资产风险加权1．1．2．1表内风险资产=表内资产+风险权数1．1．2．2表外风险资产=表外资产(本金)+信用转换系数+表内相同性质资产的风险系数1．1．3标准化比率的目标标准化比率的目标，是指资本对加权风险资产的目标比率，也称“资本充足率”。《巴塞尔协议》要求各