现代商业银行风险管理研究

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1、武汉大学硕士学位论文现代商业银行风险管理研究姓名：靳树均申请学位级别：硕士专业：世界经济指导教师：申皓20040501中文摘要现代商业银行在经营、发展过程中面临着各式各样的风险，可以说，商业银行就是以经营风险、控制风险、管理风险为发展目标的，风险管理的好坏决定了商业银行经营的成功与否。国外商业银行在风险管理方面的研究迸行的比较早，也已经形成了比较成熟的理论和经验。尤其在量化风险、建立风险管理的模型方面，更是值得我国商业银行学习和借鉴。本文主要分析和介绍了国外商业银行先进的风险管理理论、模型和经验，以及国际风险管理的框架(《新巴塞尔

2、协议》)，从而为我国商业银行风险管理提供借鉴和指导。全文共分为四章：第一章从商业银行风险的概念和成因入手，分析了商业银行风险的特征和分类，并介绍了银行风险管理的演变进程。第二章首先介绍了商业银行风险管理理论，然后归纳了国外先进的风险管理经验，最后讨论了《新巴塞尔协议》及其对全球银行业的影响。第三章主要介绍了商业银行风险管理模型，主要包括信用风险模型、市场风险模型和操作风险模型。第四章从分析我国商业银行风险管理中存在的问题入手，提出了我国商业银行风险管理的发展思路和经营机制改革措旄，最后探讨了我国商业银行应如何借鉴新协议和风险管理模

3、型。关键词：商业银行风险管理《新巴塞尔协议》AbstractModemcommercialbanksalwaysfacevariousrisksduringtheircow'seofoperationanddevelopment．Inotherwords，they’retheoperationrisk，controlriskandmanagementrisk，whicharetakenastheaimofdevelopmentbycommercialbanks．AndgoodriskmanagementCallbeseenasth

4、ekeytothesuccessfulmanagementofacommercialbank．Asfortheresearchofriskmanagement，foreigncommercialbankshavegoneastepfurtherandformedcomparativelymaturetheoriesaswellasacquiringrichexperiencesOilquantilyingrisksandestablishingriskmanagementmodels，whichareworthstudyingby

5、China’Scommercialbanks．Thethesismainlyintroducesandanalyzesadvancedriskmanagementtheories．modelsaswellasexperiencesofforeigncommercialbanks，inadditiontotheframeworkofinternationalriskmanagement(theBaSelII)，SOastoprovidereferenceandguidancetoriskmanagementforChinesecom

6、mercialbanks．Thethesisconsistsoffourchapters．Thefirstchapterbegins、Ⅳitlltheconceptandcauseofrisksofcommercialbanks，theanalysisofthecharactersandclassificationoftheserisks，andtheintroductiontotheevolutionprocessofbankriskmanagement．Thesecondchapterpresentssometheorieso

7、friskmanagementofcommercialbanks，thenintroducestheadvancedoverseasexperiencesofriskmanagement．finallybriefstheBaselIIaswellasitseffectsontheglobalbankindustry．Thethirdchaptermainlystatesriskmanagementmodelsofcommercialbanksincludingcreditriskmodel，marketriskmodelandop

8、erationriskmodel．ThelastchapterbeginswiththeanalysisoftheexistingproblemsinriskmanagementofChinesecommercialbanks，andputsfor