数据仓库技术在银行业金融机构信贷风险监管中的应用探索

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1、数据仓库技术在银行业金融机构信贷风险监管中的应用探索作焦杨指导教师：李宣东教授丁二玉讲师南京大学研究生毕业论文(申请工程硕士学位)南京大学软件学院2010年9月南京大学硕士论文Developmentontechnologiesappliedin1●-●l●●“n‘1creditrisKSUperVlSlngIromIlnancialdepartmentofbankindustry·---basedondatawarehousetechnologyJIA0，Vang，一Submittedinpartialfu

2、IfillmentoftherequirementsforthedegreeofMasterofEngineeringSupervisedbyProfessorLI，XuandongLecturerDING,EryuSoftwareInstituteNANJINGUNIVERSITYNanjing，ChinaSep，2010南京大学硕士论文摘要近年来我国金融竞争日趋激烈，存款者与银行、银行与贷款者、银行与监管者之间存在很大的信息不对称，不仅降低了金融效率，而且增加了金融风险。虽然内部控制是防范和化解金融风险

3、最主要的措施，但还不能够完控制金融业这一特殊的高风险行业，必须强化金融监管组织的外部监管。自2003年银监会“1104”工程启动以来，各级金融监管机构致力于监管信息系统建设，以提高监管效率，推进公众服务。利用数据挖掘、商业智能技术进行银行业金融机构信贷风险监管是为了适应信息化的到来，提升监管机构监管技术、监管力度、监管水平的必然结果。《上海市银行业信贷数据分析系统》目标于汇聚全市银行业金融机构的信贷数据，构建全市统一的信贷业务数据仓库，并在此基础上提供全市范围的信贷监管分析数据，为银行业之间共享违约信息奠定

4、基础，提高风险监察能力，发掘潜在的大额授信和关联授信风险。本文论述了数据仓库技术的理论依据，并结合项目中信贷风险监管数据仓库建设实施过程中设计和建设的要点展开讨论，完整的展现了整个数据仓库设计、实施过程中涉及的方方面面。从需求分析到主题分析，从数据仓库的结构到构成数据仓库的各项元素，逐项进行分析和方案选择，完成数据仓库逻辑模型和物理模型的设计。考虑到实际应用环境，对数据仓库安全这一论题也进行了探讨。数据仓库骨架建设是基础，血肉的填充是项目成功的关键。ETL过程是个细致、严谨的技术过程。文章首先介绍了ETL技

5、术的要领和设计思路，并就一般ETL工程开展的步骤流程进行归纳总结，分享了作者参与多个ETL项目过程中的实战经验和成功经验。具体包括：ETL前的准备工作、ETL方案的选择、ETL实施以及结果验证几个方面，并介绍了ETL工程自研发成果和ETL工具(Datastage)的使用情况。最后，就本项目的需求和项目特点，分析了项目数据流的特点，并分别制定出适用的ETL方案，重点阐述了数据整合和关联企业群计算两方面，其中数据整合采用用户可配置方式，对整合数据项和整合规则进行人工干预，增加了灵活性。基于数据仓库的数据分析应用

6、是本项目建设的根本目标和重点。本文介绍了数据分析应用的几种手段：即席查询、报表分析和多维分析。这几种分析手I南京大学硕士论文段是基于商业智能产品Cognos开发的。Cognos提供了分析模型开发和模型展现两类工具。本文介绍了使用模型开发工具建立数据仓库的逻辑模型，完成数据仓库“透明化”的原理和方法，用户可基于开发后的分析模型直接与数据仓库中的数据打交道，使用即席查询或报表分析展现工具直接访问数据仓库中的数据，预设的统计指标和统计手段简化了操作，使普通用户也能轻松上手。文中就多维分析立方体建设的概念，度量、维

7、度的选取，立方体生成和更新等结合Cognos的建模工具进行了介绍，并给出了立方体的展现和使用示例。从项目的需求角度而言，指标统计分析和关联企业群信贷展现是两个关键功能。指标统计通过专业报表模板，将业务逻辑强的报表设计和软件系统开发分开，灵活结合，可适应用户多样的需求，减小维护的成本。关联企业群的展现则采用客户端，服务器架构，图形化、分层次展现企业间网状的关联关系，将分析视角从单一企业、单一授信扩大到关联企业、关联授信。关联企业群可自动生成，人工干预维护，允许剪枝、添枝。关键词：信贷风险、数据仓库、商业智能、

8、数据挖掘、ETL、Cognos南京大学硕士论文ABSTRACTRecentlyourfinancecompetitionintendsfierce，thereisemergingalotofnformationasymmetrybetweendepositorandbank，bankandborrowerbankandsurveillant，whichresultsinnotonlydegradingeffici