中国国有商业银行效率影响因素研究

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1、分类号U．D。C密级中国国有商业银行效率影响因素研究AStudyonFactorsInfluencingEfficiencyofState-ownedCommercial13anksofChina学位申请人：苴盘年级：至QQ垒缓学科专业：金融堂研究方向：．资奎直垣笪公豆金融指导教师：韭佥金数授定稿时间：至QQZ生墨月中国国有商业银行效率影响因素研究一方面，规模经济实质上就是基于成本的分析。效率的影响因素很多，一般而言，应当包括能够体现银行业特征与个体银行差异的变量。本文重点分析我国银行业市场结构、国有商业银行产权、合作竞争几个因素的特殊性及其对银行效率的影响，原因之一正在于他

2、们体现了我国银行业及国有商业银行的特点。这也是对“产权结构与市场结构之争”的回应。本文研究的目的既是对现有国有商业银行改革的验证，也是为未来提高国有商业银行效率寻找方向。鉴于我国政府主导型自上而下的金融改革路径，本文还进一步探讨了产权与市场结构背后的政府行为，为国有商业银行效率研究提供了一个更深层次的视角。本文除导论外共分为七章，主要内容如下；第一章：商业银行效率影响因素的文献述评。本章就商业银行效率测度、效率影响因素、国内效率研究现状分别进行文献综述，指出国内研究的不足及存在的问题。第二章：银行效率影响因素的理论分析。我国国有商业银行及银行业突出的特征在于产权、市场结构和合

3、作竞争机制，这几个方面是影响国有商业银行行为的重要因素，因此本章就这几个方面与效率的关系展开讨论。就产权而言，产权与效率关系形成了产权论与超产权论之争，产权对效率的作用路径不仅通过产权特点及功能，还通过产权结构的约束与制衡，后者形成了包括“状态依存所有权”在内的产权结构理论。就市场结构而言，市场支配力理论(MP)与相对市场支配力假说(RMP)均认为占据市场支配权的银行可以获得较高利润，表现为高利润效率，安逸生活假说(QL)认为由于“安逸心理”，大银行管理能力与规模控制的动力不强，这减弱了管理者对银行自身的管理效率和规模效率控制的注意力，银行效率往往不高。本文除同意上述论点外，

4、还认为银行业的适度垄断为创新提供了便利条件，创新银行因此可以带来效率的提高，创新的外部性也使得其他银行获益。可见银行市场结构与效率关系未有定论，因效率研究视角不同可能出现差异。就合作竞争而言，在合作的基础上开展竞争有利于节约交易费用、降低成本、拓展业务。第三章：国有商业银行效率影响因素的特殊性分析。本章结合我国国有商业银行及整个银行业的实际状况，重点分析我国国有商业银行产权、银行2中文摘要业市场结构、合作竞争几个因素的特殊性及其成因。本文之所以突出这三者，原因有二：一是如果将所有因素统统概括总结，不仅论文冗长没有主次，而且实证上样本容量也是远远不够的；二是在银行改革过程中伴随

5、着产权结构论与市场结构论之争，而且现有理论多谈竞争，少谈合作，将这三者重点分析，实际上也是对现有研究的回应，反映了国有商业银行改革中的几个突出问题。鉴于我国政府主导型自上而下的金融改革路径，本章也对政府行为与国有商业银行产权、市场结构的关系作出理论探讨。第四章：国有商业银行规模经济影响因素的分析。效率测度是效率影响因素实证分析的基础，本章首先对国有商业银行规模经济状况做出测定，然后建立规模经济与影响因素的多元回归模型进行验证。在规模经济测度时，纳入了体现银行承受风险能力的控制变量，这一变量是对传统研究范式的修正；在规模经济影响因素回归模型中，自变量主要是产权虚拟变量、市场集中

6、度、市场份额，前者体现产权差异，后者体现市场结构状况。由于公司治理等银行个体差异也会影响到银行效率，因此将营业外支出／总收入、贷款／存款、贷款／资产纳入模型，营业外支出／总收入体现公司治理状况；贷款／存款体现银行资产配置情况，与现实中国有商业银行“存贷差”问题结合起来：贷款／资产反映银行传统业务比重，与国有商业银行业务创新问题结合起来。第五章、第六章分别对技术效率与利润效率影响因素进行分析；由于这两章投入产出的设定以及控制变量纳入原因与第四章类似，因此只对变动做出特殊说明。第七章：结论。本章首先对国有商业银行效率影响因素进行综合评析。由于前三章均是针对特定效率，有必要在本章综

7、合分析并评价。这也是对现有研究无法将各特定效率统计为一个整体的弥补。主要结论是；在规模经济的实证中，产权结构与效率显著水平不明显，但在技术效率与利润效率实证中，显著负相关。这意味着总体而言，产权结构会直接影响国有商业银行的效率，产权多元化可以提高国有商业银行的效率水平。鉴于。政府主导型”产权改革模式，政府行为将会间接影响到国有商业银行效率水平。如果国有商业银行产权多元化了，但依然存在着诸如第三章分析的政府行为，也就是说，产权形式多元化了，实质未变，可以认定虚拟变量仍为。1”，则国有商业银行效率水平不会有