中国商业银行资本结构研究

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1、中国科学技术大学博士学位论文中国商业银行资本结构研究姓名：邓学衷申请学位级别：博士专业：管理科学与工程指导教师：黄运成20050901中文摘要研究我国商业银行(国有或者政府控股的商业银行)资本结构优化的目标，指出银行股东和存款人之间利益冲突、银行危机的巨大社会成本和转轨肘期的制度环境，要求我国商业银行资本结构优化的首要目标是维持银行的稳健经营和银行体系的安全；而现代商业银行的治理特征和产权演变规律以及我国产权制度改革的实践又决定了’商业银行资本结构优化必须实现国有资本相对控股下的治理优化目标；最后，现代商业银行的经营特征又要求我国商业银

2、行资本结构优化必须确立以经济资本为基础的价值最大化目标。第6章立足于现代商业银行的目标，针对转轨经济的制度环境和银行的内部制度结构，从商业银行内部制度设计、外部制度环境和技术创新的多层面研究我国商业银行资本结构优化的现实路径，首先根据经济学理论和经验研究文献，提出了以股权资本结构优化实现治理优化的理论框架，包括战略投资者的持股设计及其制度效应，银行家的市场筛选及动态激励约束机制；接着分析附属资本的优化和内源资本的补充问题。第7章从中国银行业的全面开放和《巴塞尔新资本协议》的约束入手，运用银行财务理论研究商业银行的资本结构管理。提出资本是

3、一种有成本的经济资本，银行要在满足最低充足率监管的条件下确定最优比率，实现价值最大化目标；并从银行面临的信用风险、市场风险和操作风险三个方面分析了经济资本的计量和银行内部的经济资本配置以及资本结构决策和银行资本管理方法的应用。关键词：商业银行：资本结构；制度分析；优化路径；经济资本2垦!!!竺!!!!!望!!!!!竺!坐!!!!!!!竺!竺堕!!竺!竖!!!坚AbstractThispaperexaminesthecapitalstructureofthestate—ownedcommercialbankmadsharedcommerc

4、ialbankinChinaunderthebackground0fChineseeconomytransitionandInstitutionalchange，andapplyingnew-institutionaleconomics，financialeconomics，gametheory，informationeconomicsandriskcosttheoriesofcapital，thecomprehensiveusethehistoricandlogicdeduction，empiricalanalysisandnorma

5、lanalysis，quantitativeresearchandqualitativeanalysisandcomparativeinstitutionalanalysis．Fromthetwoaspectsofinstitutionalanalysisandtechniquemeans，thepapermakesasystemresearchin7chapters．Thebasicargumentinthispaperisthatthesimpleandsingleconditionsofthecapitalstructureofc

6、ommercialbankinChinahaveitsdeepinstitutionalfactors，andtheoptimizationofthecapitalstructureofcommercialbankinChinamustundotheLock-inEffectof‘'capitalinjection-consumption-capitalreinjection'’，establishacapitalmanagementmechanismbasedonmarket’Sdrive．Themalncontentsareasfo

7、llows：ChapteroneisallintroductiontothebackgroundofChinesebankingreformingandopeningtotheoutsideworld，thechallengefacingcommercialbankinChina，topic，practicalsignificance，researchapproach，contentsarrangementandsomenewideasinpaper．Chaptertwoisasurveyoftheoreticalandempirica

8、lstudyonthecapitalstructureofthecommercialbank，includingbankcapitalfunction，capitaladequacyregulation，l