财通价值动量混合型证券投资基金2018年年度报告

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1、财通价值动量混合型证券投资基金2018年年度报告财通价值动量混合型证券投资基金2018年年度报告2018年12月31日基金管理人:财通基金管理有限公司基金托管人:中国工商银行股份有限公司送出日期:2019年03月29日76财通价值动量混合型证券投资基金2018年年度报告§1重要提示及目录1.1重要提示基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2019年3月27日复

2、核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。本报告期自2018年1月1日起至12月31日止。76财通价值动量混合型证券投资基金2018年年度报告1.2目录§1重要提示及目录21.1重要提示21.2目录3§2基金简介52.1基金基本情况52.2基金产品说明52.3基金管理人和基金托管人62.4信息披露方

3、式62.5其他相关资料6§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况63.1主要会计数据和财务指标73.2基金净值表现73.3过去三年基金的利润分配情况9§4管理人报告94.1基金管理人及基金经理情况94.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明104.3管理人对报告期内公平交易情况的专项说明114.4管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明194.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望204.6管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况204.7管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明21§5托管人报告225.1报告期内本基金托管人遵规守信情况声明22

4、5.2托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明225.3托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见22§6 审计报告226.1审计报告基本信息226.2审计报告的基本内容22§7年度财务报表257.1资产负债表257.2利润表277.3所有者权益（基金净值）变动表287.4报表附注30§8投资组合报告558.1期末基金资产组合情况558.2报告期末按行业分类的股票投资组合568.3期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细578.4报告期内股票投资组合的重大变动588.5期末按债券品种分类的债券投资组合638.

5、6期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细638.7期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细638.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细638.9期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细638.10报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明638.11报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明638.12投资组合报告附注6476财通价值动量混合型证券投资基金2018年年度报告§9 基金份额持有人信息659.1期末基金份额持有人户数及持有人结构659.2期末基金管理人的从业人员持有本

6、基金的情况659.3期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况65§10 开放式基金份额变动65§11重大事件揭示6611.1基金份额持有人大会决议6611.2基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动6611.3涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼6611.4基金投资策略的改变6611.5为基金进行审计的会计师事务所情况6611.6管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况6611.7基金租用证券公司交易单元的有关情况6611.8其他重大事件69§13 备查文件目录7613.1备查文件目录7613.2存放地点7613.3查阅方式76

7、76财通价值动量混合型证券投资基金2018年年度报告§2基金简介2.1基金基本情况基金名称财通价值动量混合型证券投资基金基金简称财通价值动量混合场内简称-基金主代码720001交易代码-基金运作方式契约型、开放式基金合同生效日2011年12月01日基金管理人财通基金管理有限公司基金托管人中国工商银行股份有限公司报告期末基金份额总额424,147,158.52份基金合同存续期不定期2.2基金产品说明投资目标本基金以价值投资为基础，辅以对市场运行规律的研判，动态调整投资组合，在严格控制风险并充分保证流动性的前提下，力求