2013南开金融专硕431综合

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1、一,名词解释（6题，每题5分，共30分）1,影子银行影子银行是指游离丁•银行监管体系之外、可能引发系统性风险和监管套利等问题的信丿IJ屮介体系（包括各类相关机构和业务活动）。2,资产证券化资产证券化是指将缺乏流动性的资产，转换为在金融市场上可以白由买卖的证券的行为，使其貝有流动性。3,高能货币高能货币，亦称“基础货币”、“货币基数”、“货币基础”、“强力货币”、“始初货币”，它是经过商业银行的存贷款业务而能扩张或紧缩货币供应屋的货币。西方国家的基础货币包括商业银行存入中央银行的存款准备金（包括法

2、定准备金和超额准备金）•社会公众所持有的现金Z和。因其貝有使货币供应总量成倍放大或收缩的能力，乂被称为高能货币，它是中央银行发行的债务凭证，表现为商业银行的存款准备金（R）和公众持有的通货（C）。4,流动性风险流动性风险指商业银行虽然有清偿能力，但无法及时获得充足资金或无法以合理成本及时获得充足资金以应对资产增长或支付到期债务的风险。流动性风险主要产生丁•银行无法应对因负债下降或资产增加而导致的流动性困难。5,债务货币化债务货币就是当今主要国家所通行的法币系统，它的主要部分是由政府、公司以及私人

3、的“货币化”的债务所构成。将债务间接变为可流通的信用货币的过程叫做债务货币化。6,信贷配给信贷配给，是指在固定利率条件下，血対超额的资金需求，银行因无法或不愿提高利率，而采取一些非利率的贷款条件，使部分资金需求者追出银行借款市场，以消除超额帝求血达到平衡。二，简答（8题，每题10分，共80分）1，简述预期理论和分割市场理论如何解释收益率曲线。预期理论认为，如果不同期限的债券是完全替代品，那么长期债券的利率等于在其有效期内人们所预期的短期利率的平均值。既然未来短期利率有可能上升也有可能下降。期限结

4、构的分割市场理论认为，如果不同到期期限的债券根本无法相互替代，那么不同到期期限的债券利率是完全独立的，每种到期期限的债券的利率取决丁•该债券的供给与需求。由于短期债券的需求大于长期债券，短期债券的价格相对较高，利率则低于长期债券。2,简述巴塞尔协议三对于商业银行资本充足率的影响。资木充足率，也称资木充足条件（CapitalAdequacyRequirement）,是指银行的资木与各类资产的比例，即银行资木的数屋足以吸收可能发生的意外损失，使银行在遭遇风险损失时不致破产。它是衡虽:银行保持既能经受

5、坏帐损失的风险，又能正常营运，达到盈利的标憑。巴塞尔协议III关于资本充足率的规定：第一，修改资本定义，强化了资本质量要求。首先，将监管资本分为一级资本和二级资本两人类，取消了专门用于覆盖市场风险的三级资木，以确保吸收市场风险的资本与吸收信用风险和操作风险的资木质虽相同。英次，提出了核心一级资木的概念。巴塞尔协议III规定核心一级资木只包含普通股，剔除了原来-级资木屮所包含的优先股和创新型股权等。最后,规定了严格的统一的资本扣减项目，如少数股东权益、商誉及英他无形资产、递延税资产、银行口持股票和

6、贷款损失准备金缺口等。第二，提高资本充足的4%上调至6%,总的资本充足率保持8%不变，增加“核心一级资本充足率”监管指标，该比率不得低于4.5%,强调一级资本中普通股、股本溢价和股本留存收益的作用。第三，资木留存缓冲由扣除递延税等其他项目示的普通股权益纟R成且不低于2.5%。第四，建立与信贷过度增长挂钩的逆周期资本缓冲。2,简述金融创新的类型。①避免利率风险的创新②避免贷款风险的创新③技术推动的创新④避免行政监管的创新3,简述信息技术创新对于金融机构的作用，至少举两个信息技术创新例子。计算机和通

7、信技术的发展是推动金融创新的最重要的供给变化。这种技术的影响体现在两个方面。首先，它降低了处理金融交易的成本，提高了金融机构通过为公众创建新金融产品和提供新服务所获取的利润。其次，它使得投资者更容易获取信息，从而为企业发行证券提供了便利。如银行信用卡和借记卡，电子银行业务，自动提款机等4,简述表外业务和中间业务。表外业务是指商业银行从事的不列入资产负债表，但能影响银行当期损益的经营活动，它有狭义和广义Z分。狭义的表外业务是指那些虽耒列入资产负债表，但同表内的资产业务或负债业务关系密切的业务。广义

8、的表外业务除包括上述狭义的表外业务外，还包括结算、代理、咨询等业务。屮间业务，是指商业银行代理客户办理收款、付款和其他委托事项而收取手续费的业务。是银行不需动用自己的资金，依托业务、技术、机构、信誉和人才等优势，以中间人的身份代理客户承办收付和具他委托事项，捉供各种金融服务并据以收取手续费的业务。5,简述为什么维持物价稳定是中央银行的首要目标。抑制通胀，避免通货紧缩，保持价格稳定和币值稳定是货币政策的首要冃标。通胀会使债权人遭受额外的损失，而债务人则从中受益，使正常的借贷关系遭到破坏;物价水平的