我国上市银行竞争力评价体系研究

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1、我国上市银行竞争力评价体系研究摘要：正确地评价上市商业银行的竞争力，并在此基础上找到影响竞争力的主要因素及其对竞争力的影响程度，对提升我国上市商业银行的竞争力非常必要。本文采用因子分析法对我国的a股上市银行进行实证分析。关键词：上市银行；竞争力；因子分析abstract：evaluatethecompetitivenesscorrectlyandfindthemaininflueneefactorsandtheirimpactonthecompetitivenessisanessentialaspecttoenhaneethegeneralcompetitivene

2、ssofcommercialbanks・accordingtoourlistedbank'sdata,wemakeanempiricaltestoffactoranalysis・keywords:listedbank,competitiveness,factoranalysis中图分类号：f830文献标识码：b文章编号：1674-2265(2012)11-0076-05一、引言在我国以银行为主导的金融体系中，银行竞争力的高低直接影响和制约着我国经济金融的变革与成长。过去几年中，我国国有商业银行进行了财务重组和公开发行上市等一系列成功的变革，中国银行业进入上市公司化时

3、代。而随着我国金融体制改革的不断深入，上市银行面临的竞争更加激烈，也面临更多机遇和挑战。全面客观地评价各家商业银行的竞争力，中国的银行业才有可能持续提升竞争力，才能在全球化浪潮中走得更远。二、文献综述早在二十世纪20年代，就出现了企业竞争力的相关研究，其中最有代表性的是世界经济论坛（wef）与瑞士洛桑国际管理开发学院（imd）共同提出的竞争力理论和美国哈佛大学教授迈克尔•波特的竞争力理论。国际上对商业银行竞争力的研究主要分为以下四类：一是专业报刊的评价排名，如英国《银行家》、《亚洲货币》、《欧洲银行家》等，其中英国《银行家》杂志的排名最具权威性。二是世界经济论坛和瑞

4、士洛桑国际管理开发学院国家竞争力中的金融体系指标及其测评。三是美国银行界使用的标准评估体系即骆驼评级法。四是一些国外学者的银行竞争力评价模型。在国内，王纪全等（2005）根据camel系统建立更加适应中国国情的竞争力评价模型，并对招商银行、浦发银行、民生银行、华夏银行和深圳发展银行进行了竞争力分析。张勇等（2006）采用主成分分析和德尔菲分析法，设计了我国商业银行的竞争力评价指标体系，还建立了竞争力评价模型。庄起善和窦菲菲（2008）借鉴波特竞争力理论、camel指标框架以及欧洲复兴开发银行转型报告（transitionreportebrd）相关指标,构建了中国银行

5、竞争力的指标体系。三、竞争力评价体系的方法选取（一）评价角度选取对上市银行竞争力的评价可以从多角度进行。比如，从股东角度可以分析如何提升银行的盈利能力；从管理层的角度可以分析银行在市场（或细分市场）如何更具发展潜力；从监管者角度可以分析其风险管理能力，防止其倒闭引发金融危机。本文主要选择从股东角度来评价上市银行的竞争力。股东最关注的是银行如何实现价值最大化，因此本文集中于价值创造方面，探讨新形势下上市商业银行如何提升竞争力以应对激烈的市场竞争。（二）方法选取关于竞争力评价研究的计量方法主要有层次分析法（ahp）.数据包络法（dea）、bp神经网络法以及因子分析法。a

6、hp的思想是把复杂的银行竞争力分解为多个指标，按照支配关系将这些特征指标分成有序的递阶层次结构，然后通过两两比较的方式确定递阶层次中各指标的相对重要性，由专家决定各指标的权重，该方法主观性较强。dca假定效率与竞争力高度相关，从而通过确定银行相对效率的高低得出竞争力排名。该方法对样本数据的精确度要求很高。bp神经网络法是对人脑功能的简化模拟，主要应用于对资产价格的预测。因子分析法是用较少的综合指标即因了变量，反映原有众多指标的绝大部分信息。在权衡各种方法利弊的基础上，本文选择层次分析法的思想确定银行竞争力评价指标，主要以因子分析法得到银行的竞争力排名得分。四、基于因

7、子分析法的上市银行竞争力评价本文首先对我国上市银行的相关数据进行标准化处理，然后构建中国上市商业银行竞争力指标体系，使用SPSS软件进行实证分析,得到各个银行的竞争力评分。本文将收集到的国内上市银行的年报作为数据来源对我国上市银行进行实证分析。选取在国内发行上市的14家银行2010年年报为分析基础，年报来源于巨潮资讯网。（一）竞争力评价指标选取竞争力是一个复杂的概念，迄今为止并没有关于竞争力评价指标体系的一致结论。本文主要参考国外评级机构的指标体系，将银行的竞争力评价指标分为五个方面：盈利性、流动性、安全性、市场占有能力与市场发展能力。1.盈利性指标。盈利能力指