基于basel ⅲ和中国金融结构特征的商业银行信贷集中风险预警研究

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1、？？１０３７８学校代码密级、；４分类号：Ｆ８３２．４＾鞭射粒？ＡＭＨＩＩｘｎＴＲＳＩＴＶＯＦＦＩＮＡＮＣｌ：＆ＥＣＯＮＯＭＩＣＳ硕±学位论文基于ＢａｓｅＩＩＩＩ和中国金誠结构特征的商业银行信贷集中风險预警研究２０１４２２０２０６９学号：作者姓幸：吴香萍’学位类别：绞济学硕击学科专业：金敲学研究方向：银行经营与管理导师姓名及职称：颜廷峰副教授．．？？．？？？－．．、．二〇—六年＋二月＼Ｊ■■、．

2、．、．—■■＇－、－－．■？．．．Ｉ？？■＇．．．，？？－学校代码：10378密级：分类号：F832.4硕士学位论文基于BaselⅢ和中国金融结构特征的商业银行信贷集中风险预警研究学号：20142202069___________学生姓名：吴香萍_______________学位类别：经济学_______________专业名称：金融学_______________研究方向：银行经营与管理____________导师姓名：颜廷峰副教授_____

3、_______二○一六年十二月Schoolcode：10378Security：Classification：F832.4ResearchoncreditconcentrationearlywarningofcommercialbanksbasedonBaselIIIandChina'sfinancialstructureStudentID：20142202069Name：XiangpingWuDegreecategory：EconomicsTheprofessionalname：FinanceResear

4、chdirection：TheoperationandmanagementofcommercialbanksTutor’sname：TingfengYanAssociateProfessorDecember,2016学位论文独创性声明，本人郑重声明，是在导师的指导下独立进行研究所取：本人所呈交的学位论文得的成果。除文中已经注明引用的巧容外，本论文不含任何其他个人或集体已经发表或撰写的作品，也不包含为获得安徽财经大学或其他教育机构的学位或证书所使用过的材料。对本文的研究做出重要贡献的个人和集体

5、，均已在文中标明并表示了谢意。本声明的法律后果由本人承担。论文作者（签名）；户月口日＾学位论文使用援权书本论文作者完全了解学校关于保存，即学校有、使用学位论文的管理办法及规定权保留并向国家有关部口或机构送交论文的复印件和电子版，允许论文被查阅和借阅。本人授权安徽财经大学可将本学位论文的全部或部分内容编入学校有关数据库和授权学校研究生处与中国知网和万方数据签订收录协议及收录并由作者本人享有、レ、承担相应的权利和义务，也可ッ采用影印缩印或扫描等复制手段保存或汇编本学位论文。

6、。注：保密学位论文，在解密后适用于本授权书作者签名兴《年侣月多口日：＾摘要2008年因信贷集中于房地产行业，美国的“次级抵押贷款”危机爆发，最后演变成为全球性的金融危机。国际监管机构于2010年出台巴塞尔协议三（BaselⅢ），以该协议对成员国的商业银行的信贷集中风险进行监管。因我国金融结构属于银行主导型金融体系，商业银行发放贷款的间接融资模式，2008年之后的宽松货币政策更是加剧了信贷集中风险。本文在BaselⅢ的基础之上，结合我国的金融结构特征，对我国商业银行信贷集中风险进行预警研究。首先，

7、本文对信贷集中风险的相关概念进行了界定，为后文的研究做铺垫。因BaselⅢ首次提出系统重要性银行的概念，本文将我国商业银行分为系统重要性银行与非系统重要性银行，以商业银行2009-2015年的年报数据和修正的信贷集中度，即HHI指数，对我国商业银行信贷投向集中的现状进行了分析，并分析了商业银行的信贷集中给宏观经济、商业银行与企业带来的风险。其次，在对商业银行信贷集中风险的理论研究层面，本文从经济资本测度的角度度量了商业银行信贷集中风险。本文简单概述了BaselⅢ的内部评级法的模型——ASRF模型与ASRF模

8、型的改进模型——GCRM模型；从系统重要性银行与非系统重要性银行的角度，以我国商业银行的不良贷款率代替违约概率，以各商业银行修正的HHI指数构建面板数据，估计了商业银行的违约概率；本文结合GCRM模型与参数的实际值，得到各参数下商业银行所需经济资本。根据研究可得，商业银行经济资本随各参数的增大而增大，即商业银行的信贷集中风险随各参数的增大而增大。然后，在商业银行实际操作层面对信贷集中风险预警研究。本文是基于中国的