中国p2p网贷风险评估研究

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1、硕士学位论文中国P2P网贷风险评估研究学科专业应用统计学位类型□科学学位□√专业学位研究生姓名戴梦菲导师姓名、职称欧阳资生教授论文编号S1601189湖南师范大学学位评定委员会办公室二零一六年六月分类号密级公开学校代码10542学号201470100605中国P2P网贷风险评估研究ResearchoncreditriskassessmentofP2PlendinginChina论文编号S1601189学科专业应用统计研究方向风险管理与应用统计湖南师范大学学位评定委员会办公室二零一六年六月摘要P2P网络贷款作为互联网金融重要组成部分，近几年已经得到了极其迅猛的发展

2、。在该行业快速发展的同时，该行业所面临的风险越来越大，社会各方对其风险的关注也在递增。本文在通过研究国内外网络贷款风险评估理论及其方法的基础上，从各方面出发深入思考P2P网贷行业可能出现的风险，具体而言，是试图先从贷款人，再从网贷平台，再到P2P网贷行业，整体全面的考虑P2P网贷的风险。首先，由于网贷行业出现的一个典型风险就是借款人违约风险，故而第一部分研究的是借款人可能出现的违约风险，通过比较分析国内外借款人信用风险评估现状，再具体研究我国网贷公司用户的特征，建立新的符合实际的P2P网贷借款人信用风险评估指标体系，再利用层次分析法（AHP法），区分不同指标的重

3、要程度，即计算其权重，使得最后的总分科学合理。对于最终得到的借款人信用风险评估方法，将利用网上的客户数据进行检验，验证该方法的准确性。其次，在面对国内P2P网贷平台“跑路”和造假事件相继出现，对整个行业产生极大负面影响的情况下，本文利用网贷之家收集320家网贷平台的成交量、平均利率、投资人数、平均借款期限等指标数据，通过比较不同的网贷平台其特征，找到离群点平台，进行风险预警。网贷之家是中国首家、最大的网贷第三方网站，声誉较好且数据权威，因此本文的数据来源于网贷之家官网。而在本论文中选择采用聚类的方法对离群数据进行分析的主要原因是：一般的数据以聚类组的方式输出，每

4、个类别在一定程度上通过数据表现出其平台的特征，这使得I离群点的产生原因能更准确快速的表现，换而言之，能更快速地找到不同于一般平台的有风险平台，并能更直观地看到其为异常平台的原因。再次，为了让关注网贷风险的各方人士更直观地了解网贷风险发生时可能出现的最大损失值的取值情况，第三部分将利用极值理论与VaR的结合，对收集的P2P行业损失数据建立POT模型，比较参数估计的方法，选用拟合的更好的方法，计算网贷行业损失的VaR值。关键词：P2P网贷，借款人违约，两步聚类，异常平台，POT模型IIABSTRACTAsanimportantpartoftheInternetfin

5、ancial,P2Ploansobtainedtheswiftandviolentdevelopmentinrecentyears.Rapiddevelopmentintheindustryatthesametime,theindustryfacesismoreandmorebig,theriskofthesocietytheattentiontoitsriskisalsoincreasing.Basedonthestudyofdomesticandforeigncreditevaluationtheoryandmethod,onthebasisofdeepth

6、inkingfromtheaspectsoftheP2Pnetworkcreditindustrypossiblerisk,andattemptstostartwiththelender,againfromnetcreditplatform,andthentotheP2Pnetworklendingindustry,theoverallcomprehensiveconsideringP2Pnetworkofcreditrisk.First,sincethenetworkindustryinatypicalloanriskthattheborrowerdefaul

7、trisk,sothefirstpartisthestudyofthepossibleriskofdefault,borrowerstoresearchasastartingpoint,comparativeanalysisoftheborrowercreditriskassessmentbothathomeandabroad,andcombinedwiththeactualuser'snetlendingcompanyinChina,anewP2Pnetworkofcreditriskassessmentindexsystem,andbyusingtheana

8、lytichierarc