资源描述：
《水利水电工程项目风险分析方法研究》由会员上传分享，免费在线阅读，更多相关内容在学术论文-天天文库。
1、2004年9月河 北 工 程 技 术 高 等 专 科 学 校 学 报Sep.2004第3期JOURNALOFHEBEIENGINEERINGANDTECHNICALCOLLEGENo.3文章编号:1008-3782(2004)03-0001-06水利水电工程项目风险分析方法研究112王仁超,黄永春,徐兴中(11天津大学建筑工程学院,天津 300072;21水利部河北水利水电勘测设计研究院,天津 300250)摘要:介绍了水利水电工程项目中一些常用的风险分析方法,分析了各种方法的优缺点,同时结合水利水电工程的特点
2、,提出了一种将风险影响图和蒙特卡罗模拟相结合的动态风险分析方法,并通过实例论证了该方法的有效性。最后指出了在水利水电工程项目建设中,风险分析研究的方向。关键词:风险分析;风险影响图;蒙特卡罗模拟中图分类号:N9451 文献标识码:A水利水电工程项目的建设与开发是一个复杂的、充满不确定性的过程。一般说来,它具有规模庞大、资源投入数量大、建设周期长、自然条件和技术条件复杂、涉及因素众多等特点,是一个复杂的系统。由于在建设过程中,系统的不确定性因素众多,影响关系错综复杂,而且各因素引起的后果的严重程度可能完全不同
3、,因此项目能否达到预期的效果具有很大的不确定性。为此,对水利水电工程项目进行风险分析研究具有积极的意义。目前,项目风险管理中争论的焦点在于风险分析评价方法的选用。为此,文中对水利水电工程项目中的一些主要风险分析方法进行了对比研究,分析了各种方法的利弊及其适用条件。在此基础上,针对水利水电工程项目的特点和以往风险分析方法的不足,提出了一种将风险影响图分析与蒙特卡罗模拟计算相结合的动态风险分析方法,最后指出了风险分析在未来的研究方向。1 项目风险分析方法111 风险分析的基本方法项目风险分析是指应用各种风险分析技术
4、,用定性、定量或两者相结合的方式处理工程项目中不确定因素的过程,其目的是评价在项目的建设中可能存在的风险,为决策者进行决策提供依据。目前在水利水电工程项目中常用的风险分析评价方法有专家调查打分法、敏感性分析法、层次分析法、风险影响图法、蒙特卡罗模拟法等。11111 专家调查打分法这是一种最常用、最简单的分析方法。首先,辨识出某一特定工程项目可能遇到的所有风险,列出风险清单;其次,利用专家的知识和实践经验,对所有可能的风险因素的重要性进行评价,综合成整个工程项目的风险。项目最后的风险度值为每位专家评定的风险度乘以
5、各自的权重值,所得积的总和再除以专家权重值之和。该风险度值越高,则风险越大。11112 敏感性分析法敏感性分析法用于项目风险分析时,只考虑影响工程项目目标成本的几个主要因素(如利率、投资额、运行成本、回收效益等)的变化。首先假设各种不确定性因素(利率、投资额、运行成本、回收效益)都分别为某一确定值,计算出该项目的投资净收益(NPV),然后分别考虑其中某一个不确定性因素发生一定变化(对同一个因素,该变化率取同一值)对该项目的影响,即投资净现值的变化。根据各因素对工程项目影响的大小,收稿日期:2004204227作
6、者简介:王仁超(19642),男,天津大学建筑工程学院教授,主要从事系统工程与工程管理的研究。2河 北 工 程 技 术 高 等 专 科 学 校 学 报 2004可以确定工程目标成本对哪一个因素的变化最敏感,哪个最不敏感,相应得出敏感性顺序,对敏感性较大的因素要加以重视。11113 层次分析法(AHP)层次分析法是一种比较灵活且易于理解的分析方法。首先进行风险辨识分类,采用专家法或德尔菲法构造出工作包的风险框架图(图1);然后构造判断矩阵,即由专家按一定的规则对因素层和子因素层间各元素的相
7、对重要性给出评判,求出各元素的权重值,并对专家的评价进行一致性检验,最后根据工作包风险处于高、中、低各级的概率,判断出其风险度,再综合全部工作包风险度得出项目总风险度,提交决策者进行决策。图1AHP分析框架图11114 风险影响图风险影响图是表示项目风险作用关系、组合关系的有向图,由风险节点和风险作用关系弧(箭头)组成,每一个风险节点对应项目中的一个风险变量。它用直观紧凑的图形表示出问题中主要变量间的相互关系,并[1]可以清楚地揭示出变量间存在的相互独立性及进行决策所需的信息流。如图2和图3所示。图2 项目风险
8、影响图 图3 基本影响图如图2为风险组合C=6kjxi影响图,其中“×”表示该节点为积节点,“+”表示该节点为和节点,风险C受z1,z2,⋯,zn等因素的影响;图3为基本影响图,图中风险L直接受w,m的影响,间接受w,t的影响。风险影响图既可以作为一般直观的定性分析工具,又可以作为由计算机实现的正规数量化分析的手段。11115 蒙特卡罗模拟法蒙特卡罗模拟法又称统计试验法
