华商瑞鑫定期开放债券型证券投资基金

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1、华商瑞鑫定期开放债券2017年第3季度报告华商瑞鑫定期开放债券型证券投资基金2017年第3季度报告2017年9月30日基金管理人：华商基金管理有限公司基金托管人：中国建设银行股份有限公司报告送出日期：2017年10月25日第12页共12页华商瑞鑫定期开放债券2017年第3季度报告重要提示基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2017年10月2

2、4日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。本报告中财务资料未经审计。本报告期自2017年7月1日起至9月30日止。§1基金产品概况基金简称华商瑞鑫定期开放债券基金主代码002924交易代码002924基金运作方式契约型、定期开放式本基金自基金合

3、同生效日起每封闭一年集中开放申购与赎回一次基金合同生效日2016年8月24日报告期末基金份额总额170,674,711.91份投资目标本基金重点进行债券投资，并通过积极的资产配置，以及主动的个券选择，在严格控制风险的前提下，力争实现基金资产的长期稳定增值。投资策略本基金在充分研究宏观市场形势以及微观市场主体的基础上，采取积极主动地投资管理策略，通过定性与定量分析，对利率变化趋势、债券收益率曲线移动方向、信用利差等影响债券价格的因素进行评估，对不同投资品种运用不同的投资策略，并充分利用市场的非有效性

4、，把握各类套利的机会。在信用风险可控的前提下，寻求组合流动性与收益的最佳配比，力求持续取得达到或超过业绩比较基准的收益。在投资策略选择上，本基金重点关注期限策略及利差策略。同时本基金在债券投资的基础上将适度参与股票投资，把握较确定性的投资机会，在得到稳定收益的同时，以期获得超过业绩比较基准的收益。业绩比较基准中证全债指数风险收益特征第12页共12页华商瑞鑫定期开放债券2017年第3季度报告本基金为债券型基金，其长期平均风险水平和预期收益率低于股票型基金和混合型基金，但高于货币市场基金，属于较低风险

5、收益水平的投资品种。基金管理人华商基金管理有限公司基金托管人中国建设银行股份有限公司§1主要财务指标和基金净值表现1.1主要财务指标单位：人民币元主要财务指标报告期（2017年7月1日－2017年9月30日）1.本期已实现收益31,608,533.382.本期利润35,158,824.913.加权平均基金份额本期利润0.04964.期末基金资产净值180,531,035.495.期末基金份额净值1.058注：①本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用

6、后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。②所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。1.2基金净值表现1.2.1本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较阶段净值增长率①净值增长率标准差②业绩比较基准收益率③业绩比较基准收益率标准差④①－③②－④过去三个月3.93%0.19%0.56%0.04%3.37%0.15%第12页共12页华商瑞鑫定期开放债券2017年第3季度报告1.1.1自基金合同生效以来基金累计净值

7、增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较注：①本基金合同生效日为2016年8月24日。②根据《华商瑞鑫定期开放债券型证券投资基金基金合同》的规定，本基金的投资范围主要为国内依法发行固定收益类品种，包括国内依法发行上市的国债、央行票据、地方政府债、金融债、公司债、企业债、短期融资券、资产支持证券、可转债、中期票据、中小企业私募债、回购和银行存款等金融工具。本基金同时投资于依法上市发行的股票（含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票）、权证等权益类品种以及法律法规或中国证监会允许基金投

8、资的其他金融工具。本基金的投资组合比例为：投资于债券资产的比例不低于基金资产的80%（但在每次开放期前三个月、开放期及开放期结束后三个月的期间内，基金投资不受上述比例限制），投资于股票资产的比例不高于基金资产的20%。其中持有的全部权证市值不超过基金资产净值的3%。持有现金或到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%，本基金在封闭期内不受以上5%限制。根据基金合同的规定，自基金合同生效之日起6个月内基金各项资产配置比例需符合基金合同要求。本基金在建仓期结束时，各项资产配置比