基于非参数garch模型的电力市场日前电价预测研究

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4、？曰＾［｛／学位论文版权使用授权书太学仿论专化者完今下解垂巧师范大学有关保留、使用学位论文的规定，有权保留并向国家有关部口或化构送交论文的复印。本人授件和磁盘，允许论文被查阅和借陶权重庆师范大学可将学位论文的全部或部分内容编入有关数据库进巧检索，可Ｗ采用影印、缩印或扫描等复制手段保存、汇编学位论文。＇学位论文作者莖名字曰期：年：加寅＾Ｍ／２曰幸４Ｊ３重庆师范大学硕士学位论文基于非参数GARCH模型的电力市场日前电价预测研究硕士研究生：刘丽燕指导教师：邹小燕教授学科专业：

5、数量经济学所在学院：经济与管理学院重庆师范大学2016年5月AThesisSubmittedtoChongqingNormalUniversityinPartialFulfillmentoftheRequirementsfortheDegreeofMasterDay-aheadofElectricityPriceforecastingUsingNonparametricGARCHmodelCandidate：LiuLiyanSupervisor：ZouXiaoyanProfessorMajor：qua

6、ntitativeeconomicsCollege:CollegeofEconomicsandManagementChongqingNormalUniversityMay，2016重庆师范大学硕士学位论文中文摘要基于非参数GARCH模型的电力市场日前电价预测研究摘要2015年3月中共中央国务院提出的《关于进一步深化电力体制改革的若干意见》旨在完善电力市场的竞争机制。随着我国电力市场市场化程度的加深，电价更容易受到市场环境的影响而表现出波动剧烈、极值跳跃等特征，从而给电力市场的参与者带来了很大的风险。因

7、此，预测电价受到了市场各方参与者的重视。发电商需要根据预测的电价优化报价策略，用户则需要根据预测的电价整合电价的购买组合，市场监管者需要根据预测的电价实施监督和管理，以确保电力市场稳健的运行。综上可知，准确的电价预测具有极其重要的作用。本文以北欧电力市场（包括其中瑞典和爱沙尼亚两个市场节点）和美国PJM电力市场的电价数据为例，运用非参数GARCH模型对电力市场日前电价进行预测。首先建立ARMA模型，获得电价序列残差，然后运用了参数GARCH族模型拟合残差序列的异方差性。假设电价序列的波动率之间存在象形

8、相关关系，并通过设定残差服从正态分布和学生t分布，对参数GARCH族模型进行参数估计，进而进行电价预测。通过比较不同的参数GARCH族模型的预测效果，找出四组电价数据相对最适应的参数GARCH族模型。通过研究发现，参数GARCH族模型的假设并不总是成立。在此基础之上，提出了基于非参数的GARCH（NPGARCH）模型来进行电价预测。本文在研究了NPGARCH模型的理论基础和估计原理，在不设定残差分布的基础上，运用核函数回归法对模型进行估计，然后对所选数据