基于逻辑回归的个人信用评分模型的研究

《基于逻辑回归的个人信用评分模型的研究》由会员上传分享，免费在线阅读，更多相关内容在学术论文-天天文库。

1、：１０１７３学校编码分类号＿密级＿＿＿２０１４１００４９１ＵＤＣ；学号＿＿若化话／、令硕±学位论文基于逻辑回归的个人信用评分模型的研究ＴｈｅＲｅｓｅａｒｃｈｏｆＰｅｒｓｏ凸ａｌＣｒｅｄｉｔＳｃｏｒｉｎｇＭｏｄｅｌＢａｓｅｄ０凸Ｌｏｉｓ村ｃＲｅｒｅｓｓｉｏｎｇｇ金香指导教师姓名：屁超＿级学科名務：统计学二级学科：统计学名祿论文答辩时间：２０１６年１２月摘要消费信贷是银行或其他金融机构采用信用、抵押等方式向消费者个人提

2、供一些因素的影响的消费贷款。在我国，受到宏观经济发展、个人消费观念等，消费信贷业务起步较晚，２０世纪９０年代末，消费信贷才进入发展的快轨道，２０１５１规模不断扩张。央行数据显示，年达到９我国消费信贷规模在万亿元，同比增长２３．３％。但是，需要注意的是，与发达国家相比，我国的消费信贷发展水平仍然很低，消费信贷在消费总额中的比重还不足１％，西方发达国家的这一一－４０％比重２０％，般为。但是从发展方向上来看消费信贷的发展趋势和潜力将是巨大的，，尤其是随着互联网金融的迅猛发展客户能够通过

3、简便的审核便可迅速申请贷款。这种消费模式符合目前人们的生活习惯，给人们带来了极大，的便利，可Ｗ预见消费信贷发展潜力在我国将是巨大的。迅猛发展的消费信贷，必然要求有效的风险管理。通过开发信用评分模型，，对客户进行评估，加强个人消费信贷的风险管理降低消费信贷的风险对于公司信贷资金的安全性Ｗ及最终是否赢利都具有非常重要的意义。本文首先对信用评分模型的基本概念和研究现状进行了梳理，并对信用评分模型的建模方法从应用条件和预测精度两方面进行了比较分析。其次，Ｗ某一互联网金融公司的款线上贷款

4、产品为例，开发了针对该产品的专用评分模型。模型的开发过程主要包括数据的收集、预处理、创建评分模型、模型的检，本文尝试使用聚类分析法验Ｗ及胞控，加快模型的训练。在模型训练过程中１＞，过程，通过＾１。最后衡量模型有效性、区分度及稳定性等验证指标对信用评分模型的效果做了分析。经过此次信用评分模型的研究和开发，本文认为，首先，基于逻辑回归方法的信用评分模型符合我国目前消费信贷行业的数据需求，且具有易实施、好，解释等优点，因此，是我国建立信用评分模型的主要建模方法在模型。其次训练过程中，

5、通过聚类分析法剔除统计意义上重复的变量，可Ｗ有效加快模型训练过程。最后，根据产品针对的特殊的客户群体，结合业务需求，建立特定一产品的专用信用评分模型是有必要的，。需要注意的是在开发某产品专用评分模型时要保证有充足的客户量和数据量。因为数据量不够多，在定义目标变量时也会有所偏差。Ｉ此外，信用评分模型还可ｗ从多方面进行改进。首先是数据源的多样化发展。随着大数据的发展，信用评分模型的数据不仅限于征信数据，还可Ｗ涉及互联网、移动网络、社交网络数据、第Ｈ方的非金融行为数据等，有助于贷款

6、机构从多方面考察客户的还款能力，做出更加合理、全面的信用评分。因此，随着理论与方法的完善和实践的深入，基于大数据分析的信用评分是１＾＾后模型开发的研究重点。其次是建模方法上的改进。随着我国消费信贷行业的发展，还可Ｗ尝试结合人工智能等方法建立信用评分模型。此外，信用评分模型还可Ｗ把决策的影响定量化，从客户信用表现和信贷决策两方面共同预测客户未来的表现。这也是信用评分模型Ｗ后研究的方向。关键词：消费信贷，信用评分模型，逻辑回归ＩＩＡＢＳＴＲＡＣＴＣｏｎｓｕｍｅｒｃｒｅｄｉｔ

7、ｉｓｔｈａｔｂａｎｋｓｏｒｏｔｈｅｒｆｍａ打ｄａｌｉｎｓｔｉｔｕｔｉｏ打ｓｒｏｖｉｄｅｃｏｎｓｕｍｅｒｓｐｗｔｅｒｓｏｎａｏａｎｓｂｕｓｉ打ｃｒｅｄｍｏｒａｅａｎｄｏｔｈｅｒｍｅａｎｓ．Ｄｕｅｔｏｖａｒｉｏｕｓｉｈｐｌｌｙｇｉｔ，ｔｇｇｆａｃｔｏ。ｓｕｃｈａｓｔｈｅｌｅｖｅｌｏｆｍａｃｒｏｅｃｏｎｏｍｉｃｄｅｖｅｌｏｍｅｎｔｃｏｎｓｕｍｔｉｏｎｃｏｎｃｅｔａｎｄｐ，ｐｐ＇ｏｔｈｅｒｆａｃｔｏｒｓＣｈｉｎａｓｃｏｎｓｕｍｅｒｃｒｅｄ

8、ｉｔｂｕｓｉｎｅｓｓｓｔａｒｔｅｄｌａｔｅａｔｔｈｅｅｎｄｏｆ１９９０ｓ，，，ｂｅｆｂｒｅｅｎｔｅｒｉｎｇ化ｅｆａｓｔＩｒａｃｋｏｆｃｏｎｓｕｍｅｒｃｒｅｄｉｔｄｅｖｅｌｏｐｍｅｎｔ．Ｉｔｓｓｃａｌｅｈａｓｂｅｅｎｎｕａ＇ｃｏｎｔｅｘａｎｄｅｄ．ＣｅｎｔｒａａｎａｔａｓｈｏｗｓｔｈａｔｔｈｅｓｉｚｅｏｆＣｈｉ打ａｓｃｏｎｓｕｍｅｒｉ