基于分层广义线性模型的车险定价

《基于分层广义线性模型的车险定价》由会员上传分享，免费在线阅读，更多相关内容在学术论文-天天文库。

1、分类号：O212单位代码：10183研究生学号：2013312057密级：公开吉林大学硕士学位论文基于分层广义线性模型的车险定价AutomobileRatemakingBasedOnHierarchicalGeneralizedLinearModels作者姓名：李常剑专业：概率论与数理统计研究方向：保险精算指导教师：王德辉培养单位：数学学院2016年4月—————————————————————————————基于分层广义线性模型的车险定价—————————————————————————————AutomobileRatemakingBasedOnH

2、ierarchicalGeneralizedLinearModels作者姓名：李常剑专业名称：概率论与数理统计指导教师：王德辉学位类别：理学学硕答辩日期：2016年5月II未经本论文作者的书面授权，依法收存和保管本论文书面版本、电子版本的任何单位和个人均不得对本论文的全，部或部分内容进行任何形式的复制、修改Ｖ发行、出租、改编等有碍作者著作权的商业性使用（但纯学术性使用不在此限）。否则，应承担侵权的法律责任。吉林大学硕±学位论文原创性声明本人郑重声明：所呈交学位论文，是本人在指导教师的指导下，独立进行研究工作所取得的成果。除文

3、中己经注明引用的内容外，本论文不包含任何其他个人或集体己经发表或撰写过的作品成果。对本文的研究做出重要贡献的个人和集体，均己在文中Ｗ明确方式标明。本人完全意识到本声明的法律结果由本人承担。学位论文作者签名：卿列日期：２０１６年３月２１日摘要自保险行业恢复经营以来，车险在非寿险领域占比一直很大，近十年来始终保持60%以上的市场份额，2014年更是达到了73.1%。但是车险业务的经营状况普遍不佳，近年来平均赔付率鲜有低于50%的情况。赔付率过高一方面反映出保险公司对风险的认知不足，另一方面表现为费率的不合理。前者主要源于风险分类

4、不细致，对不同的人群、地域、环境采用一概的分类原则；后者主要源于精算技术的落后、费率厘定模型不合理、相关风险参数不准确等原因。广义线性模型及其扩展模型是近年来部分保险公司尝试采用的费率厘定模型，其宽松的假设条件使其在模型结构和模型诊断上有了长足的进步，部分克服了传统费率厘定方法的缺陷。本文第二章系统地介绍了广义线性模型、广义线性混合模型和分层广义线性模型，包括模型的基本构成以及参数的一般估计方法等。在第二章的基础上，第三章用这三个模型对现实中的一组保险数据进行了系统的实证分析。本文其他部分，第一章介绍了研究的背景和意义，阐述了本文的研究方法、思路和创新

5、点。第四章对全文做出总结，分析了本文的特点与不足，并对未来研究方向提出建议。关键词：分层广义线性模型，费率厘定，车险IAbstractSinceinsuranceindustryrecovered,automobileinsurancehastakenalargemarketshareinnon-lifeinsurancesector.Inthesetenyears,itmaintainedamarketshareofmorethan60%andreached73.1%in2014.Buttheoperatingconditionofautomobil

6、einsurancebusinessisgenerallynotgood.Inrecentyears,theaveragelossratiowasseldomlessthan50%.Thehighlossratioreflectsthatinsurancecompanieshaveacognitiveproblemsofriskinoneside.Ontheotherhand,itmeansthatinsurancepremiumrateisnotreasonable.Theformermainlystemsfromtheriskclassificat

7、ionisnotdetailedandtheclassificationprincipleofdifferentpeople,regionandenvironmentisnotclear.Thelatterismainlyderivedfromthebackwardactuarialtechnology,unreasonablemodelsofrating,relatedriskparametersarenotaccurateandsoon.Inrecentyears,someinsurancecompaniedtriedtouseGeneralize

8、dlinearmodelanditsextendedmodelsfordeterminingr