基于元胞自动机模型的股票市场分析研究

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1、．■ＰＰ＾矜＇广东工业大学硕：ｔ学位论文，－：．．（工程硕±）基于元胞自动机模型的股票市场分析研究＇■？Ａ－＇．４‘，．？一．？，蔡志勇．．■■＾■■‘－ｒ－．設Ｋ刊．一’，？？．．．－．－．－．＼．．－■：＾．、—：二．Ｏ六年五月—－？＇—．．＿—＇？．．、■－．ｔ－．’．？一＞■－—．＊■＂＇＇ｒ．，／‘＇．－：？扛．’

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3、学科（专业）或领域名称；计算机技术学生所属学院：计算机学院论文答辩日期二〇—：六年五月ＡＤｉｓｓｅｒｔａｔｉｏｎＳｕｂｍｉｔｔｅｄｔｏＧｕａｎｇｄｏ打ｇＵｎｉｖｅｒｓｉｔｏｆＴｅｃｈｎｏｌｏｙｇｙｆｏｒｔｈｅＤｅｇｒｅｅｏｆＭａｓｔｅｒ（ＭａｉｓｔｅｒｏｆＥｎｇｉｎｅｅｒｉｎｇ〉ＡｎａｌｙｓｉｓｏｆｓｔｏｃｋｍａｒｋｅｔｂａｓｅｄｏｎｃｅｌｌｕｌａｒａｕｔｏｍａｔａＣａｎｄｉｄａｔｅ：ＺｈｉｙｏｎｇＣａｉＳｕｅｒｖｉｓ

4、ｏｒ：Ｐｒｏｆ．ＦｕｃｈｕｎＬｉｕｐＭａｙ２０１６ＳｃｈｏｏｌｏｆＣｏｍｐｕｔｅｒＳｃｉｅｎｃｅａｎｄＴｅｃｈｎｏｌｏｇｙＧｕａ打ｇｄｏｎｇＵｎｉｖｅｒｓｉｔｏｆＴｅｃｈｎｏｌｏｙｇｙＧｕａｎｇｚｈｏｕ，Ｇｕａｎｇｄｏｎｇ，Ｐ？民．Ｃｈｉｎａ，５１０００６巧要摘要、作为典型的复杂自适应系统，金融市场具有内部结果层次多参与要素多且性质复杂、变量关系多等特点，而传统金融学的研巧方法侧重于总体把握，忽视了个体与个体间的互动，送使得传统金融理论遭

5、受越来越多的质疑，人们需要新的非线＇。上世纪发展出来的复杂性科学在处理非线性问题上的成功，，性方法来研巧金融市场使得很多学者开始尝试借助于复杂性研究工具来建立股票市场模型进行研究，作为探索复杂性与复杂系统的有力工具，元胞自动机正被广泛运用于股票市场的研巧。一，在现有的研巧中，己有若干个元胞自动机模型被提出虽然在定程度上可１＾＾模拟并解释股票价格的宏观变化一些重要的影响因素些不，但忽略了，本文针对送足进行完善改进：１，建立了新的元胞自动机模型，该模型较Ｗ往模型有如下特点（）＾

6、与１＾往模型不考虑投资者资金量不同，本文将投资者的初始资金量１＾正态分布随机变量形式加Ｗ考虑，并在交易过程中根据利润更新投资者的资金量，因此更符合股票市场的实际情况；（２）对均线交易策略做了更细致的描述，考虑了均线斜率大小对３投资者决策的影响，使模型更贴近真实股票市场将投资者划分为基本面投资者；（）和技术面投资者，引入两者比例系数，研究不同投资者比例下股票价格和收益率的演化规律。同时在该模型的基础上我们还引入遗传算法进行改进，借助生物学进化机制重，赋予元胞自学习能为，而不再

7、是简单的相互模仿新设计了元胞间的演化规则，使一。１，模型更具有现实意义改进的模型有如下時点：（投资者不再使用单的交易策略）可Ｗ同时使用两种交易策略，送些策略附带有各自的权重，同时引入仓位权重，对投资者的属性做了更细致的刻画；（２）将遗传算法引入元胞自动机模型，重新设计元胞演化规则，赋予元胞自学习能为，增加了模型的智能化程度；（３在投资者不同的）学习能力下分别研究股票价格、收益率和权重系数的演化规律。最后，利用ＭＡＴＬＡＢ对模型进行仿真实验，并对实验结果进行对比分析，结１：技

8、术面投资者过多的投机会造成市场剧烈波动合两个模型可得到本文的结论（）；口）技术面投资者的平均收益率要高于基本面投资者，这对投资者有投资参考价值；３，（学习机制比模仿机制优越，不过投资者盲目的学习也会导致市场波动加剧在适）Ｉ广东工业大学巧去学位论文度学习的同时要自己独立思考，结合自身特点制定合理的交易策略，这样可Ｗ使利一润最大化，在定程度上也可Ｗ维护市场稳定４；（）遗传算法的引入可Ｗ让投资者制定更灵活的交易策略，提高利润，在