商业银行对中小板企业信用评估模型——基于z模型

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1、学校代碍；１０２８５学苗号：２０１４４５１３０１０襄Ｗ、考ＳＷＣＨ冊丽糧ＳＩＴＹ—＿ｒｎｍｍｅＭＷ＾Ｍ商业银行对中小板企业信用评估模型－基于Ｚ模型Ｃｏｍｍｅｒｃｉａｌｂａｎｋｃｒｅｄｉｔｅｖａ山ａｔｉｏｎｍｏｄｅｌｆｏｒｓｍａｌｌａｎｄ駡ｄｅ￣ｎＺｍｏＭ—立聲町：研究生姓名邢惠惠指导教师姓名禹久兢专业名称胃金融硕±研究方向金融工程所在院部金融工程研究中心苏州大学学位论文独创性声明本人郑重声明；所提交的学位论文是本人在导师的指导下，独立进行

2、研究工作所取得的成果。除文中已经法明引用的内容外，本论文不含其他个人或集体已经发表或撰写过的研巧成果，也不含为获得苏■料州大学或其它教育机构的学位证书而使用过的材。对本文的研究作出重要贡献的个人和集体，均己在文中Ｗ明确方式标明。本人承担本声明的法律责任。论文作者签名：诫日期：的苏州大学学位论文使用授权声明本人完全了解苏州大学关于收集、保存和使用学位论文的规定，即。本学位论文电子文档的内容和纸：学位论文著作权归属苏州大学一质论文的内容巧致。苏州大学有权向国家图书馆、中国巧科院文献信息情报中也、中国科学技术信息研

3、究所（含万方数据电子出版社）、文中国学术期刊（光盘版）电子杂志社送交本学位论文的复印件和电子搜，允许论文被查阅和借阔，可采用影印、缩印或其他复制手段据保存库进和汇行编学位论文，可Ｗ将学位论文的全部或部分内容编入有关数检索。渉密论文日本学位论文属非涉密论在年＿月解密后适用本规定。文□心＇论文作者签名：滯化日期：导师签名：４曰期：咖／７多参中文摘要随着经济体制改革的不断深入，企业在市场经济中越发重要，但是中小板企业融资难的问题还是没能很好的解决。银行贷款是企业的一大资金来源。08年经济危机以来，很多企业都

4、遭受重创。加强信用风险评估，同时也要满足中小企业贷款的需求，建立一个专门针对中小板企业的信用风险评估模型就越发显的重要。基于中小板企业本身的特点，本文从中小板企业财务指标出发，基于一些反应企业盈利能力、偿债能力、经营能力和成长能力和现金流指标，同时兼顾模型的可操作性。实证部分选取了深市中小板企业的年报数据作为样本，从天软数据库中获取数据，通过SPSS软件进行逐步分析，提取主因子。在此基础上，利用Z模型构造中小企业信用风险评估模型。关键词：商业银行；信用风险；信用风险评估模型；Z模型作者：邢惠惠指导教师：禹久泓IABSTRACTWiththedeep

5、eningofeconomicreform,SMEsincreasinglyimportantinamarketeconomy,butthedifficultproblemofSMEfinancingisnotagoodsolution.BankloansareamajorsourceoffundingforSMEs.Sincethe2008economiccrisis,manycompanieshavesufferedheavylosses,smallandmediumenterprisesbearthebrunt.Acreditriskasse

6、ssmentmodelspecificallyforSMEsthemoreimportanttostrengthencreditriskassessment,butalsotomeettheneedsofSMEloans,establishment.BasedonthecharacteristicsofSMEsthemselves,thepaperstartingfromtheSMEfinancialindicators,basedonthereactionofsomecorporateprofitability,solvency,manageme

7、ntcapacityandgrowthandcashflowindicators,takingintoaccounttheoperabilityofthemodel.EmpiricalpartofselectedannualdataShenzhenSMEboardcompaniesassamplestoobtaindatafromthedatabaseinasoftday,stepwiseanalyzedbySPSSsoftwaretoextractthemainfactor.Onthisbasis,theZmodelconstructionSME

8、creditriskassessmentmodel.Keywords:commercialbanks;creditrisk