利率市场化对商业银行信贷模式影响研究

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1、分类号F832.33密级UDC336学校代码10500硕士学位论文（全日制专业学位）题目：利率市场化对商业银行信贷模式影响研究英文题目：Thereformandinnovationofcommercialbankcreditmodelundertheconditionofinterestrateliberalization学位申请人姓名：杨景清申请学位学科专业：工商管理指导教师姓名：韩忠雪二○一六年六月分类号F832.33密级UDC336学校代码10500硕士学位论文题目利率市场化对商业银行信贷模式影响研究英文题目Thereformandinnov

2、ationofcommercialbankcreditmodelundertheconditionofinterestrateliberalization研究生姓名（签名）杨景清指导教师姓名（签名）韩忠雪职称教授申请学位学科名称工商管理学科代码125100论文答辩日期2016.06.03学位授予日期2016.06学院负责人（签名）刘升福评阅人姓名王珍义评阅人姓名王成昌年月日学位论文原创性声明和使用授权说明原创性声明本人郑重声明：所呈交的学位论文，是本人在导师指导下，独立进行研究工作所取得的研究成果。除文中已经标明引用的内容外，本论文不包含任何其他个

3、人或集体已经发表或撰写过的研究成果。对本文的研究做出贡献的个人和集体，均已在文中以明确方式标明。本声明的法律结果由本人承担。学位论文作者签名：杨景清日期：2016年06月06日学位论文版权使用授权书本学位论文作者完全了解学校有关保留、使用学位论文的规定，即：学校有权保留并向国家有关部门或机构送交论文的复印件和电子版，允许论文被查阅和借阅。本人授权湖北工业大学可以将本学位论文的全部或部分内容编入有关数据库进行检索，可以采用影印、缩印或扫描等复制手段保存和汇编本学位论文。学位论文作者签名：杨景清指导教师签名：韩忠雪日期：2016年06月06日日期：20

4、16年06月06日摘要利率市场化改革是我国金融体制改革的重中之重，有利于激励金融机构改善经营管理，有利于我国金融市场与国际接轨，有利于促进金融创新，改善货币政策传导机制，改善中小企业融资困境。同时可能对现行金融运行体系带来冲击。当前，我国商业银行的信贷行为主要具有以下表现：惜贷、信贷配给、担保偏好、信贷歧视和信贷集中。利率市场化改革之后，扭曲的利差缩小，银行的盈利动机加大，这些都使商业银行的信贷行为发生变化。一方面是机遇，体现货币资金的价格是利率，金融企业当中经营货币资金的是银行，利率管制下，失去对货币资金的定价权。而利率市场化的推进则使银行可根据

5、自身资产负债情况，自主决定利率的水平，这有助于商业银行提高自主经营水平和自我发展能力。另外一方面是挑战，虽然利率市场化为商业银行创造了新的发展环境和发展机遇，但也给商业银行带来了种种挑战，它将导致商业银行利差缩小，传统业务收入减少，使商业银行之间的竞争更加激烈，也可能增加商业银行利率风险和信用风险。本文提供构建基于声誉模型的博弈模型，对利率市场化后的商业银行信贷行为进行了分析，研究发现：（1）银行贷款时的最优策略是采用宽松的发放贷款方式，但这种方式容易导致贷款坏账的出现。仅依靠行业自律无法解决此问题，因此需要相关监管部门应严格监管商业银行的行为，在

6、保证效率的前提下有序竞争。（2）为防止贷款人提供虚假信息欺骗银行，银行应对欺骗行为所带来的收益予以追回，并给予相应处罚，这样才能督促贷款人提供真实信息。而对于声誉良好的贷款人应给予某些优惠措施，其幅度越大，贷款人滥用银行信任的可能行就越小。（3）当贷款人申请和使用贷款时，由于其处于弱势地位，当出现银行诱骗贷款人给其造成损失时，应该由监管部门对银行进行处罚，并补偿贷款人的损失。（4）相关监管部门应制定银行贷款的相关评级规则，对商业银行进行评级，作为申请人申办贷款的决策依据，从而使声誉越好的商业银行越能吸引到客户。（5）监管部门应制定相关奖惩措施，使贷

7、款市场上的博弈双方重视长远利益，从而激励商业银行和贷款人更诚实的提供信息。关键词：利率市场化，商业银行，信贷行为IAbstractInterestratemarketizationreformistoppriorityofthereformofChina'sfinancialsystem,toencouragefinancialinstitutionstoimprovetheoperationandmanagement,isconducivetoChina'sfinancialmarketandinternationalstandards,isco

8、nducivetothepromotionoffinancialinnovation,improvethetransmis