中国系统重要性保险机构评估

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1、学校代码：80201学号：B12500199分类号：F密级：无中国社会科学院研究生院博士学位论文中国系统重要性保险机构评估赵强导师姓名及职称：郭金龙研究员系别：金融系专业：金融学研究方向：金融与保险评阅人：瞿强、李健、贺力平、张杰、彭兴韵答辩委员会：李扬、张杰、贺力平、王松奇、彭兴韵答辩日期：2016年5月6日2016年03月中国社会科学院研究生院学位论文原创性声明和版权使用授权书原创性声明本人郑重声明：所呈交的学位论文，是本人在导师的指导下，独立进行研究工作所取得的成果。除文中已注明引用的内容外，本论文不含

2、任何其他个人或集体已经发表或撰写过的作品成果。对本论文的研究做出重要贡献的个人和集体，均已在文中以明确方式标明。本人完全意识到本声明的法律结果由本人承担。学位论文作者签名：年月日摘要2008年以来的金融危机暴露了金融监管体系的脆弱，从而引发政府及监管机构对金融领域更严厉监管的呼吁。这些呼吁本来主要针对于银行业，但以美国国际集团（AIG）为代表的保险企业亦获得了巨额的政府救助，打破了之前所认为的保险业发生系统性风险概率较低的传统观念。因此包括金融稳定理事会（FSB）、国际保险监督官协会（IAIS）和日内瓦协会（

3、GenevaAssociation）在内的国际组织认为应对保险业产生的系统性风险采取相应的监管措施。本文主要通过运用对保险业系统性风险计量方法的评述，结合国际保险监督官协会关于全球系统重要性保险机构（G-SII）评估方法的改进，针对中国保险业经营实际，通过评估保险集团的规模、相关性、非传统非保险业务、替代性等四大类指标，对中国保险集团的系统重要性赋予权重后进行综合打分评价，并提示需重点关注系统性风险的保险机构。文章运用案例法对金融稳定理事会（FSB）发布的全球系统重要性保险机构-中国平安保险集团进行了专题分析

4、，并将中国的保险集团和全球其他八家系统重要性机构（保险集团）进行了对比分析。关于系统重要性保险机构的监管，文章提出从第二代偿付能力建设、保险资金运用以及保险保障基金等方面采取相应措施。关键词：保险业；系统重要性保险机构；监管1ABSTRACTSincetheeruptionofthefinancialcrisisin2008,thefragiltyofthefinancialregulatorysystemwasexposedrecklessly.Andthiscausedsevereregulationto

5、thefinancesystem.Theaimoftherequirementswasoriginallytothebanks.However，withthebankruptcyoftheAmericanInternationalGroup(AIG),anditshugebailoutbytheAmericangovernment,brokeoutthetraditionalideathatinsurerscouldnotcauseanysystemicrisk.Therefore,theinternatio

6、nalorganizationsuchastheFinancialStabilityBoard(FSB),InternationalAssociationofInsuranceSupervision(IAIS),andtheGenevaAssociation(GA),allthinkit‘snecessarytotakeeffectivesupervisorymeasurestotacklethesystemicriskintheinsuranceindustry.Thepapermainlyusetheim

7、provedmethodthatIAISproposedtorecognizetheG-SII,andtheChinainsuranceoperatingdata,toassesstheinsuranceinstitutionsfourcategoriesofindexes:size,interconnectedness,non-insuranceandnon-traditionalactivitiesandsubstitutabilityandgiveeveryinsuranceinstitutionaco

8、mprehensivescore.Andgiveadvicetothosethatmoreattentionshouldbeattached.Thepaperalsousethecase-studymethod,toanalyzethePINGANinsurancegroup,whichistheonlyG-SIIfromthedevelopingcountry.Andgiveacomparison