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Springer.Optimal.Control.Models.in.Finance.A.New.Computational.Approach.(2005).YYePG.LotB

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时间：2019-03-13

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1、OPTIMALCONTROLMODELSINFINANCEAppliedOptimizationVolume95SeriesEditors:PanosM.PardalosUniversityofFlorida,U.S.A.DonaldW.HearnUniversityofFlorida,U.S.A.OPTIMALCONTROLMODELSINFINANCEANewComputationalApproachbyPINGCHENVictoriaUniversity,Melbourne,AustraliaSARDARM.N.ISLAMVictoriaUniversity,Melbourn

2、e,AustraliaSpringereBookISBN:0-387-23570-1PrintISBN:0-387-23569-8©2005SpringerScience+BusinessMedia,Inc.Print©2005SpringerScience+BusinessMedia,Inc.BostonAllrightsreservedNopartofthiseBookmaybereproducedortransmittedinanyformorbyanymeans,electronic,mechanical,recording,orotherwise,withoutwritt

3、enconsentfromthePublisherCreatedintheUnitedStatesofAmericaVisitSpringer'seBookstoreat:http://ebooks.springerlink.comandtheSpringerGlobalWebsiteOnlineat:http://www.springeronline.comContentsListofFiguresixListofTablesxiPrefacexiiiIntroductionxv1.OPTIMALCONTROLMODELS11AnOptimalControlModelofFina

4、nce22(Karush)Kuhn-TuckerCondition43PontryaginTheorem64Bang-BangControl75SingularArc76IndifferencePrinciple87DifferentApproachestoOptimalControlProblems108Conclusion202.THESTVAPPROACHTOFINANCIALOPTIMALCONTROLMODELS211Introduction212Piecewise-linearTransformation213Non-linearTimeScaleTransformat

5、ion234AComputerSoftwarePackageUsedinthisStudy255AnOptimalControlProblemWhentheControlcanonlyTaketheValue0or1266ApproachestoBang-BangOptimalControlwithaCostofChangingControl277AnInvestmentPlanningModelandResults30viOPTIMALCONTROLMODELSINFINANCE8FinancialImplicationsandConclusion363.AFINANCIALOS

6、CILLATORMODEL391Introduction392ControllingaDampedOscillatorinaFinancialModel403OscillatorTransformationoftheFinancialModel414ComputationalAlgorithm:TheSteps445FinancialControlPattern476ComputingtheFinancialModel:ResultsandAnalysis477FinancialInvestmentImplicationsandConclusion894.ANOPTIMALCORP

7、ORATEFINANCINGMODEL911Introduction912ProblemDescription913AnalyticalSolution944PenaltyTerms985TransformationsfortheComputerSoftwarePackagefortheFinanceModel996ComputationalAlgorithmsfortheNon-linearOptimalControlProblem1017ComputingResu

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