银行视角下的中小企业动产质押风险分析及质押率研究

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1、分类号F253．4密级单位代码10618学号11Q至鱼鱼!垒墨廑交通天誓硕士学位论文论文题目：银行视角下的中小企业动产质押风险分析及质押率研究ResearchonriskofSMESpledgechattelmortgageandLoan-to—valueanalysisbasedontheperspectiveofbank研究生姓名：康浩导师姓名、职称：许茂增教授申请学位门类：工学专业名称：管理科学与工程论文答辩日期：2013年6月8日学位授予单位：重庆交通大学答辩委员会主席：肖智评阅人：肖智2013年6月张子健fIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII

2、IIlllllIY2303054重庆交通大学学位论文原创性声明本人郑重声明：所呈交的学位论文，是本人在导师的指导下，独立进行研究工作所取得的成果。除文中已经注明引用的内容外，本论文不包含任何其他个人或集体已经发表或撰写过的作品成果。对本文的研究做出重要贡献的个人和集体，均己在文中以明确方式标明。本人完全意识到本声明的法律结果由本人承担。学位论文作者签名：一仰乡。吃日期：护锣年6月9，日重庆交通大学学位论文版权使用授权书学雠文储签声：僖一与指剥雠：{铺而日期：护侈年6月逸日日期：2巩，年b月1日吼赣等搿：弘V与日期：护(知名月易目【，m7指导教师签名：日期：羽吣年b月A带师力、

3、日摘要动产质押融资是近年来在金融市场上一种活跃的融资方式，可以有效的帮助中小企业利用现有库存商品进行有效融资，在帮助中小企业解决固有的融资难题的同时，也给开展动产质押业务的金融机构带来了丰厚的报酬。在动产质押的诸多影响因素中，质押率起着至关重要的作用，它既能影响收益，又可以控制业务风险。因此，研究银行如何确定动产质押的质押率数值具有非常重要的理论意义和现实意义。本文参考中外学者关于物流金融研究相关的文献，基于现实动产质押业务中的一些合理假设，尝试着构建一套比较完整的质押率计算模型。在初期的设计阶段，本文考虑了现实中影响质押率的指标因素，比如：融资企业行业特征、融资企业资质信用

4、级别、质押业务的法律依据、质押物品的存储特性、质押物品的价格波动等等。论文中关于企业资信评级使用了层次分析法进行测评，价格预测部分是将历史价格拟合成价格函数，并用#拟合检验法进行验证。在构建质押模型时，本文以静态质押数学模型为基础，在模型建立中加入盯市周期因素，并以银行盈利最大化为导向，得出了动态的盯市周期质押率计算模型。之后，本文还加入了银行亏损上限、盈利下限以及融资企业核心客户三个因素，对原有的质押率模型进行了一定的深化拓展，并且最终以实例演算来验证模型计算的可行性。本文在构建盯市周期的动态质押率计算模型中提出了一种新的思路，虽然在模型的最终需要借助数学计算软件来完成计算

5、，但是希望这种新的思路可以对动产质押的后期研究有所帮助。关键词：动产质押、质押率、盯市周期、资信评估ABS讯ACTChattelpledgefinancingwhichisakindoffinancingwayisactiveinfinancialmarketsinrecentyears．Aswellasbehelpfulforsmallandmedium-sizedenterprises(SMEs)usingtheirexistinginventorygoodseffectively,chattelpledgecanalsobringarichrewardtofinanci

6、alinstitutiomwhichiSinthislineofbusiness．Inmanyinfluencingfactorsofchattelpledgefinancing,Loan-to-valueratioisveryimportant．ItcallrⅪtonlyaffectprofits,butalsocancontroltheriskofthebusiness．Therefore．studyingLoan-to—value'sdeterminationisvery曲portanttotheoreticalresearchandpracticaloperation

7、．ReferencesofresearchaboutlogisticsfinancingfromChineseandforeignscholars，authordosometrytobuildasetofrehtivelycompleteLoan-to．valueratiocalculationmodelbasedonsorllereasonableassumptions．Intheearlystagesofthemodeldesign，weconsiderfactorswhichcaninfluent