基于功效系数法的金融体系预警研究

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1、分类号：密级：UDC：编号：河北工业大学硕士学位论文基于功效系数法的金融体系预警研究论文作者：陈丹学生类别：全日制学科门类：经济学学科专业：产业经济学指导教师：王艳廷职称：教授万方数据万方数据DissertationSubmittedtoHebeiUniversityofTechnologyforTheDoctor/MasterDegreeofEarlyWarningofFinancialSystemBasingonEfficacyCoefficientMethodbyChenDanSupervisor:Prof.WangYanti

2、ngDecember2013万方数据万方数据*A~.~~:m~~~~~~~,~*A~~~m~~,*~~~I~m~m~~o~~~Bf£ffAJj9Iffl~r*J$j~,*~1fli~~/F~J3'1f{ilJ1w.A~1t:1*Bf£1t*~1f~r*J$,*/F~J3'*A~*m~~~~ffi~ffl~~~~o~*~~m~&~~~I~.m~~~~~~A~1t:1*,~~~~~~~#~o*~~~~~~tt~~~~W~ff~*Aif.<1f!0*A%~TfHlf1ilJ~~I~ltk~*Tt&1t:--1:~ff--1tffl?¥1f

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4、摘要金融行业是一个存在着高风险的领域，其行业竞争是非常激烈的。从目前来看，中国正处在深入改革金融市场、制定金融总体规则的重要阶段。随着我国金融市场对外开放程度、国内外金融市场的互动性进一步加强，金融体系的不确定因素也随之而来，因而提前预防并且解决金融市场的危机并且维护整个金融体系的稳定性就显得尤为重要。本文引入功效系数法建立金融体系财务预警系统，目的在于提供一套综合的、系统的预警方案并协助金融企业建立自预警机制。它主要的创新之处就在于将功效系数法引入到金融体系的财务预警模型当中，并参考众多的预警理论和模型，借助因子分析法确定各预警指

5、标值的权重，通过对金融体系各企业的主要财务指标进行整理、统计、建模，并对金融企业的财务与危机状况进行全面、精准的考量，起到了预测金融企业战略发展的导向性作用。此模型能够有效地识别危机、防范风险，把未来可能面临的财务危机的可能性降到最低水平。首先，介绍功效系数法建立金融体系财务预警模型的研究背景、意义及本文的主要内容和结构，并阐述国内外财务危机预警研究的现状。其次，说明金融体系预警系统指标体系的构建以及权重的确定规则（因子分析法）。本文选取具有代表性的银行业、证券业、保险业等金融行业的指标体系并运用功效系数法建立金融体系的财务预警模型

6、。再次，验证功效系数法建立的金融体系财务预警模型综合评价结果的准确性。最后，对金融体系的财务预警工作提出对策建议，并得出将功效系数法引入金融体系财务预警模型有效性的结论。关键字：金融企业功效系数法方差解释财务预警模型验证I万方数据II万方数据ABSTRACTThefinancialindustryisahigh-riskarea,andthecompetitionisveryintense.Fromthecurrentpointofview,Chinaisin-depthreformofthefinancialmarkets,the

7、developmentofanimportantstageinthefinancialgeneralrules.WiththeopeningupofChina'sfinancialmarkets,domesticandinternationalfinancialmarketsarefurtherstrengtheningtheinteractionbetweenthefinancialsystemandtheuncertaintyoffinancialsystemhascroppedup.Thusitisparticularlyim

8、portantthatweshouldpreventandsolvefinancialmarketscrisisinadvanceandmaintainthestabilityoftheentirefinancialsystem.Th