天津市村镇银行信用风险管理研究

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1、独创性声明本人声明所呈交的学位论文是本人在导师指导下进行的研究iF作和取得的研究成果，除了文中特别加以标注和致谢之处外，沦文中不包含其他人已经发表或撰写过的研究成果，也不包含为获得丞洼王些太堂或其他教育机构的学像或证一f；而使用过的材料。与我一同jI：：作的同志对本研究所做的任何贡献均已在论文中作了明确的说明并表示了谢意。学位论文作者签名：巷眈蹲岛签字日期：)oJ牛年f月罗日学位论文版权使用授权书本学位论文作者完全了解丞洼王些太堂有关保留、使用学位论文的规定。特授权丞洼王些太堂可以将学位论文的全部或部分内容编入有关数据库进行检索，并采用影印、缩印或扫描等复制手段保存、汇编以

2、供查阅和借阅。同意学校向国家有关部门或机构送交论文的复印件和磁盘。(保密的学位论文在解密后适用本授权说明)学位论文作者签名：荃眈鸸签字日期：阳7cf年f月7日导师虢豆番中签字日期：训，争年／月7日1111111111111ULllllliillllUlllllLllllllllilllI学位论文的主要创新点⋯Y25～18607一、选题上的创新村镇银行在我国属于新生事物，是为“三农”和小微企业提供金融服务的银行业金融机构，其设立是为填补农村金融服务空白。由于其特殊的市场定位及自身的特点，使其面临的信用风险有其特殊性。但目前国内关于村镇银行的研究多集中于经营模式、制度建设和可持

3、续发展等方面，针对信用风险研究较少。因此本文选择村镇银行的信用风险进行研究具有一定的创新。二、研究方法上的创新在研究村镇银行信用风险评估时本文选择支持向量机进行建模分析。支持向量机是机器学习领域中的集大成者，这种方法在文字识别、图像处理等方面已经应用的较为成熟了，但用于信用风险的评价还较少。此外，针对样本数据分布不均衡的特点，本文改进了传统支持向量机模型，使其更适合用于村镇银行的信用风险分析，同时运用Sigmoid函数概率映射法将后验概率引入风险评估模型中，使其能够进行概率输出，从而更加准确的对信用风险进行分析。摘要农村金融是我国金融体系的重要组成部分，对落实国家支农惠农政

4、策和保持农村经济稳定发挥了重要作用。经过多年的改革发展，我国已经初步建立起了农村金融服务体系，但是其仍不能满足庞大的农村金融市场需求。农村地区金融机构覆盖率低、金融供给不足的问题仍然突出。中国银监会推出一系列措施促进以村镇银行为主的新型农村金融机构进入农村金融市场，以缓解农村金融供需矛盾。截止2012年底，全国设立的村镇银行己达到1433家，天津也有13家村镇银行通过了银监会的批准。目前，村镇银行在全国正如火如茶的发展，但是，由于其自身经营管理及市场定位的特点，在发展过程中面临很多问题，而信用风险管理仍然是其最需要解决的问题。本文在对村镇银行和信用风险管理的相关理论进行综述

5、的基础上，从信用风险分析识别、信用风险评估和信用风险监控三个方面研究了天津市村镇银行的信用风险管理情况。首先，通过实地访谈和发放问卷的方式，搜集到研究所需的第一手资料，在此基础上总结了天津市村镇银行的信用风险管理现状、信用风险特点以及信用风险产生的原因。然后，综合国内外关于信用风险的研究成果并结合天津市村镇银行的特点，本文将支持向量机引入信用风险评估模型的构建中。这种方法能够较好的处理小样本、非线性问题，在模式识别问题中取得了很好的效果，更适合用于村镇银行信用风险的识别。在支持向量机信用风险识别模型的基础上，运用Sigmoid函数概率映射法将支持向量机的硬输出转化为概率输出

6、，对样本的违约概率进行了测算。实证研究表明，本文构建的信用风险评估模型能够较好的对客户进行分类和度量，更适合于村镇银行的风险管理。接下来，分析了天津市村镇银行信用风险监控存在的问题，并提出完善信用风险监控的措施。在以上研究的基础上，本文从改善外部金融环境和完善村镇银行内部控制两方面提出了改进天津市村镇银行信用风险管理的建议。关键词：村镇银行；信用风险；支持向量机；遗传算法ABSTRACTRuralfinanceisanimportantpartofthefinancialsysteminChina．Ithasplayedanvitalroleinimplementingpo

7、liciessupportingagricultureandbenefitingfarmersandmaintainingthestabilityofeconomyincountryside．Foryearsofreformationanddevelopment，Chinahasinitiallyestablishedaruralfinancialservicesystem，butitstillcannotmeetthehugedemandforruralfinancialmarkets．Inmanyruralar