基于三维效应指数的商业银行资产结构优化研究

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1、学校代码10125专业代码020204博士学位论文题目基于三维效应指数的商业银行资产结构优化研究姓名李原专业金融学研究方向商业银行经营管理研究所属学院财政金融学院指导教师杨有振教授二〇一五年六月十八日UniversityCode10125MajorCode020204ShanxiUniversityofFinance&EconomicsDissertationforDoctoralDegreeTitleTheResearchonOptimizationofCommercialBanksAssetStructureba

2、sedupontheThree-DimensionalEffectIndexNameYuanLiMajorFinanceResearchOrientationManagementofCommercialBankSchoolFacultyofFinance&BankingSupervisorProfessorYouzhenYangJune18th，2015学位论文原创性声明本人郑重声明：所呈交的学位论文，是本人在导师的指导下，独立进行研究工作所取得的成果。除文中已经注明引用的内容外，本论文不包含任何其他个人或集体已经发

3、表或撰写过的作品成果。对本文的研究所做出重要贡献的个人和集体，均已在文中以明确方式标明。本人完全意识到本声明的法律结果由本人承担。学位论文作者签名：日期：年月日学位论文版权使用授权书本学位论文作者完全了解学校有关保管、使用学位论文的规定，同意学校保留并向国家有关部门或机构送交论文的复印件和电子版，允许论文被查阅和借阅。本人授权山西财经大学可以将本学位论文的全部或部分内容编入有关数据库进行检索，可以采用影印、缩印或扫描等复制手段保存和汇编本学位论文。本学位论文属于保密□，不保密□。在年解密后适用本授权书。（请在以上方框

4、内打“√”）学位论文作者签名：指导教师签名：日期：年月日日期：年月日山西财经大学博士学位论文摘要我国当前商业银行资产结构呈现多元化状态，不同的银行资产结构差异很大，因而不同的银行盈利水平、风险程度各不相同。在不同的年度，这些差异也一样存在。多元化的银行经营模式是市场竞争和分工的必然结果。不同的经营模式是客观上必需的，但其效果的差异也是显著的。不合理的资产结构必然带来不合理的效应。如何优化资产结构是需要深入研究的。实践中，各商业银行都有各自的操作方法和手段，但多数还没有上升到理论的高度，在方法上也不一定成熟。在商业银行

5、资产结构优化的理论和方法的学术研究中，国内外已经有很多研究成果，有的是从管理的角度优化，有的是从发生机制的角度优化，也有很多是采用多目标优化的专门方法进行优化。但方法应用的细节和过程中各有不同。本文将在前人研究成果的基础上，设计一套相对完整的资产结构优化方法和方案，以我国上市的16家银行为样本，利用各银行数据选择若干盈利指标和风险指标构造综合收益率和综合风险系数，测度每项资产的收益率和风险系数，创建一个三维生产率指数用来分解商业银行的规模效应、技术效应和结构效应，在此基础上采用非线性规划方法来优化商业银行资产结构，并

6、对照各银行实际数据对各银行、各年度资产结构效应进行实际评价，最后提出一些宏观和微观方面的政策建议。本文的核心内容包括相互关联的几个主要部分：对商业银行资产结构优化进行理论分析。在第1和第2章，首先对一些基本概念和本文专用的术语进行了界定，对资产进行了分类，根据数据的可获得性界定了本文研究的的资产结构类型，提出了风险和收益复合目标下资产结构优化的观点，对资产结构优化进行了理论描述，对其机制进行了讨论，提出了资产结构优化的标准。对商业银行的盈利和风险水平进行综合测度。每家银行的盈利水平和风险水平的变化是本文确定的银行资产

7、结构是否优化的标准。在第3章，首先选择了银行的盈利指标和风险指标，然后将这些指标综合成为两个指标：综合收益率和综合风险系数。为后面章节计算收益指数、风险指数和对资产结构进行技术优化提供了目标函数。对各银行单项资产的技术效应进行测度。在各银行综合收益率和风险系数确定之后，将它们看作是各项资产变动的效应，第4章测度了每项资产对它们影响程度或重要程度，本文称之为技术效应。单项资产的收益技术效应是指某种资产的变动对综合1基于三维效应指数的商业银行资产结构优化研究收益率的影响程度，单项资产的风险技术效应是指某种资产的变动对综合

8、风险系数的影响程度。银行的收益和风险不仅受技术效应的影响，也受资产规模和结构的影响，所以在测度技术效应时，本文首先消除了规模和结构的影响，测度纯技术效应。与纯技术效应不同，综合技术效应是解除了规模和结构不变假定以后进行实际测度得到的技术效应，综合技术效应受资产规模和资产结构的交互影响，与规模和结构共同影响收益和风险。在纯技术效应的基础上，本文候