我国商业银行流动性风险实证的分析

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1、山西财经大学硕士学位论文我国商业银行流动性风险实证分析姓名：张栋杰申请学位级别：硕士专业：金融学指导教师：李锁云20120110摘要在这里谈论流动性风险，是源于2008年美国爆发的全球性金融危机，此次危机的爆发不管从波及的范围还是规模，都是史无前例的。造成这次危机的根源还是银行体系的流动性问题，发达国家在流动性风险的监管水平及管理方面是很有经验，但此次危机却恰恰发生在发达国家，这使我们不得不思考流动性风险本身。就我国而言，我们的银行体系建立时间不长，各方面的经验还很欠缺，尤其在危机的监控、预测方面更是薄弱，当

2、然我们必须承认由于我国银行体系的构成的缘故，此次我国并未受到太多损失。但我们必须看到，我国商业银行在流动性风险管理监控方面还很不足，需要提高和借鉴的东西还很多，我们有必要认真研究流动性风险，从国外先进的管理监管模式中汲取对我国有利的经验，为提升我国商业银行的流动性风险管理水平提供有力的借鉴和指导。本文在对流动性及流动性风险的概念重新界定的基础上，分别介绍了国内外流动性风险的衡量方法及指标，并指出了我国在流动性风险管理方面存在的问题，通过建立回归模型的方式对我国的流动性风险影响因素进行了分析，找到了影响我国流动

3、性风险的真正原因，接下来通过对西方国家有代表性的美国、德国的流动性风险管理经验进行介绍，我们从分析借鉴国外先进管理经验的基础上，提出了对我国流动性风险管理方面有益的政策建议。【关键词】流动性流动性风险商业银行风险管理AbstractHeretotalkabouttheliquidityrisk,iSbornin2008t11eUnitedStatestheoutbreakoftheglobalfinancialcrisis,thecrisisspreadfromthescopeofnomatterorscal

4、e，is岬recedented．Therootofthecrisiscausedbyorthebankingliquidityproblems，thedevelopedcountriesin姆liquidityrisksupervisionlevelandmanagementisveryexperienced，butthecrisishashappenedindevelopedcountries，thatwehavetOthinkabouttheliquidity：riskitself．Ourcountryi

5、sconcemed，ourbanksyste脚issetuptimeisnotlong。variousaspectsofexperienceisnotenough,especiallyincrisismonitoring，thepredictionisweak，ofcourse，wehavetOadmitthatduetotheBanksinChinabecauseofthestructureofthesystem，theourcountryarenotaffectedbythelossoftoomuch．B

6、utweI]mustsee，ourcountrycommercialbankintheliquidityriskmanagementmonitoringisverylowandneedtobeimprovingandreferencethingsalestillmany,itisnecessarytOstudytheliquidityrisk，；¨fromforeignadvancedmanagementsupervisionmodelofourcountrytodrawfromfavorableexperi

7、ence，realascensionourcountrycommercialbankliquidityriskmanagement．Inthispapertheliquidityand．1iquidityriskofonthebasisofredefiningtlleconceptareintroduced，andthemeasuresofdomesticandforeign：liquidityriskandindicators，andpointsouttheliquidityriskmanagementin

8、ourcountry，theproblemsofthewaythroughamodeltoourcountrythe：liquidityriskofimpactfactorsintheanalysis,foundtheeffectonourcountry’sliquidityriskoftherealreason，throughtothewesterncotmtries．havethereprese