国际大宗商品价格与我国宏观经济变量关系的研究

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1、学校代码：10036捌矽手芗重f节贸易声学硕士学位论文国际大宗商品价格与我国宏观经济变量关系的研究培养单位：国际经济贸易学院专业名称：产业经济学研究方向：能源经济作者：张松岩指导教师：王炜瀚教授论文日期：二。一三年五月ThestudyofrelationshipbetweenInternatlOnalC0nUnodltVprlCeSand●JJ●■■■J●lmaCroeC0nomlCVarlableSlnUnlna●1●J1■●学位论文原创性声明本人郑重声明：所呈交的学位论文，是本人在导师的指导下，独立进行研究工作所取得的成果。除文中已经注明引

2、用的内容外，本论文不含任何其他个人或集体已经发表或撰写过的作品成果。对本文所涉及的研究工作做出重要贡献的个人和集体，均已在文中以明确方式标明。本人完全意识到本声明的法律责任由本人承担。特此声明学位论文作者签名：弓怖耖训≥年岁月哆日学位论文版权使用授权书本人完全了解对外经济贸易大学关于收集、保存、使用学位论文的规定，同意如下各项内容：按照学校要求提交学位论文的印刷本和电子版本；学校有权保存学位论文的印刷本和电子版，并采用影印、缩印、扫描、数字化或其它手段保存论文：学校有权提供目录检索以及提供本学位论文全文或部分的阅览服务；学校有权按照有关规定向国

3、家有关部门或者机构送交论文；学校可以采用影印、缩印或者其它方式合理使用学位论文，或将学位论文的内容编入相关数据库供检索；保密的学位论文在解密后遵守此规定。V侈年岁月哆日V1弓年}月哆日彳№叭I一淤作：文名论签位师学导摘要大宗商品是重要的工农业生产原材料，处于生产和消费的上游。国际大宗商品市场运行状况在一定程度上可以影响我国宏观经济运行的走势，我国宏观经济环境的变化也可能对国际大宗商品的价格带来影响。因此，研究国际大宗商品价格与我国相关宏观经济变量之间的关系，是客观认识国际大宗商品市场在我国经济发展中的作用以及正确处理两者关系的前提和基础，具有重

4、要的理论意义与现实意义。本文首先介绍了大宗商品市场的基本情况，分析了大宗商品市场的出现与发展、交易特点、定价方式、价格波动性特征及大宗商品价格指数等与大宗商品价格相关的问题。实证部分运用计量经济学中的向量自回归模型和格兰杰因果检验等方法来研究国际大宗商品价格与我国经济变量之间的关系，使用2000年1月至2012年3月的国际大宗商品价格指数(IⅥ，CRB指数)以及我国工业增加值、CPI、利率及汇率的相关时间序列进行了ADF平稳性检验，并建立向量自回归模型，之后对国际大宗商品价格指数与我国宏观经济相关变量进行格兰杰因果关系检验、脉冲响应函数分析及方

5、差分解分析，考察国际大宗商品价格与我国宏观经济变量的关系。通过对模型结果的分析可知，国际大宗商品市场价格与我国宏观经济变量之间存在着一定的影响，国际大宗商品价格对我国宏观经济变量的影响要大于我国宏观经济变量对国际大宗商品价格的影响。这些结论对我国宏观经济政策的制定，保证我国的经济安全具有重要意义。最后，笔者提出了政策建议，试图减轻国际大宗商品价格的波动对我国经济的不利影响。关键词：国际大宗商品价格，工业增加值，Ⅵ～R模型，脉冲响应函数，方差分解AbstractCommodi哆isimport锄tinmlstrialrawmat耐alsforpr

6、od喇on锄ditisint11eupstre锄ofprodllctionandconsumption．Tbsomeext铋t，intemationalcommodityma呔etsa任&tthe船ldofChillatsmacro-econolllicenvironment．Challgesofm跏ecollomiceI]rvj【ronmentinC11inamayalsoafrectpricesofint锄ationalcommodity．Thereforc，Ⅱlc咖dyofmerelationsllipbetweenⅡleimematio

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