商业银行资本充足率宏观压力测试研究

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1、学校代号：10532学密号：S10181028级：湖南大学硕士学位论文商业银行资本充足率宏观压力测试研究ResearchOnMacroStressTestingOfCommercialBank’SCapitalAdequacyRatioByJIANGQinghaiB．S．(HunanUniversity)2010AthesissubmittedinpartialsatisfactionoftheRequirementsforthedegreeofMasterofEconomicslnFinanceintheGraduateSchoolofHunanUniversitySupervisorP

2、rofessorPENGJiangangApril，2013湖南大学学位论文原创性声明本人郑重声明：所呈交的论文是本人在导师的指导下独立进行研究所取得的研究成果。除了文中特别加以标注引用的内容外，本论文不包含任何其他个人或集体已经发表或撰写的成果作品。对本文的研究做出重要贡献的个人和集体，均已在文中以明确方式标明。本人完全意识到本声明的法律后果由本人承担。作者签名：萎责螽日期：矽，乡年6月≥≥日学位论文版权使用授权书本学位论文作者完全了解学校有关保留、使用学位论文的规定，同意学校保留并向国家有关部门或机构送交论文的复印件和电子版，允许论文被查阅和借阅。本人授权湖南大学可以将本学位论文的全部

3、或部分内容编入有关数据库进行检索，可以采用影印、缩印或扫描等复制手段保存和汇编本学位论文。本学位论文属于l、保密0，在年解密后适用本授权书。2、不保密彤(请在以上相应方框内打“、／”)作者签名：导师签名：委酋函；亏跏L日期：沙f；年6月≯z日日期：劢r≥年‘月纠，日硕士学位论文摘要商业银行作为国民经济运行的中转站，能够满足社会资金供需的平衡，对国民经济的发展起着不可替代的作用。近几次金融危机的爆发与商业银行的不稳定性有着较强的关联性，因此监管部门也逐渐加强了对商业银行的资本充足率要求。但是，资本充足率监管并没有一直维持商业银行的稳定性。究其原因，主要是银行的资本充足率具有较强的顺周期性。经

4、济繁荣时，资本充足率较高；经济萧条时，资产质量迅速恶化，而其又无法迅速融通资金，从而导致资本充足率迅速下降。本文的研究目的在于考虑宏观经济发生变动的情况下，银行未来资本充足率水平的变化情况，进而探索商业银行资本充足率的补充路径。本文的研究意义在于将宏观压力测试方法引入到银行资本监管中来，为银行长远期经营稳健性的衡量和经营策略的动态调整提供了方法和依据。为了将宏观压力测试方法和资本充足率计量结合在一起，本文分两步建立基于宏观经济冲击的资本充足率计量模型。第一步，建立商业银行的信用风险压力测试模型，其中的信贷损失计量采用CPV方法，运用面板数据回归方法，选取三家大型国有商业银行作为研究对象，通

5、过实证分析选取了国民生产总值增长率和汇率两个宏观经济指标。第二步，构造商业银行资本充足率计量模型，将银行的净利差收入和信贷损失看作影响资本金大小的主要因素。构造宏观压力情景，分析在不同压力情景下，三家商业银行的资本充足率变化情况，同时从净利差率和信贷增长率两个方面来研究商业银行资本充足率的有效补充路径，为商业银行提出前瞻性的经营管理策略。本文分为三种宏观压力情景来研究商业银行的资本充足率状况。得出结论：随着宏观经济的恶化，商业银行的资本充足率水平逐渐降低。在轻度宏观压力情景下，三家商业银行都能够满足最低的资本监管要求；在中度宏观压力情景下，除了中国银行的资本充足率略低于最低监管要求之外，其

6、它两家都满足监管要求；在极端压力情景下，三家商业银行的资本充足率都明显低于最低资本监管要求。同时从净利差率和信贷增长率两个指标分析商业银行资本充足率的补充路径，得出结论：随着宏观经济的恶化，商业银行应该通过增加净利差率或者降低信贷增长率来提高资本充足率水平。关键词：商业银行；稳定性；资本充足率；宏观压力测试；资本补充路径AbstractAsthetransitpointoftheoperationofthenationaleconomy，commercialbankscanmeetthesocialcapitalbalanceofsupplyanddemand．Itplaysanirrep

7、laceabler01einthedevelopmentofthenationaleconomy．Theeruptionofthefinancialcrisisinrecenttimeshasastrongcorrelationwiththeinstabilityofthecommercialbank，SOtheregulatoryauthoritieshavegraduallystrengthenedcapitalad