我国商业银行的信用风险管理及改进对策.pdf

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1、我国商业银行的信用风险管理及改进对策学位类型：专业学位论文作者：李颖学号：20141810210培养学院：国际经济贸易学院专业名称：金融硕士指导教师：王兴春讲师2016年3月万方数据TheCreditRiskManagementofChineseCommercialBankandItsImprovement万方数据学位论文原创性声明本人郑重声明：所呈交的学位论文，是本人在导师的指导下，独立进行研究工作所取得的成果。除文中已经注明引用的内容外，本论文不含任何其他个人或集体已经发表或撰写过的作品成果。对本文所涉及的研究工作做出重要贡献的个人和集体，均已在文中以

2、明确方式标明。本人完全意识到本声明的法律责任由本人承担。特此声明学位论文作者签名：年月日万方数据学位论文版权使用授权书本人完全了解对外经济贸易大学关于收集、保存、使用学位论文的规定，同意如下各项内容：按照学校要求提交学位论文的印刷本和电子版本；学校有权保存学位论文的印刷本和电子版，并采用影印、缩印、扫描、数字化或其它手段保存论文；学校有权提供目录检索以及提供本学位论文全文或部分的阅览服务；学校有权按照有关规定向国家有关部门或者机构送交论文;学校可以采用影印、缩印或者其它方式合理使用学位论文，或将学位论文的内容编入相关数据库供检索；保密的学位论文在解密后遵守

3、此规定。学位论文作者签名：年月日导师签名：年月日万方数据摘要商业银行是我们国家资金流通市场中具有重要地位的金融组织机构之一，商业银行在日常经营活动中对风险的把控情况关系到祖国金融体系乃至祖国经济体的运营情况，而信用风险是这些风险形式里面最传统、最主流的来源，对于信用风险的处置和防控是商业银行开展有关风险工作的关键，加强对信用风险的有效控制和防范一直是中西方的商业银行与相关政府部门关注的重点。在我们国家，商业银行控制风险的能力和水平均落后于国外发达的银行机构，仍旧采用传统的银行内部评级方法和对贷款的五级分类方法，信用风险量化模型发展落后，信用风险相关的组织架

4、构潜在诸多问题。随着中国越来越多地融入全球资金市场，商业银行将会遭遇愈来愈多样、愈来愈复杂的风险形式，因而尝试开发更加先进和科学的信用风险衡量方法和控制技术、完善信用风险防范架构体系，进而让我们国家的商业银行具有强大的风险防范能力十分必要。本论文简要论述了信用风险相关学术发展，之后对当前世界上应用最广泛的四种现代信用风险度量模型作出说明，并简要地阐释它们各自具有的优缺点，并且从实证角度验证KMV模型在中国市场的运行表现良好，但需要对具体模型和参数作出一定修正的结论，然后论文总结了我们国家的信用风险所具有的特点，阐释了我们国家的银行对于信用风险的防控工作中潜

5、在的内部评级方法不完美、信用风险量化开发发展迟滞、基本的资源数据不充分、相关缓释工具单一、外部评级机构发展滞后和缺乏优秀的相关专业人才队伍的不足，吸取西方开展信用风险管理工作的有效经验，总结了改进我国商业银行加强控制信用风险能力的对策，即应该加强信用风险度量手段发展和环境因素改善，前者包括进一步发展内部评级方法、加大对于量化模型的投入特别是对KMV模型的关注力度、建立完善、庞大的基本的资源共享系统与发达的信息交流系统，后者包括构建高效的信用风险结构组合体系、增加对信用风险专业人才队伍培养的投入、发展有关的衍生品市场、发展银行以外的信用评估机构。关键字：商业

6、银行，信用风险，KMV模型，改进对策万方数据AbstractThecommercialbankisoneofthemostimportantparticipantinourfinancialmarket.Theriskmanagementofcommercialbankimpactsthedevelopmentofthefinancialmarketeventhewholeeconomy.Whilethecreditriskisthemostconventionalandmainrisksource.Thecreditriskmanagementisthe

7、criticalpartoftheriskmanagementincommercialbanks.Thereforethemanagementofthecreditriskisalwaysthekeypointofcommercialbanksandregulationsbothinhomeandabroad.Nowthecreditriskmanagementofourcommercialbanksisfarbehindoftheforeigncommercialbanks.Westillusetheconventionalinternalratingm

8、ethodandfive-categoryloanclassifi