计量经济学应用研究的可信性革命new

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1、王美今、林建浩:计量经济学应用研究的可信性革命*计量经济学应用研究的可信性革命王美今林建浩内容提要:可信性是计量经济学应用研究的重要问题，其核心在于实现经济理论、统计学、数学在实证研究中的科学结合。本文基于国际计量经济学界对可信性问题的三次大讨论取得的重要进展，厘清了计量经济学探索客观经济世界过程的本质特征;进而针对应用研究中存在的滥用和错用现象，从计量经济模型的随机性设定、经济变量之间的因果关系识别以及模型的统计适切性评价等三个方面阐述计量经济学应用研究的可靠性来源。我国计量经济学的应用研究面临进一步提高可信性的重要问题，需要全面吸收和借

2、鉴国际计量经济学界对于可信性问题的成果，改变研究模式和教学模式。关键词:可信性革命随机性设定因果效应识别统计适切性一、引言:“经验研究可信性”的三次大讨论在我国，经过30年的发展，计量经济学模型已经成为经济理论研究和实际经济分析一种主流的实证方法。①与此同时，人们对于计量经济学模型方法产生了不同的甚至是相反的评价，究其原因部分来自于计量经济学模型方法本身，更多地来自于计量经济学模型的应用研究(李子奈和齐良书，2010a)。一部分研究者由于不了解计量模型方法具体的应用背景和适用条件，陷入一种滥用和错用的误区，一项实证研究从计量经济模型的设定开

3、始，一直到模型的估计、检验、评价和解释，随意性和错误随处可见。针对这一现象，洪永淼(2007)、李子奈(2007，2008)以及李子奈和齐良书(2010a，2010b)联系我国实际，从计量经济学在现代经济学中的地位、作用和局限性以及其哲学基础、经济学基础、模型设定问题等角度对计量经济学的方法论进行了奠基性的研究。计量经济学作为一门独立的经济学分支学科，其区别于其他相关学科的本质特征是什么?计量经济学应用研究的科学性和可靠性如何保证?这些问题引发了国际计量经济学界三次集中的大讨论，一场经验研究的“可信性革命”(AngristandPischk

4、e，2010)蔚然成风。第一次大讨论始于著名的“凯恩斯—丁伯根之争”(Keynes，1939，1940;Tinbergen，1940)，凯恩斯认为丁伯根所用的多元回归分析是一种“巫术”，计量经济学作为“统计炼金术”的分支还远未成熟到足以成为科学的分支。凯恩斯反对使用概率论，而丁伯根使用的“回归”却未能利用概率论的原理很好地解释估计结果，当时的经济学经验研究陷入困难丛生的境地。最后这场争论以Haavelmo(1944)《计量经济学中的概率论方法》一文的发表而告结束，该文为经济学中的概率论思想正名，在概率论的基础上建立起统一的计量经济学基本框架

5、。自此，计量经济学不仅改变了人们关于客观经济世界知识的形*王美今、林建浩，中山大学岭南学院，邮政编码:510275，电子信箱:lnswmj@mail．sysu．edu．cn，hzcg9@126.com。本文获得广东省自然科学基金项目(10151027501000103)与广东省研究生示范课程建设项目(10SFKC02)的资助。作者特别感谢匿名审稿人有关本文理论观点提炼的宝贵意见，感谢“2011计量经济学高级学术研讨会(广州)”以及“2011数量经济学前沿国际学术研讨会(上海)”与会学者的建议。当然，文责自负。①目前国内约定俗成将实证研究等同

6、于经验研究，同时本文所说经验研究局限以计量经济模型为工具，因此，实证研究、经验研究以及计量经济学应用研究在本文是同义的。1202012年第2期成方式，而且逐渐成为经济学主流的经验研究方法。1980年代初，众多学者的反思掀起了有关经验研究可信性问题的第二次大讨论。Sims(1980)对当时的大型宏观计量经济模型所施加的外部约束条件的可靠性提出质疑，认为这些不现实的约束条件将导致不可靠的政策分析结论，进而建议使用更少约束条件的VAR建模策略。该模型已被研究者和政策制定者所广泛采用，主要用于分析经济如何受到经济政策临时性变化和其他因素的影响，Si

7、ms也因此获得2011年诺贝尔经济学奖。Hendry(1980)就计量经济学的应用沦为炼金术问题展开尖锐的批判，提出让经验研究走向科学的一条金科玉律就是“检验、检验、再检验”。Leamer(1983)一文则指出回归分析中模型假定以及控制变量选择的随意性导致的结果脆弱性，由此提倡应该进行回归模型的敏感性分析。Black(1982)以及Pratt＆Schlaifer(1984)对应用研究者将回归模型中的相关关系错误推广至因果关系提出批判，同时对两者的区别进行了详细的论述。面对第二次讨论中出现的难题，计量经济学家提出了各种建模思想、估计量以及检验

8、统计量，理论计量进入百花齐放的阶段;然而，理论计量研究与经验研究之间的裂缝反而扩大了，理论计量越来越复杂，应用计量则在某些领域变得越来越简单(Heckman，2001)。为此，进