2008银行从业资格《风险管理》模拟试题(八)-中大网校

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1、中大网校引领成功职业人生2008银行从业资格《风险管理》模拟试题(八)总分：100分及格：60分考试时间：120分在以下各小题所给出的4个选项中，只有1个选项符合题目要求，请将正确选项的代码填入括号内。(1)商业银行经济资本配置的作用主要体现在（　）两个方面。A.资本金管理和负债管理B.资产管理和负债管理C.风险管理和绩效考核D.流动性管理和绩效考核(2)按照国际惯例，对企业信用评定采用的方法是：（　　）A.信用评级方法B.信用评分方法C.评级方法和评分方法相结合D.以上都不对(3)现代风险分散化的理论基石是（　　）A.证券投资组合理论B.期权定价理论C.行为金融理论D.VaR理

2、论(4)我国商业银行内部控制中存在的问题不包括：（　）。A.商业银行所有权和经营权的分离还有待完善B.内部控制的组织架构还未形成C.内部控制的管理水平、监督评价的有效性和及时性还有待提高D.内部控制过于严格，以至于一定程度上约束了商业银行业务的扩大(5)如果某商业银行有100个客户评级为B级，违约概率是2%，当年有5个该级别客户违约，那么：（　　）A.当年B级客户的违约概率是5%B.当年B级客户的违约频率是5%C.当年B级客户的违约概率和违约频率都是5%D.当年B级客户的违约频率是2%(6)目前，我国商业银行的资本充足率是以（　　）为基础计算的。中大网校“十佳网络教育机构”、“十

3、佳职业培训机构”网址：www.wangxiao.cn中大网校引领成功职业人生A.经济资本B.账面资本C.会计资本D.监管资本(7)以下关于久期的论述正确的是（　）。A.久期缺口的绝对值越大，银行利率风险越高B.久期缺口绝对值越小，银行利率风险越高C.久期缺口绝对值得大小与利率风险没有明显联系D.久期缺口大小对利率风险大小的影响不确定，需要做具体分析(8)商业银行的监管资本等于什么？（　）。A.预期损失B.非预期损失C.预期损失加上非预期损失D.以上都不是(9)根据CreditPortfolioView模型，违约率取决于什么变量？（　　）A.宏观变量的历史数据B.对整个经济体系产生

4、影响的冲击或改革C.仅影响单个宏观变量的冲击或改革D.以上都是(10)CreditMetrics模型的基本特点是：（　　）A.从单一资产角度看待信用风险B.从资产组合角度看待信用风险C.从单一资产和资产组合角度看待信用风险D.以上都不是(11)以下哪一项不是金融资产公允价值的计量方式？（　　）A.直接使用可获得的市场价格B.使用公认模型估算的市场价格C.交易中实际支付的价格D.历史成本所反映的账面价值(12)外部审计同银行监管的统一方式是：（　）A.现场调查B.非现场调查中大网校“十佳网络教育机构”、“十佳职业培训机构”网址：www.wangxiao.cn中大网校引领成功职业人生

5、C.以上都对D.以上都不对(13)以下关于内部评级的论述，不正确的是：（　　）A.内部评级体系应当包括客户评级和债项评级的两个维度B.客户评级和债项评级这两个维度是相互独立的C.针对同一客户的不同贷款，客户评级可以不一致D.同一客户的不同贷款的债项评级可以不一致(14)以下关于久期缺口论述正确的是：（　）A.如果久期缺口为负，如果市场利率上升，那么银行的市场价值将增加B.如果久期缺口为负，如果市场利率上升，那么银行的市场价值将减少C.如果久期缺口为正，如果市场利率下降，那么银行的市场价值会减少D.以上都不对(15)中国银监会对国有商业银行和股份制商业银行进行风险评估的三大类指标包

6、括：（　）。A.经营绩效类指标B.资产质量类指标C.审慎经营类指标D.以上都是(16)决定客户债务承受能力的是：（　　）A.客户信用等级B.所有者权益C.A和BD.以上都不对(17)以下关于操作风险管理的论述，不正确的是；（　）A.操作风险管理应当更关注信息系统建设，因为操作风险更多的是一个技术问题而不是人的问题B.合规问题是我国商业银行操作风险管理的核心问题C.操作风险管理完善的过程中应当充分发挥人的主导作用D.合规管理文化应当深入到由上至下所有员工中(18)单一（集团）客户授信集中度的计算公式是：（　　）A.单一（集团）客户贷款集中度＝最大一家（集团）客户贷款总额/资本净额B

7、.单一（集团）客户贷款集中度＝最大一家（集团）客户贷款总额/贷款资产总额中大网校“十佳网络教育机构”、“十佳职业培训机构”网址：www.wangxiao.cn中大网校引领成功职业人生C.单一（集团）客户贷款集中度＝最大一家（集团）客户贷款总额/风险资产总额D.以上都不对(19)如果1年期零息国债收益率是10%，某公司零息债券一年期承诺收益率是15%，违约损失率是100%，那么根据KPMG风险中性定价模型得出的违约概率是：（　）。A.0.03B.0.04C.0.05D.1(20)以