我国影子银行与商业银行体系稳定性的相关性分析

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1、硕士学位论文我国影子银行与商业银行体系稳定性的相关性分析THECORRELATIONANALYSISOFCHINA'SSHADOWBANKINGANDCOMMERCIALBANKINGSYSTEMSTABILITY孙琳哈尔滨工业大学2015年6月国内图书分类号：F803.1学校代码：10213国际图书分类号：338密级：公开经济学硕士学位论文我国影子银行与商业银行体系稳定性的相关性分析硕士研究生：孙琳导师：朱加凤副教授申请学位：经济学硕士学科：世界经济学所在单位：人文与社会科学学院答辩日期：2015年6月授予

2、学位单位：哈尔滨工业大学ClassifiedIndex:F803.1U.D.C:338DissertationfortheMasterDegreeinEconomicsTHECORRELATIONANALYSISOFCHINA'SSHADOWBANKINGANDCOMMERCIALBANKINGSYSTEMSTABILITYCandidate：SunLinSupervisor：AssociateProf.ZhuJiafengAcademicDegreeAppliedfor：MasterofEconomicsS

3、peciality：WorldEconomicsAffiliation：SchoolofHumanitiesandSocialScienceDateofDefence：June,2015Degree-Conferring-Institution：HarbinInstituteofTechnology哈尔滨工业大学经济学硕士学位论文摘要随着我国金融创新的不断深化，各类形式的影子银行近年来迅速发展，成为我国金融市场的重要组成部分，学术界对其的研究逐渐增多。目前银行业仍占据我国金融体系的主导地位，影子银行作为商业银

4、行融资渠道外的有益补充，其与商业银行体系有着必然的联系又有着显著的区别。在现有的相关研究中，定性研究居多，定量研究较少，因此采用定性与定量结合的分析方法对影子银行规模与商业银行稳定性的相关性进行分析，对我国影子银行的健康发展及商业银行体系的稳定无疑都具有重要的理论及现实意义。影子银行产生于利率管制的背景下，满足了市场上的经济主体对货币资金的超额需求，然而目前对影子银行的概念还缺乏统一而明确的定义，通过对影子银行的内涵及构成的分析，界定影子银行的范围并分析其成因，在此基础上定性分析影子银行对银行稳定性产生的积极

5、和消极影响，继而辅以定量分析为定性分析提供依据。一方面通过对影子银行内部构成的分析，计算出影子银行规模；另一方面通过选取宏观经济类、金融环境类、银行经营类三大类指标赋予各自权重，计算出商业银行稳定性的综合指数，构建影子银行规模与商业银行稳定性指数的回归模型，采用平稳性检验、协整检验、格兰杰因果关系检验法对模型进行检验，定量分析影子银行对我国银行体系稳定性的影响程度，以定量分析为定性分析做数据支撑，否定了以往片面强调影子银行负面效应的结论，得出影子银行规模与银行稳定性间呈现非线性关系的结论。即在影子银行发展的初

6、期，其规模的扩大对于扩大融资渠道、完善融资体系都起到了重要作用；而随着其规模的无节制扩张所引起的流动性风险、期限错配等风险也会削弱银行稳定性，使商业银行面临的金融风险加剧。根据以上结论，就如何加强影子银行的监管提出相关政策建议，即应明确划分影子银行的监管范围、完善相关的法律法规、建立风险隔离制度、推进金融产品创新、加快利率市场化进程等。影子银行是把双刃剑，对其合理引导使其向规范化、阳光化发展对我国金融监管体制的完善，推进利率市场化进程都具有借鉴意义。关键词：影子银行；商业银行；利率管制-I-哈尔滨工业大学经济

7、学硕士学位论文AbstractWiththedeepeningofChina'sfinancialinnovation,shadowbankingisdevelopingrapidlyinrecentyears,andithasbecomeanimportantpartofthefinancialmarketofourcountry.Theshadowbankingcontactsofthebankingindustryclosely,andtheacademicstudyoftheshadowbanking

8、isgraduallyincreased.ThebankingindustrystilloccupythedominantpositionofChina'sfinancialsystem,asausefulcomplementtothebankfinancingchannels,thebankingsystemhasconnectionandsignificantdifferencewithshad