基于小波变换的证券分析技术与应用new

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1、CN4321258/TP计算机工程与科学2005年第27卷第10期ISSN10072130XCOMPUTERENGINEERING&SCIENCEVol127,No110,2005文章编号:10072130X(2005)10201012033基于小波变换的证券分析技术与应用TechniquesandApplicationsofStockAnalysisBasedonWaveletTransformation罗建成,吴敏LUOJian2cheng,WUMin(中南大学信息科学与工程学院,湖南长沙410083)(Scho

2、olofInformationScienceandEngineering,CentralSouthUniversity,Changsha410083,China)摘要:本文利用小波多分辨分析及快速Mallat算法提取反映股价基本变化趋势的低频信息,并分析了证券交易的时机选择。实验结果表明,该方法明显高效,显示了小波分析在证券分析中具有重要的理论与现实意义。Abstract:Inthepaper,thelow2frequencyinformationwhichreflectsthetrendofstockpricech

3、angeisextractedusingwaveletMRAandtheMallatmethod,andthetimeofstockjobbingisanalyzed.Theresultisobviouslyefficient,whichshowsthatwaveletanalysisissignificantinboththeoryandpractice.关键词:移动平均线;多分辨分析;Mallat算法Keywords:MA;MRA;Mallatmethod中图分类号:TP311文献标识码:Alat算法是离散小波变

4、换的快速算法。其分解算法描述如1引言下:cj-1=D(cj3H),dj-1=D(cj3G)证券分析包括基本分析与技术分析。技术分析主要有其中,H为低通滤波器,G为高通滤波器,D表示二元下抽移动平均(MA)、平滑移动平均(MACD)、K线、切线等方样。其分解过程就是分别与正交小波基H和G卷积及隔法,其中最基本、最常用的是MA法,即用股价的涨跌与移点采样。小波分解的过程如图1所示。定义cj为原始信号动平均线的交叉来确定买入、卖出信号,具体使用为葛兰威X,于是X可分解为cj-M和dj-M,dj-M+1,⋯,dj-1(M为最

5、尔(Granvile)法则。其本质是一种平滑技术,即用平均来平滑高频变化信息,其弱点是有滞后性,因此不能分析准确的大分解层数),cj称为尺度系数,dj称为小波系数,各层近似买卖信号[1]。部分和细节部分是原始信号X在相邻的不同频率段上的小波分析是在Fourier分析的基础上发展起来的一种全成分。从频带划分角度来看,由于每分解一次要进行一次新的数学分析工具,是时间窗与频率窗都可改变的时频局部化隔点采样,因此每分解一次后的近似部分和细节部分的点分析方法,能在任一时间段分离出低频与高频信息,在低频部数是分解前点数的一半。小

6、波分解就是频带划分的过程,分具有较高的频率分辨率和较低的时间分辨率,高部分具有较经Mallat算法分解后的信号可以采用重构算法进行重构,高的时间分辨率和较低的频率分辨率,因此被称为数学显微重构算法描述如下:[3]镜。本文旨在探索用小波分析技术提取反映股价基本变化c33j=(Ucj-1)3H+(Udj)3G趋势的低频信息,并分析证券交易的时机选择。33其中,H和G分别是H和G的共轭反转,采用重构算法对小波分解后的cj-M和dj-M,dj-M+1,⋯,dj-1分别进行重2小波变换的快速Mallat算法构,得到cj,它们和

7、原始信号X的点数一样,并且有X=cj。小波变换可通过多分辨分析的Mallat算法实现,Mal23收稿日期:2005201211;修订日期:2005204228作者简介:罗建成(1968),男,湖南邵东人,博士生,研究方向为信号与图像处理、网络与通信技术、模式识别;吴敏,教授,博士生导师,研究方向为先进控制技术、模式识别与智能系统。通讯地址:410083湖南省长沙市中南大学信息科学与工程学院;Tel:(0731)2240216Address:SchoolofInformationScienceandEngineerin

8、g,CentralSouthUniversity,Changsha,Hunan410083,P.R.China101图2小波重构算法示意图图3原始数据通过反复实验,发现各种小波分析个结果除haar(即3移动平均与小波分析的理论与数db1)低层变换的光滑性不够外,其他分析结果比较接近。学分析故这里选择MA与最常用的DB系列小波中的DB6进行分析。