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时间:2019-03-03
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1、一、单项选择题1.下列关于合成期货多头策略说法不正确的是()。 A.在强烈看涨的情况下,可以尝试采取合成期货多头策略,利用高杠杆增加投资收益 B.最大收益=标的股票市场价格-较低行权价格+净权利金 C.最大亏损=期权行权价格+净权利金 D.最大收益无上限 您的答案:B题目分数:10此题得分:10.0批注:2.对股价上下波动方向不确定,但对股价上涨或下跌的倾向性有所把握,希望收益比股价上涨或下跌的速度更快又要锁定风险时,可以采取()策略。 A.比例期权 B.跨式期权 C.牛市价差期权 D.备兑开仓
2、您的答案:A题目分数:10此题得分:10.0批注:3.牛市中,如果投资者预计股票温和上涨,上涨幅度不高或上涨后可能出现回调,此时投资者选择()相对最佳。 A.牛市价差期权策略 B.合成期货多头策略 C.保护性认沽期权策略 D.双限策略 您的答案:A题目分数:10此题得分:10.0批注:4.备兑开仓策略是一种基本的控制风险的期权交易策略,可通过()构建。 A.持有标的股票,同时买入认沽期权 B.卖出标的股票,同时买入认购期权 C.3/3持有标的股票,同时卖出认购期权 D.卖出标的股票,同时卖出认沽期权
3、 您的答案:C题目分数:10此题得分:10.0批注:5.买入跨式期权策略的最大亏损是()。 A.无限的 B.付出的权利金 C.权利金之差 D.都不正确 您的答案:B题目分数:10此题得分:10.0批注:二、多项选择题6.下面关于保护性买入认沽期权策略表述正确的有()。 A.最大损失=支付的权利金+股票购买价格-行权价格 B.最大收益无限 C.盈亏平衡点=股票购买价格+期权权利金 D.最大损失无限 您的答案:B,C,A题目分数:10此题得分:10.0批注:7.以下属于以风险对冲为目的的基本期权策略
4、的是()。 A.备兑开仓 B.保护性买入认沽期权策略 C.双限策略 D.合成期货多头策略 您的答案:A,C,B题目分数:10此题得分:10.0批注:三、判断题8.运用备兑开仓策略可以降低持股成本,但如标的股票价格不断上涨可能面临交割风险。(3/3) 您的答案:正确题目分数:10此题得分:10.0批注:9.比例期权策略的最大盈利和最大亏损都没有上限。() 您的答案:错误题目分数:10此题得分:10.0批注:10.从期权策略组合收益图上来看,双限策略的损失有限,而盈利无限。() 您的答案:错误题目分数:10此题得
5、分:10.0批注:试卷总得分:100.03/3
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