2015年暨南大学投资学投资组合管理真题解析,考研心态,考研真题,考研经验,真题解析

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1、2015年暨南大学考研指导育明教育，创始于2006年，由北京大学、中国人民大学、中央财经大学、北京外国语大学的教授投资创办，并有北京大学、武汉大学、中国人民大学、北京师范大学复旦大学、中央财经大学、等知名高校的博士和硕士加盟，是一个最具权威的全国范围内的考研考博辅导机构。更多详情可联系育明教育孙老师。投资组合管理（一）考试要求了解投资组合意义与作用、有效市场假说与投资组合理论假设前提，以及市场组合与分离定理，同时还要了解证券投资资金的概念。分类和作用，理解并运用CAPM模型与APT模型的区别与联系，并能运用着两种模型进行资产定价。（二）考试要点1．多样化与组合构成（1

2、）组合的含义（2）分析的假设①忽略市场交易成本②信息是免费的③投资者评价信息的方法是一致的④投资者仅关注他们所投资的期望收益和风险⑤投资者持有资产相应的一段时期（3）风险与期望收益的转换（4）两种风险资产的组合①两种风险资产组合的期望收益及计算②两种风险资产组合的风险③方差的定义④协方差的定义⑤标准差的定义⑥相关系数的定义及计算⑦两种风险资产组合方差的计算⑧两种资产组合标准差的计算⑨相关系数的值域（5）多种风险资产组合的风险和期望收益的计算11/12【育明教育】中国考研考博专业课辅导第一品牌官方网站：http://www.yumingedu.com开设课程：【网络函授

3、班】【精品小班】【高端一对一】【状元集训营】【定向保录】（6）投资者无差异曲线①无差异曲线的性质②风险偏好投资者的无差异曲线③风险厌恶者的无差异曲线④风险中性投资者的无差异曲线（7）有效集和有效边界①有效集定理②可行集如何在可行集上选择有效集；如何在有效集上选择最佳组合。（8）分散化的显著效应（9）国际分散化2．风险的市场价格（1）无风险资产及其特点（2）带有一种无风险资产的两种资产组合①预期收益率②方差和标准差③预期收益和风险的计算（3）最优风险组合的选择①投资于无风险资产的有效边界②无风险资产的贷的组合③无风险资产的借的组合④风险和期望收益的杠杆效应⑤含有无风险的

4、贷和借的有效边界（4）投资者效用和无风险资产①市场组合②分离定理（5）资本市场线及其斜率和预期收益的计算（6）组合和单个证券的风险和预期收益（7）贝塔系数和单个证券的风险①贝塔与特征线②特征线方程③贝塔系数的作用④贝塔系数作为相对风险的度量（8）风险的划分①系统性风险②非系统性风险22/12【育明教育】中国考研考博专业课辅导第一品牌官方网站：http://www.yumingedu.com开设课程：【网络函授班】【精品小班】【高端一对一】【状元集训营】【定向保录】③总风险（9）一种证券的预期收益率①证券市场线的含义②证券市场线方程与计算③证券市场线与资本市场线的区别3

5、．有效市场与资本资产定价模型（1）有效市场①弱式有效②中强式有效③强式有效（2）资本资产定价模型与有效市场假设（3）业绩测定和战胜市场（4）对资本资产定价模型的挑战①罗尔（Roll）的批评②套利定价理论③套利定价模型（5）有效市场和定价模型的检测（6）市场有效性和CAPM的最近证据4．投资基金和业绩评估（1）投资基金的定义（2）证券投资基金的性质和特征（3）证券投资基金的类别①按组织形式分类②按可否赎回分类③按投资收益风险目标分类④按投资对象分类⑤按资本来源和运用地域分类（4）封闭式基金和开放式基金①封闭式基金的内在价值②封闭式基金的折价和溢价③开放式基金的增长和变化

6、④开放式基金的投资成本（5）基金法规和税收（6）基金业绩（7）业绩评估的方法33/12【育明教育】中国考研考博专业课辅导第一品牌官方网站：http://www.yumingedu.com开设课程：【网络函授班】【精品小班】【高端一对一】【状元集训营】【定向保录】①夏普指数及计算②特雷诺指数及计算③詹森的R值（8）经风险调整后的开放式基金业绩选择考研！！由此开启人生中崭新的一篇！！嶳围弹匈秤＄6-9星％政治在这阶段的复习，可以分两种情况来进行：⒈基础比较差的。在马原上要认真一些，考研政治辅导书起码要看一到两遍。同时还要抓练习选择题，这是比较有效的。但不管是做题还是看书，

7、政治理论复习当中都要结合实际问题进行思考。⒉基础比较好的。这样的同学在政治理论课复习当中可以看辅导教材一到两遍，基础练习题挑着做一做，主要是抽出精力思考重要问题。英语考研英语的阅读应该从以下几个方面来准备：第一充足的词汇量；第二，把握文章重要信息，把握重要信息的能力，直接关系到做题的命中率。一篇文章的重要信息包括文章涉及的各主要44/12【育明教育】中国考研考博专业课辅导第一品牌官方网站：http://www.yumingedu.com开设课程：【网络函授班】【精品小班】【高端一对一】【状元集训营】【定向保录】方面以及作者的观点。考生要充分利用这些线