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1、多元线性回归模型简单应用摘要近十几年，随着中国股票市场的完善和中国经济的快速发展，成为股民的人数越来越多，股市的涨跌成为股民日思夜想的问题。所以本文基于多元线性回归模型研究了科华生物前一天收盘价、当天RSI60指标值、当天KDJ的J值、5日均价以及当日成交量对第二天开盘价的影响，发现第二天的开盘价与当天成交量、KDJ的J值有较强的线性相关性，得出了第二天开盘价与前一天成交量、J值的回归模型。利用此模型可以做第二天开盘价的点预测和区间预测。关键词多元线性回归预测ExcelR软件中图分类号：0212文献标识码：A1引言多元线性回归模型是由一组独立解释变量值预测一个或多个被解释变量值的
2、一种统计工具。他也用于评估解释变量对被解释变量的影响。例如。产出往往受到各种要素一一资本、劳动、技术等影响；家庭消费支出，除了受家庭可支配收入的影响外，还受诸如家庭所有的财富、物价水平、金融机构存款利息等多种因素的影响；销售额往往受到价格和公司对广告费的投入的影响，等等。多元线性回归模型的应用非常广泛，本文将此模型应用于科华生物开盘价的预测，得如果我们随机抽取了一个容量为的样本，其观测值为(,,,…，力=1,2,…则有：二+++•••+,=1,2,…。2.2多元线性回归模型的预测功能2.2.1点预测假设有观察值二(1,,,•••,),那么得到被解释变量的一个点估计：02.2.2区
3、间预测(1)总体均值E(
4、)的区间预测如果取显著水平为，则根据分布和区间分布估计理论得到总体均值E(
5、)的区间估计为：(2)总体个别值的区间预测在显著性水平为，则根据分布和区间分布估计理论得到总体个别值的区间估计为：3基于技术指标的股票价格回归预测模型3.1股票的技术指标通过考虑股票市场行为的各个方面，而给出的一个体现股票市场的某个方面内在的实质的数字，这个数字就叫做技术指标值。本文中用到的一些技术指标分别为：相对强弱指标RSI、随机指标KDJ、当日成交量、5日均价。3.2回归预测模型及分析本文选取了2012年6月1日到2012年7月4日，共23个交易日的深证成指数据，来进行建模
6、。科华生物的所有数据通过通达信软件提取得到。此处没将数据一一列出。用Excel给出的相关系数可以看出，收盘价、RSI6日指标、KDJ中J值、成交量、5日均均与第二天开盘价都有较强的相关性，回归模型为：二++++++。采用Excel对如上数据分析，得到如下多元线性回归模型：二。5.9888+0.1932+0.0173-0.0011+0.0354+0.1818。3.3模型检验3.3.1R2检验根据Excel计算给出R2二0.9442,二0.9278都比较接近1,说明，，，，与Y的相关程度较高。3.3.2多元线性回归方程线性检验(F检验)给出F二57.5147,取=0.05,查表得F1
7、-0.05(5,17)=2.18,F>F0.95(5,17),,,,,与Y之间的回归效果显著。3.3.3参数显著性检验(t检验)给出了回归系数的估计值及其标准误差、t检验值和回归系数估计区间的上下限。由于各回归系数的t检验值分别为tl二0.4475,t2二1.5068,t3=l.3203,t4二2.547,t5二0.6767给定的水平a=0.05,查表得11-0.05/2(17)二2.1098。可看出t4>tl-0.05/2(17),titl-0.05(19)。所以上述模型符合以上三条检验。4预测现在科华生物的K线图中随机挑取一天，这一天的成交量为3.563万手，J值为42.39
8、o即预测第二天开盘指标值的解释变量矩阵为：XO=[142.393.563],则预测值为：。因为标准差S=0.0624,样本个数=23,解释变量的个数=2,则在显著性水平=0.05下，第二天的开盘指标值的预测区间为：。所以，在当天成交量为3.563万手，J为42.39,显著性水平的情况下，第二天看盘指标值在10.67到10.41之间,而第二天的开盘价为10.66,在预测区间之内。参考文献[1]王松桂，史建红等.线性模型引论[M].北京：科学出版社，2004.[2]杨金等.从零开始学炒股[M].北京：机械工业出版社，2010.[3]龚江，石培春等.巧用EXCEL解决多元非线性回归问题
9、[J]•农业网络信息.2011(1).[4]薛毅，陈立萍.统计模型与R软件[M].北京：清华大学出版社，2006.
