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1、Timewillpiercethesurfaceoryouth,willbeonthebeautyoftheditchdugashallowgroove;Janewilleatrare!Abornbeauty,anythingtoescapehissicklesweep.--Shakespeare一、三章结算题型课本83-87页在计算当日持仓盈亏的时候需要注意：如果是历史持仓，在计算的时候把上一交易日的结算价当做今天的开仓价去计算。例题参考：（1）课本的例题（2）考结算价的选择某投资者在5个交易日前持有3张3
2、个月份的恒生指数期货合约多头头寸和2张4月份的恒生指数期货空头头寸，其开仓价格分别为15125点和15200点，上一交易日的结算价分别为15285点和15296点，如果该投资者当日全部平仓，平仓价分别为15320点和15330点，，则该投资者的当日盈亏为（），如果该投资者当日不平仓而当日3月和4月合约的结算价分别为15400点和15410点,（不记交易成本），则该投资者的当日盈亏为（）（一点代表的价值是50港元）1）1850港元2850港元3850港元5850港元（15320-15285）*3*50+（152
3、96-15330）*100=18502）4850港元5850港元9700港元11700港元（15400—15285）×3×50＋（15296—15410）×2×50＝5850答案AB（3）所有公式的利用例1：某新客户在某期货经纪公司开户后存入保证金50万元，在8月1日开仓买进9月某指数期货合约40手，成交价为1200点(每点100元)，同一天该客户卖出平仓20手该指数期货合约，成交价为1215点，当日结算价为1210点，假定交易保证金比例为8%，手续费为单边每手10元，则客户的帐户情况为：当日的盈亏（开仓，平
4、仓）手续费、保证金、客户权益、可用资金、风险度、当日结算准备金余额。当日平仓盈亏=(1215-1200)×20×100=30,000元当日开仓持仓盈亏=(1210-1200)×(40-20)×100=20,000元当日盈亏=30000+20000=50,000元手续费=10×60=600元客户权益=500,000+20,000+30,000-600=549,400元保证金占用=1210×20×100×8%=193,600元可用资金(可交易资金)=549,400-193,600=355,800元风险度=1936
5、00÷549400×100%=35.24%当日结算准备金余额=可用资金的值500,000+50,000+0-193,600-600=355800元例2：（接上题）8月2日该客户买入8手9月该指数期货合约，成交价为1230点；随后又卖出平仓28手9月合约，成交价为1245点；后来又卖出40手9月合约，成交价为1235点。当日结算价为1260点，则其账户情况为：当日平仓盈亏=(1245-1230)×8×100+(1245-1210)×20×100=12,000+70,000=82,000元当日开仓持仓盈亏=(12
6、35-1260)×40×100=-100,000元当日盈亏=82,000-100,000=-18,000元手续费=10×76=760元客户权益=549,400-18,000-760=530,640元保证金占用=1260×40×100×8%=403,200元可用资金(可交易资金)=530,640-403,200=127,440元风险度=403,200÷530,640×100%=75.98%当日结算准备金余额=可用资金355800+193,600-403,200-18,000-760=127440元例3：（接上题
7、）8月3日，该客户买进平仓30手，成交价为1250点；后来又买进开仓9月合约30手，成交价为1270点。当日结算价为1270点，则其账户情况为：平仓盈亏=(1260-1250)×30×100=30,000元历史持仓盈亏=(1260-1270)×10×100=-20,000元当日开仓持仓盈亏=(1270-1270)×30×100=0元当日盈亏=30,000-20,000+0=10,000元手续费=10×60=600元客户权益=530,640+10,000-600=540,040元保证金占用=1270×40×10
8、0×8%=406,400元可用资金(可交易资金)=540,040-406,400=133,640元风险度=406,400÷540,040×100%=75.25%当日结算准备金余额=可用资金=127440+403,200-406,400+10,000-600=133640元4．6月5日，某客户在大连商品交易所开仓买进7月份大豆期货合约20手，成交价格为2220元／吨，当天平仓10手合约，成交价格为22
