银行风险管理的几个基本概念

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1、银行风险管理的几个基本概念杨文化银行风险管理的几个基本概念1一、什么是预期损失2二、贷款预期损失的计算公式3三、什么是风险4四、什么是风险偏好4五、什么是非预期损失5六、处理预期损失与非预期损失的不同手段6七、什么是经济资本6八、什么是RAROC7九、什么是贷款决策8十、什么是贷款评级9十一、什么是资本充足率914一、什么是预期损失14预期损失指损失的数学期望。设损失为随机变量X，其密度函数为，则预期损失为ELEL=怎样理解预期损失的经济含义？1、从上式可以看出，银行某笔业务的预期损失是“平均”的损失，不是简单的算术平均，而是“加权”平均，

2、“权重”即损失发生的概率。因此，预期损失代表一笔业务的概率加权平均损失。什么是损失？以掷硬币为例。假设银行开展掷硬币业务，出现正面时，银行获利10元（损失为0），出现反面时银行损失10元，即客户得10元。正面反面损失010银行发行贷款的情形：贷款100万元，利率5％，到期若企业不违约，银行可获利5万元，若违约银行发生一定金额的损失。不违约违约损失0x贷款收益＝贷款利息贷款损失＝期末贷款本金回收额－贷款本金什么是预期损失？预期损失就是概率加权平均损失。正面反面概率0.50.5损失010掷硬币时，平均损失为5元5＝0.5×0＋0.5×10（加

3、权平均）不违约违约概率p1-p损失0x贷款时，因为x是随机变量，所以平均损失为Ex=p×0＋（1－p）×E｛x

4、违约｝假如上式等于5万元，则说明这笔贷款在放款后各种可能损失的平均值是5万元。由于损失率为5%，故14也可以说，如果银行发放100笔同样的贷款，则平均说来会有5笔损失掉，剩下的95笔保持正常。贷款净损失＝贷款损失－预期损失141、假设银行长期叙做该类业务，每笔业务的损失为Xi，且相互之间不相关，则根据大数定理，对于任意的正数，有表明银行持续经营该类业务时，所有业务的平均损失依概率收敛于EL。可见，平均损失具有稳定性，银行必然要蒙受

5、等于预期损失的平均损失，因此预期损失又称为风险成本，代表银行持续经营该类业务时必然要支付的成本，或在通常情况下每笔业务必然要支付的成本。2、由于预期损失的大小确定，因此，预期损失不是风险。预期损失不是风险预期损失代表银行持续经营该类业务时必然要支付的成本。如银行持续掷硬币，则平均说来银行每掷一次硬币一定会损失5元；发放多笔同种100万元贷款，则平均每笔贷款一定会损失Ex。所以，预期损失是银行经营业务的成本，称为风险成本。银行收益中应该扣除风险成本。因为预期损失是持续经营时一定会发生的，所以实质上不是风险。14二、贷款预期损失的计算公式设客

6、户违约概率违约概率的度量方法有：定性分析，简单分析模型（打分卡）和综合分析模型（JP摩根的CreditMetrics基于历史数据得出的信用等级转移矩阵估计企业违约概率。KMV法通过Merton模型计算企业违约概率，这一概率与企业的资本结构、资产回报率的波动性和资产价值有关。瑞士第一信贷银行的CreditRisk+CreditRisk+模型认为违约是服从一定分布的随机事件，据此估计违约概率）。为PD，给定违约条件下的预期损失率为LGD，违约时风险暴露为EAD，则贷款预期损失EL＝PD×LGD×EAD这是因为，根据定义，EL＝＝PD×14而为在

7、违约的条件下X的条件密度函数，所以＝违约条件下的预期损失＝LGD×EADEL＝PD×LGD×EAD14三、什么是风险14风险是指损失的不确定性。不确定性越大，风险越高。损失的不确定性一般由损失的标准差来衡量，标准差描述损失的取值偏离预期损失的程度。标准（方）差的计算公式2＝银行怎么估计每种损失的不确定性呢？这是风险管理的难点之一，也是风险计量的核心。由于未来是未知的世界，人们只能通过对过去情况的分析来积累知识、预测未来。基于对历史数据的积累和分析，进行风险预测，这是风险计量的一个基本原理。掷硬币时，风险是10，还是其他？贷款时，风险是x，

8、还是其他？风险指损失的不确定性或波动性，一般用偏离平均损失的程度，即标准（方）差来度量。正面反面概率0.50.5损失010掷硬币时，平均损失为5元标准方差为5元，即风险为5。5=〔（0-5）2×0.5+（10-5）2×0.5〕0.5不违约违约概率p1-p损失0x贷款时，平均损失为Ex同样，可以计算标准方差σ。14四、什么是风险偏好银行持续经营某类业务时必然要蒙受的平均损失等于预期损失，但是，每年实际蒙受的损失却可能高于预期损失。14太高的损失会导致银行因资不抵债而破产。风险偏好即指银行股东要求的银行发生资不抵债的最大可能性。设风险偏好为β，

9、则P｛全部业务组合的净损失≥会计资本｝≤β风险偏好代表股东对银行经营稳健性的要求（实际上，这种要求也是股东希望银行达到的外部评级水平）。β越小，表示股东对银行经营的稳健性要求也越